Probacktest

han oui ... c'est la taille des lots qui était a changer ça faisait planter tout le reste ...

merci ^^

pour l'histo ... me reste bien une idée vu que c'est pas fournit dans le "package" d'origine ... à tester ! mais si quelqu'un a une solution entre temps je suis preneur

Bon bah pour l'idée de l'histo : aux oubliettes ... ca marche pas.
dommage, c’était ma dernière cartouche ^^

Sinon j'ai actuellement un chti soucis de backtest ... m'enfin plus précisément avec la compréhension de pourquoi il prend un trade alors qu'il ne devrait pas, et pourquoi il ne le prend pas dans un autre alors que les mêmes condition sont réunis ...

je m'explique, déjà, voici le code du backtest (tout simple mais bon) :

Code : #

RSIPeriod = 9
UpperBand = 80
LowerBand = 20
BBPeriod = 20

IF RSI[RSIPeriod](close) < LowerBand AND Close <= BollingerDown[BBPeriod](close) THEN
     BUY 1 SHARES AT MARKET
ELSE
     IF RSI[RSIPeriod](close) > UpperBand AND Close >= BollingerUp[BBPeriod](close) THEN
          SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
     ENDIF
ENDIF

les cas qui me turlupinent se trouvent (y'en a peut être d'autres mais ces trois là sont déjà asse explicite selon moi) sur la journée du 12/04 en UT1 à :

2:11 -> toutes les conditions sont réunis pour un signal SAUF le RSI qui est à 20.616 et ne devrait donc PAS engendrer de signal d'achat ... or il y en a tout de même un de généré visiblement ...

9:05 -> même cas de figure, toutes les condition réunis SAUF RSI à 20.192 et là, il ne génère pas de signal.

13:37 -> encore un qui a toutes les conditions SAUF le RSI a 20.839 et pourtant, génération de signal d'achat ...

en gros j'aimerais comprendre pourquoi il a généré ces deux signaux, et pourquoi dans un cas similaire (RSI en décimal ??) il ne l'a pas fait.

j’apprécierai énormément toute aide sur le sujet

edit : oublié de préciser que c'est sur la paire EUR/USD :musique:

Pour l'historique sur le Forex :
les contrats de type mini-lot disposent de quelques jours en ut courte
pour avoir un historique beaucoup plus long (un an en UT5 à UT30) il faut prendre la même pair mais en contrat plein (les fameux SPOT).

ça ne change strictement rien aux résultats du backtest, puisque prt ne gère pas la valeur du points en fonction du contrat, par contre ça change tout sur la véracité du backest puisque tu disposes d'un historique beaucoup plus grand.

pour avoir tester à l'instant, j'ai exactement les même historiques en "mini" ou en "spot" y'a une manipulation particulière à faire sous prt ? (je suis chez ig si ça joue ...)

sinon pour mon soucis d'au dessus, quel que soit la longueur de l'histo, si je n'arrive pas à identifier le "problème" de mon code, il sera faussé :-/

edit : sans raison particulière le "spot" viens de passer de 48h à 4 jours maintenant ....

Pour ton problème de prise de position "anarchique", j'ai régardé vite fait et je pense que prt prend la valeur du rsi précédente à la barre de prise de position. Je ne sais pas si je suis clair

En tout cas c'est ce que j'ai pu constaté en ut 15 sur GBP/USD.

Mais ça reste une hypthèse j'ai pas creusé la chose

Bon courage !

alors tu "pense bien" mais ça je l'avais déjà remarqué : la prise de position est toujours à la "cloture de la barre courante" donc sur la barre suivante. (en tout cas avec mes réglages actuels)

Je vais essayer de contacter ig savoir si ils peuvent me renseigner sur le sujet ... sinon je vois pas trop à qui demander ...

les contrats de type mini-lot disposent de quelques jours en UT courte
pour avoir un historique beaucoup plus long (un an en UT5 à UT30) il faut prendre la même pair mais en contrat plein (les fameux SPOT).

