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Précision sur l'effet de levier

par UnPeuPerdu » 06 juin 2015 12:38

Bonjour à tous,

à force de lire des posts/blogs sur le net concernant l'Effet de levier, je me suis rendu compte qu'il y avait non pas 1 mais 2 définitions de l'Effet de levier.

Une définition que l'on trouve ici même : https://www.andlil.com/comment-calculer ... d-158.html

En gros l'Effet de levier est évolutif puisque le capital global intervient. Formule : nb lots * valeur instrument / capital total.

Une autre définition calcule l'Effet de levier d'une manière "fixe" comme étant la couverture nécessaire par rapport à la somme réellement investie. Sur ig, elle correspond sur l'indice France 40 à 5% de la somme (couverture de 250€ nécessaire pour un lot de France 40 à 5000pts) soit un levier de 20 et ce quel que soit notre capital ou le nombre de lots que l'on achète (pour 2 lots couverture de 500€ pour investissement réel de 10000€].

Question :P

Sur ig un pip correspond à 10€ et avec un levier de 20 on devrait théoriquement être ruiné sur une perte de 5% du CAC soit 250 points. Or 250*10 = 2500 et non pas 5000 :lol2:

Du coup pourquoi faut il perdre 10% sur France 40 pour perdre 100% de notre mise alors que l'on est (si je me trompe pas) en levier 20 ?

Merci de vos explications :top:

Re: Précision sur l'effet de levier

par Anonyme01 » 06 juin 2015 13:09

Je n'ai plus les taux de couvertures ig en tête mais il me semble que la couverture soit de 0.5% et non de 5%. En effet, un lot CAC vaut 50000€ (5000 points * 10€ le point).

Une baisse de 0.5% de l'indice te fera donc perdre 250€, ce qui correspond bien au montant de couverture.

Re: Précision sur l'effet de levier

par Mister Hyde » 06 juin 2015 13:21

Chez ig, la couverture sur France 40 est de 0.5% soit un levier de 200.
Pour un CAC à 5000pts (50.000€), un lot requiert 250€ de couverture, soit 25 pts.

Si on reprend avec un levier de 20 (5%), soit 2500€ (250pts) de couverture pour un contrat à 50.000€ (5000pts)

Une baisse de 5% correspond à un passage de 5000pts à 4750pts, soit 250pts de perte. CQFD :mrgreen:

Re: Précision sur l'effet de levier

par UnPeuPerdu » 06 juin 2015 14:17

Merci à vous c'est tout de suite plus clair :)

Et oui la couverture est bien de 0.5% dans les infos de France 40 après vérification.

Merci encore

Re: Précision sur l'effet de levier

par Benoist Rousseau » 06 juin 2015 16:52

Ton levier n'est jamais fixe puisque le cours évolue perpétuellement :)

Re: Précision sur l'effet de levier

par UnPeuPerdu » 06 juin 2015 17:36

Disons que au moment de l'ouverture de la position, il est de 200 :)

Re: Précision sur l'effet de levier

par Benoist Rousseau » 06 juin 2015 18:33

Non pas du tout il n'y a qu'une seule façon de calculer le levier et tu l'as lu. J'ai expliqué. La marge n'est pas du tout un levier c'est juste un fond de garantie du broker pour que tu ne lui dois pas de l'argent

Re: Précision sur l'effet de levier

par UnPeuPerdu » 06 juin 2015 19:31

C'est ce que je disais plus haut il y a 2 "philosophies" de penser. Sur ig la définition est :

"Une couverture de 10% signifie que pour seulement 100€, vous pouvez obtenir la même exposition qu'un investissement de 1 000€. Cela représente un Effet de levier de 10 fois, soit 10:1."

Donc pour 0.5% de couverture on a bien un levier de 200 à l'ouverture de la position.

Re: Précision sur l'effet de levier

par Benoist Rousseau » 06 juin 2015 19:42

Pour moi cette définition = zéro et dangereuse. Aucun pro du trading ne compte comme cela. Et c'est logique.

Ça te donne juste le levier maximummum autorisé si tu veux te suicider

Re: Précision sur l'effet de levier

par UnPeuPerdu » 07 juin 2015 01:16

Je pars du principe que je suis en levier 200 MAIS je n'investis jamais tout mon capital sur un trade (je précise que je suis toujours en virtuel). Je trade en général de 2 à 5 lots sur le CAC et jusqu'à 8 pour des positions que j'estime très probables. Actuellement je suis à 117k€ sur les 30k initiaux. Si je monte à 500k j'ouvre un petit compte en réel.

Re: Précision sur l'effet de levier

par Benoist Rousseau » 07 juin 2015 08:47

Non tu n'es pas en levier 200 si tu as plusieurs positions. Calcule comme je l'indique.

Tu es une tête dure :lol2: Ce que tu calcules c'est la marge minimale pour tenir une position. Tu es en levier 200 uniquement si tu fais un all in... Donc prend un lot avec 100.000€ sur ton compte tu comprends bien que tu n'es pas en levier 200 pour maintenir 1 lot qui a une marge de 200€ et que c'est ridicule.

