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PRT : bougies journalière open market

par clodreb » 22 Fév 2014 11:35

Bonjour,
voici mon problème :
- j'ai ouvert un compte gratuit prorealtime qui me donne uniquement les cours intradays en fin de journée. Cela me permet de faire des backtests sur les bougies journalières dont les valeurs d'ouverture et fermeture correspondent à l'open market. c'est bien , mais j'aimerais bien connaitre les variations de ces mêmes positions également durant la nuit sur CFD (pour voir si avec cette stratégie, mon SL tient la route en overnight).

- Sur mon compte IG, via prorealtime, si je reprends le code tel quel, forcément, ça ne donne pas la même chose car les valeurs d'ouverture et fermeture des bougies journalières sont basées sur les valeurs à minuit.

Je sais qu'il y a moyen d'afficher sur PRT les bougies journalières correspondant à l'open market mais c'est juste de la représentation graphique car dans les backtests, il continue de prendre les valeurs 24h/24.

Est-ce qu'il y a un moyen simple dans les backtests pour qu'il prenne les valeurs bougies journalière open market uniquement ou est-ce que je dois tout reprogrammer en disant : mets toi en UT 30min, limite toi à 9h-17h30, prends les valeurs d'entrées/sorties à ces heures limites et seulement à partir de là, commencer le code proprement dit de ma stratégie. (en sachant que ce code doit prendre également des valeurs de RSI, de bande de boll,...si je dois tout reprogrammer pour avoir des valeurs correspondantes à des bougie UT 1J à l'open market, ça risque de prendre pas mal de temps)...

Si quelqu'un a déjà résolu ce type de problème, merci de me dire comment. si pas , ...bon et bien , j'ai encore du pain sur la planche avant d'avoir mon premier résultat de backtest :cry:

Re: PRT : bougies journalière open market

par falex » 22 Fév 2014 18:33

Oui je pense que tu n'as pas d'autre choix que de coder un bout qui mémorise l'open de la barre de 8:00 et la close de la barre de 16:30.

Y'a plus compliqué non ?

Pour le haut / bas tu peux faire sur la bougie de clôture un highest[x] ou x est le nombre de barre de ton ut pour avoir uniquement le cadh.

Re: PRT : bougies journalière open market

par clodreb » 23 Fév 2014 12:10

ok, merci de la confirmation.

je sais que ce n'est pas très compliqué à coder. C'est juste que je trouve que c'est un peu ré-écrire la roue avant de réellement commencer à faire le code que je veux tester.
(ils auraient pu y penser directement sur PRT...ha la la , ils ne pensent jamais à rien ces informaticiens :mrgreen: )

Re: PRT : bougies journalière open market

par Ernesto » 23 Fév 2014 19:25

Salut Cloreb... la valeur, pour un même indicateur, et le backtest pour une même stratégie seront différents entre un affichage de cotation 24h/24h et un affichage de cotation "open market". Pour PRT tu peux changer les heures de cotation :
options > fuseaux et plages horaires...> séléctionner "Indices Other" > cocher "limiter affichage intraday" > rentrer les horaires > valider...

Re: PRT : bougies journalière open market

par clodreb » 24 Fév 2014 12:55

Ernesto a écrit:Salut Cloreb... la valeur, pour un même indicateur, et le backtest pour une même stratégie seront différents entre un affichage de cotation 24h/24h et un affichage de cotation "open market".

oui, c'est justement pour ça que j'aimerai tester du paramétrage "open market" avec une cotation 24h/24. Car si je fais la même statégie, je dois ouvrir et fermer mes positions à minuit...et je n'ai franchement pas envie de faire ça tous les jours :mrgreen:

Ernesto a écrit:Pour PRT tu peux changer les heures de cotation :
options > fuseaux et plages horaires...> séléctionner "Indices Other" > cocher "limiter affichage intraday" > rentrer les horaires > valider...


Oui. Mais je pense que la modification que tu proposes impacte uniquement l'affichage de PRT mais quand tu fais des backtest, il ne tient pas compte de ta modification de param et continue de faire ses calculs en 24h/24. (c'est le même principe quand tu changes l'affichage PRT pour mettre de GMT1, dans les backtest , il conserve GMT0)

Re: PRT : bougies journalière open market

par Ernesto » 24 Fév 2014 14:03

clodreb a écrit:
Ernesto a écrit:Salut Cloreb... la valeur, pour un même indicateur, et le backtest pour une même stratégie seront différents entre un affichage de cotation 24h/24h et un affichage de cotation "open market".

oui, c'est justement pour ça que j'aimerai tester du paramétrage "open market" avec une cotation 24h/24. Car si je fais la même statégie, je dois ouvrir et fermer mes positions à minuit...et je n'ai franchement pas envie de faire ça tous les jours :mrgreen:

Ernesto a écrit:Pour PRT tu peux changer les heures de cotation :
options > fuseaux et plages horaires...> séléctionner "Indices Other" > cocher "limiter affichage intraday" > rentrer les horaires > valider...


Oui. Mais je pense que la modification que tu proposes impacte uniquement l'affichage de PRT mais quand tu fais des backtest, il ne tient pas compte de ta modification de param et continue de faire ses calculs en 24h/24. (c'est le même principe quand tu changes l'affichage PRT pour mettre de GMT1, dans les backtest , il conserve GMT0)


J'ai backtester une même stratégie en changeant les plages horaires comme indiqué et les résultats sont différents... essaie tu verras !

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