Merci pour l'info ! Je venais d'envoyer un mail à IG car l'historique de 2 jours 1/2 me pompais en UT 1 min sur le CAC et le DAX. Effectivement l'histo complet est dispo en contrat plein

tu as accès a un historique de combien en UT1 Djobydjoba ?
Perso c'est samedi où j'ai eu "droit" à 4 jours, Dimanche je suis repassé à 3Jours ...
Après j'avais remarqué une grosse différence d'histo (sur mini) en UT5 quand je venais de l'UT1 -> UT5 ou de UT4h -> UT5 (j'avais 1semain dans le premier cas et 2 semaines dans le deuxième)

mais je viens de ré-essayer la même manip a l’instant sur le "spot" je n'arrive qu'à obtenir :
UT5 : 20J
UT1 : 4J

Je viens de fermer la plateforme donc je ne pourrais pas te répondre précisément, mais sur contrat plein CAC en ut 1 min je suis remonté jusqu'à 30 jours au moins. Je n'ai pas essayé d'atteindre le max.

alors petit retour :

il a fallu que je "force" l'affichage à 100 000 unité dans l'UT1 pour avoir droit a mes 2mois d'historiques ... ce qui semble être le max.
Pourtant en lisant https://t.md.it-finance.com/IGIndex/pdf/V9_New_Features_Doc_fr.pdf, il semblerais que l'on puisse monter à 3 mois.
Si vous trouvez comment faire ou validez pour les 3mois, prévenez moi

Salut kepesh,

Cette doc est une doc générique d'IT-Finance pour tous les usagés de ses clients.

ig paye l'historique qu'ils mettent à disposition pour chaque sous-jacent.

Avant le passage en V9, j'avais appelé et les conseillers ne savaient pas encore quel sous-jacents allé avoir quelle longueur d'historique ...

C'est noté !

bon je vais pas me plaindre vu que 2 mois permettent déjà de se faire une "bonne idée" (je pense) de ce qu'il est envisageable ... et ce qui ne l'est pas

Perso ça m'a déjà permis d'éliminer quelques idées et d'en retravailler d'autre ... et j'en suis qu'au début vu que j'ai "découvert" cet historique hier à minuit

vivement ce soir que je m'y remette !

PS : non non je ne souhaite pas tomber dans les travers de l'optimisation qui sont supposés faire de moi un millionnaire en 6 mois

Arf ça c'est le vieux serpent de mer entre ne rien tester et faire trop d'optimisation.

Après plus de deux ans de backtesting, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre :
- Valider une idée de trade et la façon de l'execture
- Voir si statistiquement cette stratégie (donc l'ensemble sugnal, entée, sortie, gestion du trade en cours de vie) est valable = fait plus de PV que de MV en valeur absolue.

Attention, certaine idée peuvent très bien marché sur une ut ou un marché spécifique et être totalement nulle sur un autre support ou une autre ut.

A mon l'optimisation est utilise pour comprendre/connaitre les bornes (période sur une MM, SL ou TP, par exemples) mais pas la valeur du St Graal.

2 mois : c'est franchement trop court pour la bonne et simple raison, que le nombre d'échantillon est un peu faible ... (Révises le théorème de Shannon ...)
Un an (et ce quelque soit l'unité) me semble être le minimum, car il y a de la saisonnalité dans le marché (fin d'année, mois d'août, saison des résultat, les stats qui ont leur propre périodicité (mois, année, trimestre, semestre, semaine, ....), les 3/4 sorcières ...) et aussi de la répétotovité.

En résumé, il faut toujours être critique par rapport aux résultats d'un backtest et voir s'il s'inscrit dans un "coup de bol" (càd les bonnes valeurs au milieux de nulle part) ou dans une tendance globale (càd la variation est vrai pour plusieurs incrémant, donc l'idée est globalement juste).

Je ne peut rien contredire de ce que tu avance, c'est d’ailleurs dans cet optique que j'ai commencé un "tableau" (par ut et par devise/indice) reprenant les stats mensuels de diverses stratégie qui -actuellement- semblent intéressantes.

Reste la patience et les mois qui défilent n'ayant pas assé d'histo en UT1

Parfait !

N'ayant pas cette patience, je me suis contenté de l'UT15 (qui correspond bien au temps que je peux consacrer à cette activitée).

A titre perso je pense me tourner vers UT5 (histo de 10 à 12 mois selon l'indice/devise) histoire d'avoir une meilleur "visibilité".

Le problème est que je commence à avoir une bonne idée de ce que je "cherche" et souvent augmenter les ut = augmenter les TP/SL (attention j'ai dit souvent hein ) et ça, c'est pas ce que je cherche, pas pour l'instant en tout cas ...

