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Re: Ratio risk/reward

par moscard » 12 sept. 2019 13:46

Débat intéressant :)
- Le risk reward ratio est effectivement un outil de money management important.
- Il y a un peu de confusion et je le comprends, car la notation Risk/Reward est fausse ou du moins prête à confusion.
- Le calcul est "gain espéré" / "risque max accepté" ou Reward/Risk
- Il est en général noté sous la forme <Reward> : <Risk>
- Par ex un RR de 2 : 1 (2 est à 1) veut dire que l'on risque 1 pour espérer gagner 2 ou par exemple : on risque 100$ en espèrent en gagner 200$.

Voici pour le RR et voici comment on l'utilise
- Sur un trade, le risque correspond à la perte max, en fait au stop loss en devise ($ ou €)
- Ce risque ne doit pas dépasser 5 % du capital en mode accumulation ou max 1-2% en mode investissement – rente. Cette approche me paraît plus simple que l'approche par levier (sous ou sur-levier) pour calculer la taille de la position.

Utilisation du ratio RR - c'est ici que je vais me faire des ennemis ;)
- Il est communément admis dans la communauté des traders qu'il ne faut jamais prendre un trade avec un RR < 2 (2:1) :lol2:
- Cette affirmation est fausse et les personnes qui lisent ce forum de scalping le savent bien.
- Le RR tout seul ne veut pas dire grand-chose s'il n'est pas couplé avec la probabilité de gain.
- Un RR de 2 veut dire que pour être à parité il faut gagner 1 fois sur trois 33 % des trades. Ce ratio s'applique bien à des stratégies de type suivi de tendances ou swing trading, qui ont en général une probabilité de gain entre 50 et 60 %
- Lorsque on utilise des stratégies de scalping avec plus de 80 % de probabilité de gain (Benoist fait plus de 95%) le RR sera inévitablement inversé (<1) par ex . 1 : 5 où on risque 5 pour gagner 1. Donc en totale contradiction avec ce qui est communément admis ;)

Par exemple pour moi, mais je ne suis pas une référence  :oops: :
- Je risque 10 pts pour en gagner 2 donc c'est su 1 : 5 (ceci pour un DAX avec ATR14 sur 1min de 6-7). Vous l'aurez compris, ceci dépend fortement de la volatilité
- Sur le Dow avec un ATR14 sur 1min de 12-15 et un spread de 1.6, je risque 25pts pour en gagner 5 donc aussi 1:5
- Il s'agit d'une moyenne, car malheureusement le stop technique étant mental et dépendant de la loi de Dow, cela arrive de dépasser un peu, mais le plus souvent, je m'arrête avant.

Re: Ratio risk/reward

par Benoist Rousseau » 12 sept. 2019 13:53

Merci Moscard

J’avais renoncé à expliquer. C’est ce qu’on fait chez les hedge funds en day trading pour info.

Le communément admis c’est pour le commun des traders (qui perdent).

Loin des blablas de base des internautes qui ne tradent pas vraiment ton intervention :mercichinois:

Re: Ratio risk/reward

par meco215 » 12 sept. 2019 15:12

Merci pour le commentaire. Profitant du fait que je suis en train de revoir et d'ajuster les choses, j'avais dans mon dossier 4 idées concernant le scalping et la volatilité, dont je ne me souviens pas pour l'instant où je les ai eues. Mais à l'époque, avant de rencontrer Andlil, ça me semblait logique. Je le traduis en français au cas où quelqu'un ne le comprendrait pas.

J'aimerais connaître votre opinion sur le RR que vous avez commenté.

1. Le scalping est essentiellement un commerce de volatilité
2. La fixation d'objectifs de rentabilité optimaux est que les limites de stop loss dépendent essentiellement de la volatilité du sous-jacent et doivent être gérées de manière dynamique, en fonction du niveau actuel de volatilité du marché.
3. Lorsque la volatilité est faible, nous devrions fixer des objectifs de profit serrés et de larges limites de pertes, en cherchant à réaliser un pourcentage élevé de gains modestes, de 2 à 3 ticks peut-être.
4. À mesure que la volatilité augmente, nous devons inverser cette position en fixant des objectifs de profit plus ambitieux et des objectifs restrictifs, en visant la grande victoire occasionnelle.

Captura.JPG
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Re: Ratio risk/reward

par moscard » 12 sept. 2019 15:22

Merci Benoist
Est-ce que tu connais le RR sur ces Hedge funds?
Par ce que la valeur que je donne en exemple 1:5 est une valeur basée sur mon expérience seule et je ne sais pas si c'est juste. Je suis à la recherche de quelques autre références.

Re: Ratio risk/reward

par moscard » 12 sept. 2019 15:32

@meco215
1. -> oui
2. -> oui
3. -> oui voire ne rien faire car il faut compenser le spread
4. -> oui pour l'objectif plus ambitieux, non pour le stop plus serré avec un RR > que le précédent. Par contre la taille de la taille position doit être adaptée au risque.
Voir mon exemple sur le dax et dow, le RR reste le même si la stratégie reste la même

Attention ceci n'est que mon avis. :)

Re: Ratio risk/reward

par moscard » 13 sept. 2019 07:41

Petit complément sur mon précédent post.
- Considérons une situation de scalping avec un RR de 1:5 (on risque 5 pour gagner 1) -> il faut une probabilité de gain de 83% pour être à parité.
Je suis en moyenne plutôt à 77% donc c'est normal que je perde de l'argent. Je dois donc améliorer ma stratégie et éviter les trades perdants. (mouais facile à dire :( )

Dans le cas d'un RR de 1:10 (on risque 10 pour gagner 1) -> il faut une probabilité de gain de 91%. Apparemment cela reste possible, en tout cas Benoist y arrive largement :mercichinois:

Re: Ratio risk/reward

par Benoist Rousseau » 13 sept. 2019 07:48

Est-ce que tu connais le RR sur ces Hedge funds?
cela dépend de chacun et de la stratégie d'agressivité du hedge fund. Je n'ai tradé que pour une hedge fund et c'était loin d'être le plus agressif en day trading sur les marchés :gloups:

je précise bien : en day trading, toute une position était en auto liquidation un quart d'heure avant la fermeture des marchés européens si on ne l'avait pas fait nous-mêmes.

rien que cela, cela change beaucoup de choses dans sa façon de gérer du day trading agressif

Re: Ratio risk/reward

par Falpa » 13 sept. 2019 09:33

moscard, tu te focalise beaucoup sur le RR, mais des fois en scalping, tu le sent pas trop et tu vas pas taper ton stop.
Regardes les courbes des scalpeurs pro du forum, tu verras que lorsqu'ils ont une perte, ils absorbent pas forcément le résultat de 5 trades, des fois, il le coupent rapidement.
Je considère le scalping comme un art, il faut ressentir le marché. Et moi personnellement, je gribouille! :gloups:

Re: Ratio risk/reward

par Benoist Rousseau » 13 sept. 2019 09:35

un stop n'est pas fait pour être touché, on sort toujours avant sauf accident, mais bon je l'ai tellement dit que je ne le dis plus

Re: Ratio risk/reward

par moscard » 13 sept. 2019 10:05

@Falpa
Oui, mais... C'est le sujet du thread :)

@Benoist -> en effet :mercichinois:
Perso je l'utilise pour calculer le risque, donc la taille de la position.

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