Pour la demo, il est facile de passer de 30K à 1000K plein de gens l'ont fait. Je fais cela en 5 jours parfois en m'amusant en prenant en prenant des binaires par exemple. Il suffit de 3 coups gagnants

Hélas en réel, personne n'y arrive car le vrai trading arrive, la pression. Là c'est un peu comme si tu fais un jeu vidéo sur ta consolé de conduite automobile et que tu dis si je gagne le championnat du monde sur ma console, je fais une course de F1. Dans la réalité en F1, tu auras du mal. C'est pour que tu vois l'écart et le gap qu'il y a. De plus si tu n'as pas 30K à investir (ce que je déconseille car tu es un débutant et que tu peux les perdre en 3 jours si tu craques psychologiquement) ce n'est peut-être pas un bon truc de t'habituer à gagner 5.000€ / jour en virtuel pour te retrouver à quelques centaines d'euros en réel (ce qui serait déjà top)

Re: Précision sur l'effet de levier

par UnPeuPerdu » 07 juin 2015 14:55

Débutant en cfd à risque limité peut être mais pas en trading ;)

Pour la démo, c'est évident que je pourrais être beaucoup plus haut à l'heure actuelle, mais je trade et m'oblige à trader exactement comme je le ferai éventuellement plus tard, en minimisant les risques.

"Tu es en levier 200 uniquement si tu fais un all in"

Dans ta vision des choses oui, c'est vrai.

Par contre ton exemple de course automobile est un peu mal trouvé je trouve même si je comprends bien sur ce que tu veux dire. Avec la démo, je trade exactement comme je le ferai plus tard et avec les mêmes outils, le biais psychologique n'a peu d'emprise sur moi c'est sûrement du au fait que je sois joueur semi pro de poker :lol2:

Mais c'est un trait de caractère à double tranchant.

Contrairement à beaucoup passant sur ce forum et dont tu as raison de les mettre en garde, j'ai un money management et une gestion de bankroll sûrement bien supérieure à eux. De toute manière c'est uniquement l'expérience qui décidera si oui ou non je me lance :P

Re: Précision sur l'effet de levier

par Benoist Rousseau » 07 juin 2015 15:32

Si tu dois être débutant en trading tout de même si tu ne sais pas calculer un levier... c'est la première chose que l'on apprend... C'est comme si tu me disait en poker que tu ne sais pas ce qu'est une quinte flush... Ce n'est pas ma vision des choses, c'est la vision des pros ;) La seule définition qui existe du levier. Celle d'ig est fausse (en tout cas mal traduite ;) ).

c'est amusant j'ai encore fait un coaching hier avec un joueur de poker semi pro (c'est la ruée en ce moment, même deux pros sponsorisés par de grands sites de poker qui font les EPT me contactent depuis un an pour se reconvertir dans la trading car ils sentent que le niveau a tellement progressé que la poule aux œufs d'or c'est fini) et il me disait exactement comme toi il y a 6 mois et son discours a totalement changé depuis qu'il est en réel, cela n'a rien à voir. il faisait du No Limit à 500$ donc un joueur pro moyen, habitué à gérer sa bankroll et co et il a bien plus de pression avec un dax à 25€ le point. Cela s'explique facilement car il n'y a aucun hasard en bourse, on ne peut pas se réfugier derrière l'excuse d'un bad beat c'est beaucoup plus difficile psychologiquement. Crois moi j'en ai vu passé des pros du poker sur d'eux, d'anciens militaires, des sportifs de haut niveau et de leur mental en béton et s'effondrer en bourse.

Tu ne trades absolument pas comme tu traderas dans la réalité ;) c'est juste pour te prévenir que tu vas hélas déchanter comme beaucoup d'ex joueurs de poker pro... il y en a quelques uns sur le forum ;) et tes résultats en demo sont ... "normaux" tu as des dizaines de traders millionnaires en demo et ruinés en réel.

Je te souhaite de réussir mais ne t'emballe pas surtout, tout le monde fait ce que tu fais en demo et personne ou exceptionnellement en réel. En réel j'ai transformé 5k en 25k en 6 semaines, car je devais gagner 25k pour ouvrir un compte. Mais pour cela tu es obligé de prendre beaucoup de risque, MM correcte ou non donc dans le temps tu ne tiens pas. A 25k pile j'ai arrêté et je me suis mis à trader sérieusement.

Donc attention, le trading c'est le niveau au dessus du poker si j'en crois les difficultés des dizaines de joueurs semi pro en reconversion depuis 2 ans. Et aucune certitude sur son niveau tant qu'on a pas vécu 3 4 ans de trading et connu les phases haussières baissières et de stagnation. Combien gagnent des fortunes et perdent tout au retournement de trend... c'est cela qui est difficile dans le trading car il y a 3 types de marché et on peut gagner sur 2 types de marchés au maximummum. Un marché stagnant va anéantir les traders qui se protègent sur options par exemple. Il faut provisionner sur les bonnes années et limiter les dégats sur les zones où on est moins à l'aise.

