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Re: Probacktest

par falex » 15 avr. 2013 09:30

Salut kepesh,

Cette doc est une doc générique d'IT-Finance pour tous les usagés de ses clients.

ig paye l'historique qu'ils mettent à disposition pour chaque sous-jacent.

Avant le passage en V9, j'avais appelé et les conseillers ne savaient pas encore quel sous-jacents allé avoir quelle longueur d'historique ...

Re: Probacktest

par Khepesh » 15 avr. 2013 11:26

C'est noté !

bon je vais pas me plaindre vu que 2 mois permettent déjà de se faire une "bonne idée" (je pense) de ce qu'il est envisageable ... et ce qui ne l'est pas ;-)

Perso ça m'a déjà permis d'éliminer quelques idées et d'en retravailler d'autre ... et j'en suis qu'au début vu que j'ai "découvert" cet historique hier à minuit :lol:

vivement ce soir que je m'y remette ! :ugeek:

PS : non non je ne souhaite pas tomber dans les travers de l'optimisation qui sont supposés faire de moi un millionnaire en 6 mois ;-)

Re: Probacktest

par falex » 15 avr. 2013 12:15

Arf ça c'est le vieux serpent de mer entre ne rien tester et faire trop d'optimisation.

Après plus de deux ans de backtesting, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre :
- Valider une idée de trade et la façon de l'execture
- Voir si statistiquement cette stratégie (donc l'ensemble sugnal, entée, sortie, gestion du trade en cours de vie) est valable = fait plus de PV que de MV en valeur absolue.

Attention, certaine idée peuvent très bien marché sur une ut ou un marché spécifique et être totalement nulle sur un autre support ou une autre ut.

A mon l'optimisation est utilise pour comprendre/connaitre les bornes (période sur une MM, SL ou TP, par exemples) mais pas la valeur du St Graal.

2 mois : c'est franchement trop court pour la bonne et simple raison, que le nombre d'échantillon est un peu faible ... (Révises le théorème de Shannon ...)
Un an (et ce quelque soit l'unité) me semble être le minimum, car il y a de la saisonnalité dans le marché (fin d'année, mois d'août, saison des résultat, les stats qui ont leur propre périodicité (mois, année, trimestre, semestre, semaine, ....), les 3/4 sorcières ...) et aussi de la répétotovité.

En résumé, il faut toujours être critique par rapport aux résultats d'un backtest et voir s'il s'inscrit dans un "coup de bol" (càd les bonnes valeurs au milieux de nulle part) ou dans une tendance globale (càd la variation est vrai pour plusieurs incrémant, donc l'idée est globalement juste).

Re: Probacktest

par Khepesh » 15 avr. 2013 15:08

Je ne peut rien contredire de ce que tu avance, c'est d’ailleurs dans cet optique que j'ai commencé un "tableau" (par ut et par devise/indice) reprenant les stats mensuels de diverses stratégie qui -actuellement- semblent intéressantes.

Reste la patience et les mois qui défilent n'ayant pas assé d'histo en UT1 ;-)

Re: Probacktest

par falex » 15 avr. 2013 15:42

Parfait !

N'ayant pas cette patience, je me suis contenté de l'UT15 (qui correspond bien au temps que je peux consacrer à cette activitée).

Re: Probacktest

par Khepesh » 15 avr. 2013 17:33

A titre perso je pense me tourner vers UT5 (histo de 10 à 12 mois selon l'indice/devise) histoire d'avoir une meilleur "visibilité".

Le problème est que je commence à avoir une bonne idée de ce que je "cherche" et souvent augmenter les ut = augmenter les TP/SL (attention j'ai dit souvent hein ;-) ) et ça, c'est pas ce que je cherche, pas pour l'instant en tout cas ... ;-)

J'ai aussi tendance a vouloir favoriser l'UT1 également pour la quantité de trade journalier qui peuvent en découler.

mais là, je m'égare ...

toujours pas d'idée sur mes prises de position "anarchiques" ? :musique:

Re: Probacktest

par falex » 16 avr. 2013 13:02

J'ai fait le même constat : plus l'UT est grande plus le stop mais aussi les gains sont éloignés.

