En faisant un peu de ménage sur mon PC ce WE, je suis tombé sur un texte que j'avais trouvé je ne sais où sur une méthode utilisant les niveaux de Fibo.
Simplissime : Vous prenez le cours d'ouverture du cash (9h00 GMT) et vous calculez les différents niveau de Fibo à partir de se cours (vers le haut et vers le bas, 23,6%, 38,2%, 50, ...)
Là le gars explique que la zone entre Open et le premier niveau sera considéré comme zone neutre.
Il conseil de rentrer à partir du deuxième niveau et d'attendre sagement que l'on arrive sur le 3, 4 voir 5ème niveau. le stop et positionné sur l'open.
Pris par ma fièvre de validation statistique, je crée l'indicateur pour avoir les niveaux, puis je backtest son truc.
Sur le DAX, le CAC ou indice anglais, il y a forcément du trade gagnant mais aussi du perdant. Mais surtout l'equity-curve fait un sacré yoyo sur un an.
Alors fort de l'idée de Vinceman, je rajoute la variable "dayofweek" et là oh miracle les lundi, mardi et jeudi sont les "bon jours", alors que les mercredi et vendredi sont les "mauvais".
Vinceman d'où sors-tu ce biais qu'ont les marchés ?
Est-ce que tu as un peu de lecture à proposer sur le sujet pour creuser un peu plus ?
Pour les curieux voici le code pour l'
indicateur :
Code : #
//tracé de fibo et ses multiples en fonction de l'open (8h00 GMT)
if time = 80000 then
o = open
res1 = o * 1.00236
res2 = o * 1.00382
res3 = o * 1.005
res4 = o * 1.00618
res5 = o * 1.01
res6 = o * 1.0161
res7 = o * 1.0262
sup1 = o * 0.99764
sup2 = o * 0.99618
sup3 = o * 0.995
sup4 = o * 0.99382
sup5 = o * 0.99
sup6 = o * 0.984
sup7 = o * 0.9738
endif
return o as "0", res1 as "R1", res2 as"R2", res3 as "R3", res4 as "R4", res5 as "R5", res6 as"R6", res7 as "R7", sup1 as "S1", sup2 as "S2", sup3 as "S3", sup4 as "S4", sup5 as "S5", sup6 as "S6", sup7 as "S7"
impossible de le relancer 