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Spread indice future - indice cash

par Falpa » 19 Sep 2019 10:19

Bonjour tout le monde,

Je suis en train d'élaborer une stratégie de trading automatique consistant à trader les niveaux symbolique.
Je me heurte à une difficulté importante car je souhaite trader ces niveaux symboliques sur Future.

Question:
Est-il possible d'obtenir le spread entre un indice future et son indice cash en temps réel dans prorealtime future?

Merci beaucoup,
Falpa.

Re: Spread indice future - indice cash

par Elliott » 19 Sep 2019 10:31

Oui c'est tout à fait possible Falpa - je te redirige vers la file créée par Robinhood - dedans il y a l'explication quand a la procédure pour obtenir la valeur du spread entre l'indice future et le cash en temps réel

Spoiler:
https://www.andlil.com/forum/pp-points-pivots-solution-stable-pour-tous-v3-t28679.html

2. Créer les spreads des actifs


Par contre pour exploiter la valeur et l'introduire dans ta stratégie de trading automatique, je ne connais pas la fonction précise. Fouille un peu dans le code de Robinhood, ça doit surement y être car il l'utilise pour tracer les points-pivots.

Re: Spread indice future - indice cash

par Falpa » 19 Sep 2019 10:34

Le problème Eliott, c'est que je trade sur PRT Future, on peut accéder à l'indice cash sur PRT Future?

Si pas possible, je récupérerais le spread sur mon compte cfd à risque limité comme tu me l'indiques et je rajouterais un paramètre à la stratégie... C'est juste dommage de devoir corriger le paramètre à longueur de journée. Le trading est moins Automatique.

Re: Spread indice future - indice cash

par Elliott » 19 Sep 2019 10:46

Ah ok oui Falpa, désolé je ne sais pas dans ce cas là. Par curiosité pourquoi est-ce que tu envisages de créer ta stratégie de trading automatique sur future plutôt que sur cfd à risque limité ? Si la stratégie est en phase de test est-ce que cela ne te reviendrai pas moins cher de tester sur du cfd à risque limité ?

Re: Spread indice future - indice cash

par Falpa » 19 Sep 2019 11:12

Je trade sur future car les frais sont moins élevés que sur cfd à risque limité sur les indices que j'utilise. J'ai également une gestion du stop loss beaucoup plus simple et sans limite de point, contrairement aux cfd à risque limité. C'est la raison de ce choix, et la stratégie est basée sur une gestion du stop en temps réel.
Je développe un algo en ticks avec des variables qui vont permettre de stocker les valeurs de 100 ticks pour ramener ma stratégie en stratégie 100 ticks.
Car une autre faiblesse de PRT est qu'on ne peut pas trader directement sur un graphique 100 ticks. Cela va me permettre d'ajuster la position de manière très dynamique au tick prêt.

Mais en parallèle, je suis en train de développer un algo en JAVA utilisant l'API de IB.
En JAVA, j'aurais plus de problèmes car je pourrais récupérer le spread grâce à l'API IG. Mais ce programme est pas prêt de voir le jour donc je commence avec un programme sur PRT.

Re: Spread indice future - indice cash

par Elliott » 19 Sep 2019 11:26

Merci beaucoup pour ta réponse détaillée Falpa. Effectivement je comprends mieux ton choix maintenant. Un beau projet que tu as là en tout cas, bonne chance à toi !

Re: Spread indice future - indice cash

par Jim » 19 Sep 2019 17:44

Falpa, oui ce que tu veux faire est possible sur PRT Future.
Il faut souscrire au flux indice (le sous-jacent).
Ensuite avec l'outil de spread de PRT tu peux créer ce spread et au besoin l'afficher sur un graphique.

En fonction de l'indice tu verras que le spread bouge beaucoup (Dax) ou peu (sp500) au cours de la journée.

Perso j'aime bien mettre une moyenne mobile de 5 minutes sur le spread pour disposer d'un spread semi constant à l'échelle de temps d'un scalp.

Re: Spread indice future - indice cash

par Falpa » 20 Sep 2019 08:30

Ah, merci beaucoup Jim!!!
Je vais me renseigner sur ce flux.

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