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Séries statistiques et oscillations

par Khalyser » 17 Juin 2015 12:08

Salut à tous !

Derrière ce sujet pompeux :mrgreen: se cache une question simple que je suis en train de me poser.

J'analyse très en détail depuis hier un système d'entrées / sorties qui est défini de façon très précise et très basique.

Sur la journée d'hier, ce système a déclenché 80 trades entre 9h et 17h30, pour un final de 15.9 points. C'est donc positif, mais peu efficace.

En observant l'equity curve, je constate une oscillation d'amplitude relativement régulière de la courbe autour de +10 points. Ainsi, elle fait 0 => +23 => +4 => +13 => -3 => +20 => -2 => +15 => +6 => +20.

La question que je me pose est donc la suivante : sur ce genre de système dont l'espérance de gains semble positive, est-ce qu'une bonne façon d'améliorer les résultats ne serait pas simplement d'attendre une série négative sans trader (par exemple de -15 points) avant de commencer à prendre des positions ? L'idée serait d'essayer de surfer uniquement sur les séries positives.

Vraie bonne idée, ou trompe-l'œil grossier ?

Re: Séries statistiques et oscillations

par riteam_le vrai » 17 Juin 2015 12:27

salut , euh , si on savait quand un système ne marche pas pour ne pas le faire tourner ....

par contre , avoir plusieurs systèmes profitables dans certaines conditions ( profitable en range mais pas en tendance et l' inverse )

et décider lequel doit tourner selon les résultats de chaque système est une piste à ne pas négliger ...

si j'ai 3 systèmes de range qui se mettent à gagner de l'argent je lance ...
si un système tendance se met à gagner des points , les systèmes range arrêtent et on lance les autres ....

le tout sur multi ut bien sur ...

à mon humble avis

Re: Séries statistiques et oscillations

par falex » 17 Juin 2015 12:43

:lol:
J'ai eu la même idée sur un de mes système y'a 2 ans.

Avec l'historique à ma disposition j'avais relevé que je n'avais jamais de série de plus de 3 trades perdant.
Fort de constat je décide de continuer à jouer le système tel quel et que si j'ai 3 pertes à la suite : Bam aiu 4ème trade je met 4 lots au lieux d'un.

Ca ne pas loupé : A la première occurence le 4ème trade d'une série de 3 eprdants à été .... PERDANTS

Je ne me démonte pas et je considère cette evenement comme l'exception, donc au 5ème je rpars de 1 et j'attend.

Quelques trades plus tard, re série de 3, au 4ème je fais 1+3 et là RE bam perdant

Descente aux enfers en Novembre 2013 .... je me revois encore aligné les sous avec ma CB qui de ve bleu et passé à rouge vif.

Moralité de l'histoire : Oui ça pourrait marcher mais dans la vrai vie, il faut tenir compte des extrêmes et pas du tout se concentrer sur ce qui fait le quotidien (ou les 6 Sigma pour les amoureux de la Gaussienne).

A lire : "Le cygne Noir : la puissance de l’imprévisible" ... vous comprendrez ce que je veux dire.

Re: Séries statistiques et oscillations

par Khalyser » 17 Juin 2015 13:06

Bien sûr, je suis conscient qu'il n'y a aucune garantie de résultat après une série négative, mais je me demandais si statistiquement ça ne permettrait quand même pas d'optimiser quelques peu les espérances de gains.

Loin de moi l'idée d'augmenter la taille d'une position après une série négative, en tout cas.

Si, sur un échantillon de 1000 signaux, les séries négatives ne dépassent que rarement -15 points avant une série positive de +10, je pense qu'on pourra dire que la piste est intéressante. Non ?

Le point important, je pense, serait aussi d'arrêter de trader une fois que l'objectif journalier est atteint (aux alentours de 10 points par exemple).

Re: Séries statistiques et oscillations

par wasgij » 17 Juin 2015 14:38

Ton raisonnement est faux malheureusement. Si tu joues à pile ou face, tu n'as pas plus de chance d'avoir pile si tu viens d'avoir 10x face.

Donc même si tu viens d'avoir une série de pertes, cela n'augment pas les chances de gagner juste après.

Re: Séries statistiques et oscillations

par plataxis » 17 Juin 2015 14:58

Absolument, et c'est même pire en trading : un système qui a une mauvaise série est un peu comme une pièce truquée : il est englué dans un marché qui lui donne tord encore et encore... Par contre s'il génère de belle séries gains, pourquoi ne pas attendre de "rater" le premier gain hors marché, avec l'idée que les suivants risquent d'être également gagnants...

Et surtout ne pas attendre le premier perdant pour arrêter : c'est démoralisant et contre-productif, même si c'est la "dernière limite" a respecter (ne pas aller au delà).

Exemple simple : acheter le bas du range, vendre le haut.
Si ça marche une première fois hors marché, prendre position au 2eme voire 3eme essai et éviter de tenter sa chance aux suivants, puisque un range est forcément provisoire.

Re: Séries statistiques et oscillations

par sobear » 17 Juin 2015 14:59

Je serais moins catégorique que les posts précédents, tu peux très bien avoir une stratégie sensible aux cycles dans la journée.
Plutôt que d’enchaîner dès maintenant des trades après une série négative, je commencerais par reporter sur la courbe du jour avec une UT faible tous les trades pour voir s'il y a une corrélation entre les trades et l'aspect du graphique associé ou non à des indicateurs (surtout des indicateurs cycliques (RSI, Stochastique etc.)
Ton idée est bonne mais pour l'instant c'est expérimental et il te faut mettre en évidence une loi reproductible.

Re: Séries statistiques et oscillations

par riteam_le vrai » 17 Juin 2015 15:01

je pense que ce qui compte c'est :

combien de perte à suivre pour ruiner le compte ....

et pas combien de trade gagnant pour devenir riche ...

le reste en découle puisque sans ça , tu ne survivra pas

perso j'ai fixé à 20 ce réglage , c'est dangereux 40 ou 50 est préférable ...

Re: Séries statistiques et oscillations

par Khalyser » 17 Juin 2015 15:29

Merci pour ton soutien, sobear. :oops:

wasgij et plataxis > toute la différence avec un système pile ou face classique, c'est que ma pièce à moi est truquée dans le bon sens, puisque si je prenais 100% des signaux je serais également gagnant.

Re: Séries statistiques et oscillations

par Khalyser » 17 Juin 2015 17:11

Bon, je retire ce que j'ai dit. Mon système a été moisi aujourd'hui. Là il est sur une série de -38 points, avec seulement quelques micro gains entre temps.

Bilan de ma journée : -20. Et -36 depuis le début de la semaine. Je retourne en démo jusqu'à lundi prochain.

Et évidemment c'est quand j'atteins ma limite max de perte journalière que le système déclenche trois signaux consécutifs qui auraient fait +11.3 +5.5 et +4.2 points. 21 points en 7 minutes. :roll: :evil: :cry:

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