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Questions backtest cfd à risque limité risque limité

par Jul71 » 20 Mar 2020 08:02

Bonjour,

Je profite de ces périodes de confinement pour m'essayer au trading auto en démo.

Je me pose diverses questions au sujet de la 'qualité' de l'outil de backtest lorsque l'on voudrait le faire passer en réel. Le compte démo n'est pas réellement un compte cfd à risque limité risque limité (le SLG n'est pas obligatoire).


1) Lors d'un backtest nous pouvons programmer le spread (fixe). En fonction de ce dernier les résultats du backtest peuvent varier fortement. Un algo peut tourner toute la journée et même le weekend (en fonction des plages définis) et comme le spread varie sur une journée (c'est d'autant plus vrai en ce moment…), je trouve, que cet élément est à conditionner dans une stratégie.
Savez vous s'il est possible (et l'avez vous déjà fait) d'ajouter une condition sur les prises de position du style "si signal et spread<4 alors achat/vente".

2) Etant sur cfd à risque limité risque limité, un Stop Loss Garantie est obligatoire. Je le place à une certaine distance fixe lors de la prise de position. Cependant, il serait judicieux dans une stratégie de pouvoir le remonter lorsque la position passe en gain. La distance entre le SLg étant variable en fonction de l'heure du marché). Comment faites vous pour gérer cela?
En regardant tournée mon algo, je l'ai vu prendre une position, cette position est passé en positif très fortement. La condition de sortie de trade n'a pas été atteinte. Puis la tendance c'est inversé et l'algo à clôturer en perte sur SL.
Je sais qu'il est possible de mettre des stop suiveur lors d'un backtest mais cela ne sera pas possible sur cfd à risque limité risque limité.

Je ne sais pas si j'ai été assez compréhensible mais globalement, pour ceux qui font du trading auto en cfd à risque limité risque limité, comment faites vous pour gérer les déplacement de SLg et variation de spread?


Merci d'avance

Re: Questions backtest cfd à risque limité à risque limité à risque limité r

par kero » 20 Mar 2020 08:06

Pour la variation de spread: mes robots sont configurés pour ne trader que pendant les heures d'ouverture du marché. Pendant ces heures-là, le spread est fixe. Ainsi, pas de problème.

Re: Questions backtest cfd à risque limité à risque limité à risque limité r

par JFLB » 25 Mar 2020 11:45

euh le spread est pas tout le temps fixe durant les heures d'ouverture ça dépend du broker

Re: Questions backtest cfd à risque limité à risque limité à risque limité r

par kero » 25 Mar 2020 11:57

Oui certes. Ça dépend du broker, de l'actif, et du moment. Sur IG, on a des spreads fixes la plupart du temps sur certains actifs (sur d'autres il est variable), et en période très volatile (comme maintenant) même le spread change quand même.

Re: Questions backtest cfd à risque limité à risque limité risque limité

par Jul71 » 28 Mar 2020 17:00

Merci pour vos réponses,

Il est vrai que le spread est habituellement fixe pendant les heures de marché. Et qu'en se moment (spread élevé) il suffit d'arrêter ces robots le temps de laisser passer la tempête. Je pensais tout de même que ce paramètre était accessible et conditionnable pour coder.

Pour les stops garantie j'essaie de les faire remonter lorsque je passe en PV pour améliorer l'efficacité de mon robot. C'est un paramètre supplémentaire à régler et affiner mais indispensable au niveau de l'efficacité du robot (un trade vert ne doit pas redevenir rouge).

Lorsque vous backtester, comment faites vous pour vous rapprocher le plus possible de la réalité.
Le développement est mon métier, je n'ai donc pas de difficulté à coder. Mais j'ai du mal à définir les étapes qui me permettront de valider mon robot et de le faire passer en réel.

Dans un premier temps, je test mon programme sur plusieurs unités de temps et sur plusieurs indices. Certains indices s'y prêtent plus que d'autres en fonction du type d'algo.
A indice fixe, et avec un algo basique, par exemple, je constate que mon algo est "positif" (PF>2.7 et %gain>65, est ce suffisant?) pour du 5 minutes mais en pertes pour du 15/3/2min. Il est logique que certaines unités de temps fonctionne mieux mais entre du 3 et 5 minutes je me dis qu'il y a peut être un "loup" et que l'algo est à perfectionner . A l'inverse, qu'elle est le moment ou l'on peut se dire, que son robot est suffisant. Est ce suffisant de backtesté sur plusieurs unité de temps (pour du ct en 1, 2, 3, 5 et 15min) et d'avoir tous les retours de backtest positifs pour le valider? sur plusieurs indices pour trouver celui qui est le plus "réceptif" à l'algo?
Par le suite je sais qu'il faut le faire tourner plusieurs mois en démo mais c'est, selon moi, l'étape de validation finale avant soit passage en "production" (réel) soit retour au backtest pour amélioration.

Un autre point non pris en compte par les backtets, les frais IG lors de l'éxécution de SLg. Sur cfd à risque limité, j'utilise les SLg pour sortir en pv lorsque la condition de sortie du trade n'est pas appliquée et que la tendance se retourne. Ils peuvent être pris en compte en ajoutant des frais par ordre lors de la simulation. Cela les appliquera en permanence (en prenant odnc en compte les cas de sortie de trade par condition et non pas SLg touché) ce qui aura tendance à pénaliser la rentabilité du système mais autant tester le "pire des cas".

Merci pour vos retours

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