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Re: Scalping et Day Trading du 24 avril 2013

par falex » 24 avr. 2013 15:42

Rogue,

J'ai rejoué l'optimsation sur le CAC et un truc qui semble clair net et précis même si il n'y a pas encore un an d'historique sur ig : Mercredi barre de 9h45 (GMT+1) faut être contrarient.

Maintenant je cherche les bonnes optimisations de TP/SL sur CAC et indice anglais et je me heurte au fait que le CAC peut soit être dans un range minable (mois de 30 points) soit en grande forme comme hier et faire plus de 100 points, dans ces conditions mettre un TP à 5/10 point est ridiculer d'un autre côté dès que tu augmente à plus de 15 points ça devient statistiquement du Day-trade ...

Pas encore trouvé la bonne recette ...

Re: Scalping et Day Trading du 24 avril 2013

par kalish » 24 avr. 2013 15:45

beau décalage s&p et dow

Re: Scalping et Day Trading du 24 avril 2013

par ceedee » 24 avr. 2013 15:46

Visiblement ma poche est trouée car elle se remplit moins vite que les votres :roll:

Re: Scalping et Day Trading du 24 avril 2013

par Cash » 24 avr. 2013 15:48

kalish a écrit :beau décalage s&p et dow
décalage Cac 40 et DJ... Le cac monte après 15H30 et s'en moque de l'hésitation du DJ...

Re: Scalping et Day Trading du 24 avril 2013

par Rogue » 24 avr. 2013 15:50

Cash a écrit :
kalish a écrit :beau décalage s&p et dow
décalage Cac 40 et DJ... Le cac monte après 15H30 et s'en moque de l'hésitation du DJ...
Comme les indices ne sont pas corrélés entre eux, c'est normal non ? ;)

Re: Scalping et Day Trading du 24 avril 2013

par Cash » 24 avr. 2013 15:51

Bah je sais pas mais je trouve que visuellement après 15H30 le cac suit quand même pas mal le mouvement du DJ non?
Il faudrait un backtest éclairant là-dessus :)

Re: Scalping et Day Trading du 24 avril 2013

par Rogue » 24 avr. 2013 15:56

falex a écrit :Maintenant je cherche les bonnes optimisations de TP/SL sur CAC et indice anglais et je me heurte au fait que le CAC peut soit être dans un range minable (mois de 30 points) soit en grande forme comme hier et faire plus de 100 points, dans ces conditions mettre un TP à 5/10 point est ridiculer d'un autre côté dès que tu augmente à plus de 15 points ça devient statistiquement du Day-trade ...

Pas encore trouvé la bonne recette ...
Tu essaies de mettre en musique une stratégie automatique basée sur les statistiques (des cours statistiques pas les chiffres qui sortent tous les jours, je dis ça pour les deux du fond qui suivent pas). Or les journées comme hier sont en dehors des statistiques moyennes ; il est donc normal que ta stratégie ne sache pas profiter de ce genre de mouvements.

Il faudrait lui ajouter un TP en plusieurs morceaux : 1/4 de position tous les X points, le premier 1/4 assurant le financement du SL... et le dernier 1/4 en free trade qui court tant que tu n'as pas un signal inverse, ou quelque chose comme ça.

Et c'est compliqué à modéliser, je te le concède ! 8-)

Re: Scalping et Day Trading du 24 avril 2013

par Rogue » 24 avr. 2013 16:00

Cash a écrit :Bah je sais pas mais je trouve que visuellement après 15H30 le cac suit quand même pas mal le mouvement du DJ non?
On en a longuement parlé hier... et ce n'est qu'une impression.

Re: Scalping et Day Trading du 24 avril 2013

par falex » 24 avr. 2013 16:00

Trop compliqué pour mon neuronne et demi restant.

J'y ai bien pensé mais comme je peux m'absenter pour réunion/déplacement, le ode "fire and exit" est celui qui me convient le mieux.

Peut-être à la retraite ... (c'est pas pour tout de suite)

Re: Scalping et Day Trading du 24 avril 2013

par Rogue » 24 avr. 2013 16:01

falex a écrit :Trop compliqué pour mon neuronne et demi restant.(c'est pas pour tout de suite)
T'as fait quoi de ton demi neurone manquant ? :mrgreen:

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