PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

Les niveaux intermédiaires = mid se calculent de cette façon : (Pivot+S)/2 ou (Pivot+R)/2. Ce sont des niveaux équidistants.

étrange, pourtant mes chiffres coincident pil poil avec ton indicateur de calcul des points pivots.

Désolé Dom mais je ne te suis pas. Le rapport indique tous les chiffres nécessaires au calcul des PP. Ensuite ce sont les formules de base qui sont utilisées. Je ne vois pas quoi te dire de plus cher collègue

Ce n'et pas grave.
Au plaisir Robin

Merci Robin (et tous les contributeurs) pour tout le boulot fournis ! je vais passer sur tes PP et essayer de me les aproprier, best luck !

Hello Robinhood,

J'ai l'impression que les PP prt futures sont exactement les mêmes que ceux que tu fournis depuis quelques jours, c'est top

Vous sentez la bagarre sur le range formé sur le Dax sur R1J<->S1M ?

Pour info sous-jacent Futures désormais ok sur Russell => high/low/settle OK => PP OK

En revanche toujours pas ok sur son cash close (le provider ne fournit pas les données du cash sur le Russell).

Bonsoir Robinhood,
Merci encore pour ton outil je m'en sers et il est parfait
Cependant je voulais savoir si ce serait possible de récupérer également le prix de Clôture plutôt que le Settlement, et si oui sur quel site?

Merci beaucoup

Hello

Je m'en occupe dès que j'aurais un peu de temps.

Super merci Robinhood,

Par ailleurs j'ai un petit soucis depuis longtemps avec ton code sur le Nasdaq.
As-tu le même?
Les données s'affichent beaucoup plus bas, tous les points pivots sont à -1000 environ
Tous les autres fonctionnent très bien par contre, donc je ne vois pas d'ou cela provient

Voici la partie du code concernant le Nasdaq :

Code : #

// NASDAQ
if close>6000 and close<8500 then
diff=0
HighJ=7857.75
LowJ=7744.25
SettlementJ=7815.44
// CashCloseJ
HighH=7895
LowH=7580.75
SettlementH=7857.75
HighM=8014.5
LowM=7224.50
SettlementM=7690.75
// décalage vertical texte/lignes horizontales
Voffset=1*pointsize
endif

Merci

Hello TT32

Nonj 'ai pas ce genre de problèmes et personne ne m'en a remonté de similaire.

2 questions :

- Est ce tu suis un autre actif dont le niveau est également compris entre 6000 et 9000 comme le Fts.e ?
- Pourrais-tu envoyer un screen de ton chart ?

A titre d'info, voilà mon code (qui date d'hier 15h30) pour le Nasdaq CF.D cash :

Code : #

// NASDAQ
if close>6000 and close<9000 then
diff=-3.3
HighJ=7857.75
LowJ=7744.25
SettlementJ=7815
CashCloseJ=7814.742
HighH=7895
LowH=7580.75
SettlementH=7857.75
HighM=8014.5
LowM=7224.5
SettlementM=7690.75
// décalage vertical texte/lignes horizontales
Voffset=1*pointsize
endif

NB : j'ai pas encore eu le temps de traiter ton histoire de close pour le rapport

@TT32 : pour revenir sur ta question : "je voulais savoir si ce serait possible de récupérer également le prix de Clôture plutôt que le Settlement, et si oui sur quel site? "

- Alors déjà je n'ai pas l'intention de "remplacer" le settlement par le close. L'ajouter en complément oui mais pas l'utiliser comme substitut
- Au cas où cela ne serait pas clair, c'est bien le settlement qu'il faut prendre en compte dans le calcul des PP et pas le close. En revanche, on peut penser que le close du future puisse être un attracteur au même titre que le settlement mais pour ma part je me contente du settlement
- Enfin après (re)vérification (problème déjà évoqué sur cette file) et dans l'absolu, je ne dispose pas du close sur future. Le provider ne transmet que le settlement (il l'appelle "close" dans son rapport d'ailleurs). Le vrai close future correspond plutôt au "last" mais cette donnée n'est pas transmise par le provider
- Maintenant si tu veux vraiment avoir le close, je t'invite à te rendre directement sur le site de l'exchange concerné. Par exemple pour le Dax :

https://www.eurexchange.com/exchange-e ... es-139902

D'ailleurs pour info, le settlement sur Dax Futures est le prix moyen traité entre 17h29 et 17h30. Bien évidemment le calcul du settlementest spécifique à chaque sous-jacent.

Voilà n'hésite pas si besoin++

NB : je t'ai mis en PJ un screen de la page de l'Eurex. COmme tu peux le constater il y a bien une différence entre last (close) et settlement. Cette différence peut parfois être importante, comme c'est le cas dans cet exemple. Ca explique aussi pourquoi ceux qui prennent le close au lieu du settle pour calculer les PP ont des résultats faux.... (et y'en a beaucoup !)

Pour rappel mon provider c'est Stooq (et c'est gratuit).

Parfait merci !
à vrai dire le (close J pré.) sur futures ib via prt à l'air de correspondre au Settlement sur Eurex c'est celui-ci que j'essai de récupérer en plus des autres informations

Par ailleurs j'ai trouver pour mon code, tu m'as bien indiqué en me demandant si j'avais d'autres indices avec les mêmes conditions et oui! J'avais un indice en dessous qui était également à >6000 <8000, je l'ai enlevé et ça a résolu le bug !

Merci

Coucou Robinhood

Merci pour ton travail énorme

je vais tester ca

Je t'ai fait une demande pour le fichier drive

Juste une question j'ai parcourut la fil mais je trouve pas un truc

Ou je dois insérer le code dans prt ?

Hello Mystérieux, tu as cliqué sur l'ancien lien qui est un lien google drive. Le nouveau est un onedrive et il est accessible sans autorisation.

Je te redirige donc en page 1 où tu auras le lien, les codes et où tout est expliqué.

Pour ta question de code il faut créer 2 nouveaux indicateurs dans prt + les spreads qui t'intéressent.

Salut Robin. Pas de mise à jour des valeurs ce matin ?

Ahh surement un souci côté vps. Je vais regarder.

Ok c'est good. Je n'ai pas trouvé l'origine du bug.