Donc si tu trades en comptes propres, le ratio classique c'est 1 lot dax pour 25K de capital, levier 10 12 max pour un trader très expérimenté, ça laisse la marge d'erreur

Je vais te donner une autre image, tu connais toute la théorie, tu es un militaire entrainé et aguerri sur la papier, tu connais 500 méthodes pour tuer un homme, mais ce sera juste quand pour la première fois tu entendras siffler les balles à tes oreilles que tu sauras si tu es un vrai militaire ou si tout va s'effondrer malgré des années de préparation. Et quelque soit ta préparation et ton mental, quand le marché va perdre 2% en 1 seconde, ton stop loss ton money mangement ne vaudra rien. Si tu es en levier 50, et bien tu auras un appel de marge en 2 seconde game over. Ton stop t'aura protégé de rien, il aura été exécuté xx ou xxx points plus bas. Tu seras peut-être même endetté... car ta marge ne sera pas suffisante.

c'est pour cela que la première chose est de savoir calculer son levier et son risque. On peut tout perdre en bourse en quelques secondes, des années de travail, j'ai connu des traders pros qui ont été éclatés dans le flash krach en moins de 5 secondes malgré des stops. Ne pas dépasser un levier 5 c'est le gage de trader encore pendant quelques années, c'est pour cela que tu me fais peur, mais je n'insiste pas. Le levier c'est simple tu as 25k sur ton compte tu en achètes pour 250k soit levier 10, le cours varie de 1% tu gagnes ou perd 10% de ton capital. Le cours varie de 10% game over où tu as doublé. La définition d'ig ce n'est pas le levier réel que tu possèdes, c'est le levier max qu'ils peuvent t'autoriser, c'est très différent, c'est la définition favorable aux brokers car les gens qui n'y connaissent rien veulent avoir le levier le plus élevé possible. J'ai vu une personne choisir un broker parce qu'il proposait un levier 200 au lieu d'un levier 100. J'ai essayé de lui expliquer le levier, il ne voulait rien entendre, il avait backtesté en demo 6 mois, des résultats de 100% par mois etc en gros on était des idiots. Passage en réel le lundi, le marché a été un peu chahuté, il a sauté en 48h... C'est une arme atomique le levier.

La preuve c'est que le reste de ton capital non margé est impacté par ta position donc c'est bien tout ton capital qui est en garantie ;) C'est d'ailleurs tout l'intérêt du levier quand tu gagnes de l'argent, le levier se réduit virtuellement, mais quand ça baisse cela peut t'empêcher de prendre d'autres positions car ton levier a augmenté...

Re: Précision sur l'effet de levier

par Bella Swan » 07 juin 2015 16:05

UnPeuPerdu : corrélation entre :
. marge (couverture) et Effet de levier
et
. pseudo et prémonition ! :lol:

Re: Précision sur l'effet de levier

par UnPeuPerdu » 07 juin 2015 23:04

Pas plus tard qu'aujourd'hui à 13h24 j'ai pris un bb au poker qui au lieu de me faire gagner environ 13k€ (selon les probas j'entends) m'a fait perdre 5.4k€ et j'en suis pas mort tout comme je ne vais pas mourir en ouvrant un compte de 5k, 10k ou 20k et en perdant tout (ou bien plus avec les leviers). Si tu stresses c'est que tu as quelque chose à perdre et si tu estimes que tu as quelque chose à perdre, tu joues déjà trop gros pour ton capital.

La position du "jemenfoutisme" de tout perdre est de loin non seulement la plus agréable à vivre mais surtout celle qui rapporte le plus. Je parle pour moi.

"On peut tout perdre en bourse en quelques secondes, des années de travail, j'ai connu des traders pros qui ont été éclatés dans le flash krach en moins de 5 secondes malgré des stops".

Quelque part si tu parles pour toi en disant cela, tu joues trop gros par rapport à tes capacités financières mais je pense que tu parlais uniquement pour eux. Quelque part je les plains pas pour gagner il faut qu'il y en ai (plus) qui perdent. Les tocards resteront en plan tandis que les plus forts continueront d'avancer et cela a toujours été le cas.
En pareilles circonstances je dirais "diantre" et j'irais décapsuler une bière, c'est exactement ce que j'ai fait après mon bb car au delà de la somme perdue qui m'importe peu, c'est plus le fait de m'être fait "baiser" qui m'a chagriné.

@Bella : ça doit être sûrement intéressant et constructif ce que tu as écris mais j'ai rien compris ;)

Re: Précision sur l'effet de levier

par UnPeuPerdu » 08 juin 2015 09:24

Hello,

je ne peux pas trader actuellement l'indice France 40 sur ig.
Est ce fréquent ? Un superbe coup vient de me passer sous le nez et mes ordres placés depuis vendredi n'ont pas été exécutés...

Aucun problème sur les autres indices.

Re: Précision sur l'effet de levier

par Benoist Rousseau » 08 juin 2015 09:37

aucun souci en réel, cela n'arrive qu'en demo

Re: Précision sur l'effet de levier

par UnPeuPerdu » 08 juin 2015 09:44

C'est revenu :)

Re: Précision sur l'effet de levier

par Benoist Rousseau » 08 juin 2015 09:45

pose tes questions au bon endroit s'il te plait

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