Dans tous les backtests, plus le stop est court plus c'est difficile d'avoir un "très" bon point d'entrée.

Il y a effectivement un côté attractif à l'UT1, car le nombre de figure y est plus grand sur une journée qu'en UT plus longue.

Le choix de l'UT15 était obligatoire dans mon cas, car je ne voulais/pouvais pas être collé à l'écran ... J'ai testé quelques fois en réel des stratégies en UT1 : c'est très vite épuissant si le nombre de trade est élevé, car tu n'as plus le temps de réflchir, tu deviens un vrai robot. Quelques fois j'avais à peine le temps de rentrer, que mon SL éait touché alors qu'il était faux ...

Faut tester et trouver le bon équilibre.

Tu peux aussi faire des backtest en limitant la plage horaire de tes trades car le marché ne réagit pas de la même manière au cours de la journée.
A mon sens les temps fort sont :
  • - L'ouverture du futur + cas jusqu'à environ 10h/10h15
    - la matinée 10h-12h
    - L'heure de la sieste 12h/13h ou 13h30 ç a dépend des jours et des stats qui vont avec)
    - L'après-midi avec les US (et les temps forts comme la stat de 14h30 ou 16h souvent)
    - Le fixing en europe
    - Puis les US seuls
    - Le fixing aux US.
Bon courage (perso il m'a fallu presque 18 mois pour stabiliser et je me pose encore des questions).

Re: Probacktest

par Khepesh » 16 avr. 2013 20:13

Ouep, le point d'entrée est le plus compliqué de mon point de vue, c'est de ca que dépend le reste du trade (plus particulièrement quand on essai d'être contrariant comme c'est mon cas actuellement) et c'est sur ca que je bosse actuellement. (et pour encore un moment IMO) :ugeek:

Pour l'equilibre j'essai justement de trouver le mien, et j'en suis loins ^^
même si comme dit plus haut je pense savoir ce que je cherche, reste a savoir si c'est possible (trouvable ?) et les compromis à faire jusqu'a trouver "mon" graal ;)

Pour la limitation de plage horaire je l'utilise déjà, mais pas à ton échelle, je limite seulement les heure sur lesquel je peux trade pour eviter le "bruit" de la nuit sur lequel je ne traderai tout simplement pas.
Si on regarde tes horaire en faite, ca donne temps fort :

8-10
10-12
12-13/13:30
14-15
15:30-16:30

En gros une journée complète, je caricature certe, mais actuellement je considère que n'importe quel moment d'une journée 8-17:30/18 peut être significatif, donc je part sur cette base. Ca evoluera peut etre plus tard mais c'est de mon point de vue de la finition, alors que j'en suis encore aux gros oeuvres ;-)

Re: Probacktest

par Khepesh » 20 avr. 2013 20:48

hummm pas tout a fait dans la continuitée du topic mais :

quelqu'un aurais/saurais, où/comment trouver des donnée sur le "crash" de 2008 en UT1 ? (plutot CAC pour le moment, mais si vous avez DAX et/ou devises type EUR/USD, USD/JPY par la même occasion, je suis preneur ;) ) meme si je peux pas le "backtester" automatiquement j'aimerais pouvoir valider un principe manuellement même dans "ce" type de cas ... un genre de "2008 proof" quoi. :lol:

sinon question totalement HS mais j'en profite si qq1 peux me confirmer ca :

je suis encore jusqu'a jeudi (chez ig) dans la période où je peux fractionner mes mini lots, (genre 0.25 etc.) et sur le CAC j'ai cru lire je ne sais plus où (ici aussi je crois) que chez ig le mini CAC était bien de 1€/mini lot MAIS qu'il fallait prendre un minimum de 2lots, donc en gros être à 2€/mini lot, c'est vrai ?

au pire je pourrais poser cette question ailleur sur le Forum a un endroit plus "adapté" ;)

allé, bon WE a vous ! :)

Re: Probacktest

par Djobydjoba » 20 avr. 2013 20:56

Khepesh a écrit :quelqu'un aurais/saurais, où/comment trouver des donnée sur le "crash" de 2008 en UT1 ?
Ici par exemple, mais pas gratuit : http://eoddata.com/default.aspx

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