J'ai aussi tendance a vouloir favoriser l'UT1 également pour la quantité de trade journalier qui peuvent en découler.

mais là, je m'égare ...

toujours pas d'idée sur mes prises de position "anarchiques" ? :musique:

J'ai fait le même constat : plus l'UT est grande plus le stop mais aussi les gains sont éloignés.

Dans tous les backtests, plus le stop est court plus c'est difficile d'avoir un "très" bon point d'entrée.

Il y a effectivement un côté attractif à l'UT1, car le nombre de figure y est plus grand sur une journée qu'en UT plus longue.

Le choix de l'UT15 était obligatoire dans mon cas, car je ne voulais/pouvais pas être collé à l'écran ... J'ai testé quelques fois en réel des stratégies en UT1 : c'est très vite épuissant si le nombre de trade est élevé, car tu n'as plus le temps de réflchir, tu deviens un vrai robot. Quelques fois j'avais à peine le temps de rentrer, que mon SL éait touché alors qu'il était faux ...

Faut tester et trouver le bon équilibre.

Tu peux aussi faire des backtest en limitant la plage horaire de tes trades car le marché ne réagit pas de la même manière au cours de la journée.
A mon sens les temps fort sont :

• - L'ouverture du futur + cas jusqu'à environ 10h/10h15
  - la matinée 10h-12h
  - L'heure de la sieste 12h/13h ou 13h30 ç a dépend des jours et des stats qui vont avec)
  - L'après-midi avec les US (et les temps forts comme la stat de 14h30 ou 16h souvent)
  - Le fixing en europe
  - Puis les US seuls
  - Le fixing aux US.

Bon courage (perso il m'a fallu presque 18 mois pour stabiliser et je me pose encore des questions).

Ouep, le point d'entrée est le plus compliqué de mon point de vue, c'est de ca que dépend le reste du trade (plus particulièrement quand on essai d'être contrariant comme c'est mon cas actuellement) et c'est sur ca que je bosse actuellement. (et pour encore un moment IMO)

Pour l'equilibre j'essai justement de trouver le mien, et j'en suis loins ^^
même si comme dit plus haut je pense savoir ce que je cherche, reste a savoir si c'est possible (trouvable ?) et les compromis à faire jusqu'a trouver "mon" graal

Pour la limitation de plage horaire je l'utilise déjà, mais pas à ton échelle, je limite seulement les heure sur lesquel je peux trade pour eviter le "bruit" de la nuit sur lequel je ne traderai tout simplement pas.
Si on regarde tes horaire en faite, ca donne temps fort :

8-10
10-12
12-13/13:30
14-15
15:30-16:30

En gros une journée complète, je caricature certe, mais actuellement je considère que n'importe quel moment d'une journée 8-17:30/18 peut être significatif, donc je part sur cette base. Ca evoluera peut etre plus tard mais c'est de mon point de vue de la finition, alors que j'en suis encore aux gros oeuvres

hummm pas tout a fait dans la continuitée du topic mais :

quelqu'un aurais/saurais, où/comment trouver des donnée sur le "crash" de 2008 en UT1 ? (plutot CAC pour le moment, mais si vous avez DAX et/ou devises type EUR/USD, USD/JPY par la même occasion, je suis preneur ) meme si je peux pas le "backtester" automatiquement j'aimerais pouvoir valider un principe manuellement même dans "ce" type de cas ... un genre de "2008 proof" quoi.

sinon question totalement HS mais j'en profite si qq1 peux me confirmer ca :

je suis encore jusqu'a jeudi (chez ig) dans la période où je peux fractionner mes mini lots, (genre 0.25 etc.) et sur le CAC j'ai cru lire je ne sais plus où (ici aussi je crois) que chez ig le mini CAC était bien de 1€/mini lot MAIS qu'il fallait prendre un minimum de 2lots, donc en gros être à 2€/mini lot, c'est vrai ?

au pire je pourrais poser cette question ailleur sur le Forum a un endroit plus "adapté"

allé, bon WE a vous !

quelqu'un aurais/saurais, où/comment trouver des donnée sur le "crash" de 2008 en UT1 ?

Ici par exemple, mais pas gratuit : http://eoddata.com/default.aspx