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Re: Probacktest

par Khepesh » 10 Avr 2013 23:31

han oui ... c'est la taille des lots qui était a changer ça faisait planter tout le reste ...

merci ^^

pour l'histo ... me reste bien une idée vu que c'est pas fournit dans le "package" d'origine ... à tester ! mais si quelqu'un a une solution entre temps je suis preneur ;-)

Re: Probacktest

par Khepesh » 12 Avr 2013 18:30

Bon bah pour l'idée de l'histo : aux oubliettes ... ca marche pas.
dommage, c’était ma dernière cartouche ^^

Sinon j'ai actuellement un chti soucis de backtest ... m'enfin plus précisément avec la compréhension de pourquoi il prend un trade alors qu'il ne devrait pas, et pourquoi il ne le prend pas dans un autre alors que les mêmes condition sont réunis ...

je m'explique, déjà, voici le code du backtest (tout simple mais bon) :
Code: Tout sélectionner
RSIPeriod = 9
UpperBand = 80
LowerBand = 20
BBPeriod = 20

IF RSI[RSIPeriod](close) < LowerBand AND Close <= BollingerDown[BBPeriod](close) THEN
     BUY 1 SHARES AT MARKET
ELSE
     IF RSI[RSIPeriod](close) > UpperBand AND Close >= BollingerUp[BBPeriod](close) THEN
          SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
     ENDIF
ENDIF

les cas qui me turlupinent se trouvent (y'en a peut être d'autres mais ces trois là sont déjà asse explicite selon moi) sur la journée du 12/04 en UT1 à :

2:11 -> toutes les conditions sont réunis pour un signal SAUF le RSI qui est à 20.616 et ne devrait donc PAS engendrer de signal d'achat ... or il y en a tout de même un de généré visiblement ...

9:05 -> même cas de figure, toutes les condition réunis SAUF RSI à 20.192 et là, il ne génère pas de signal.

13:37 -> encore un qui a toutes les conditions SAUF le RSI a 20.839 et pourtant, génération de signal d'achat ...

en gros j'aimerais comprendre pourquoi il a généré ces deux signaux, et pourquoi dans un cas similaire (RSI en décimal ??) il ne l'a pas fait.

j’apprécierai énormément toute aide sur le sujet :-)

edit : oublié de préciser que c'est sur la paire EUR/USD :musique:

Re: Probacktest

par falex » 12 Avr 2013 23:45

Pour l'historique sur le forex :
les contrats de type mini-lot disposent de quelques jours en UT courte
pour avoir un historique beaucoup plus long (un an en UT5 à UT30) il faut prendre la même pair mais en contrat plein (les fameux SPOT).

ça ne change strictement rien aux résultats du backtest, puisque PRT ne gère pas la valeur du points en fonction du contrat, par contre ça change tout sur la véracité du backest puisque tu disposes d'un historique beaucoup plus grand.

Re: Probacktest

par Khepesh » 13 Avr 2013 00:06

pour avoir tester à l'instant, j'ai exactement les même historiques en "mini" ou en "spot" y'a une manipulation particulière à faire sous PRT ? (je suis chez IG si ça joue ...)

sinon pour mon soucis d'au dessus, quel que soit la longueur de l'histo, si je n'arrive pas à identifier le "problème" de mon code, il sera faussé :-/

edit : sans raison particulière le "spot" viens de passer de 48h à 4 jours maintenant ....

Re: Probacktest

par beni » 14 Avr 2013 19:37

Pour ton problème de prise de position "anarchique", j'ai régardé vite fait et je pense que PRT prend la valeur du RSI précédente à la barre de prise de position. Je ne sais pas si je suis clair :mrgreen:

En tout cas c'est ce que j'ai pu constaté en UT 15 sur GBP/USD.

Mais ça reste une hypthèse j'ai pas creusé la chose

Bon courage !

Re: Probacktest

par Khepesh » 14 Avr 2013 22:37

alors tu "pense bien" mais ça je l'avais déjà remarqué : la prise de position est toujours à la "cloture de la barre courante" donc sur la barre suivante. (en tout cas avec mes réglages actuels) ;)

Je vais essayer de contacter IG savoir si ils peuvent me renseigner sur le sujet ... sinon je vois pas trop à qui demander ... :|

Re: Probacktest

par Djobydjoba » 14 Avr 2013 22:45

falex a écrit:les contrats de type mini-lot disposent de quelques jours en UT courte
pour avoir un historique beaucoup plus long (un an en UT5 à UT30) il faut prendre la même pair mais en contrat plein (les fameux SPOT).

Merci pour l'info ! Je venais d'envoyer un mail à IG car l'historique de 2 jours 1/2 me pompais en UT 1 min sur le CAC et le DAX. Effectivement l'histo complet est dispo en contrat plein :top:

Re: Probacktest

par Khepesh » 14 Avr 2013 22:58

tu as accès a un historique de combien en UT1 Djobydjoba ?
Perso c'est samedi où j'ai eu "droit" à 4 jours, Dimanche je suis repassé à 3Jours ...
Après j'avais remarqué une grosse différence d'histo (sur mini) en UT5 quand je venais de l'UT1 -> UT5 ou de UT4h -> UT5 (j'avais 1semain dans le premier cas et 2 semaines dans le deuxième)

mais je viens de ré-essayer la même manip a l’instant sur le "spot" je n'arrive qu'à obtenir :
UT5 : 20J
UT1 : 4J

Re: Probacktest

par Djobydjoba » 14 Avr 2013 23:37

Je viens de fermer la plateforme donc je ne pourrais pas te répondre précisément, mais sur contrat plein CAC en UT 1 min je suis remonté jusqu'à 30 jours au moins. Je n'ai pas essayé d'atteindre le max.

Re: Probacktest

par Khepesh » 15 Avr 2013 01:07

alors petit retour :

il a fallu que je "force" l'affichage à 100 000 unité dans l'UT1 pour avoir droit a mes 2mois d'historiques ... ce qui semble être le max.
Pourtant en lisant ceci, il semblerais que l'on puisse monter à 3 mois.
Si vous trouvez comment faire ou validez pour les 3mois, prévenez moi ;-)


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