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Re: Statistiques

par blAst » 18 mars 2014 16:32

Benoist Rousseau a écrit :
blAst a écrit : balayage de 50% à 100% de la valeur de l'indice.
Il y a 2 ans environ avec le DAX à 6000, il parcourait 6000 points en intraday... depuis ça a un peu baissé (marché haussier, plus serein), récemment c'était plus dans les 4000 à 5000 points.

C'est fou non ?
Et là tu vois, ce que tu m'as raconté il y a quelques jours prends tout son sens...
J'essaierai de récupérer des relevés quand je pourrais. Meme en prenant une fraction de ce qui est offert,tu peux vite grimper.

Avec des copains on avait aussi mesuré les probas de réalisation d'une occurence suite à un évènement. Par exemple si tu prends des bougies, peu importe leur couleur, sur toute UT, et même si tu appliques des filtres (lissage), l occurence suivante tend naturellement à être indépendante (pas de lien de causalité), 50-50 pile ou face.

La je me branche sur la discussion eu avec Rogue hier sur son trading. Je pense que Rogue tu es amené à exploiter cette multitude de disparités et d'occasions perpétuelles de par ton protocole même. Parce que tu te places dans tous les sens, tu couvres la profondeur du marché (tu t étales sur plein de niveaux avec des positions fractionnées donc tu embrasses le hasard) sur des timeframes très variés et en plus ta méthode t invite à ne pas jouer petit bras. Je dirai presque que ton trading est autant actif qu aléatoire :lol2: Mais un aléatoire ORDONNé ! Ya une musique et t'es chef d orchestre, t essaies juste d encadrer, de moduler la dynamique... La magie c est qu à mon avis t es comme en aprentissage instinctif d un trading idéal mais qui ne correspond pas au confort que tu crois maitriser nécessairement. Tu te tords le cerveau mais en fait ce serait presque de la spéculation - pas mouleuse - mais OPPORTUNISTE :lol2:

Re: Statistiques

par blAst » 18 mars 2014 16:39

Rogue K. a écrit :Je te donne quelques chiffres qui viennent de mon expérience, mon observation, ma formation (CAC) :
- 20/25 points : valeur d'un retracement qui pose la question de rentrer à l'opposé de ce mouvement
- 70 points : point intraday au-delà duquel le mouvement ne peut plus être remis en question
- 7,5 points : bruit des niveaux
- 2,5 points : bruit d'un point remarquable

Tu noteras d'ailleurs qu'aujourd'hui le mouvement est parti point bas de 4249,50 et s'est stoppé net à 4322 : 72,5 points pile-poil...

Est-ce que cela peut recouper tes observations ?
Je pense que oui. Si tu prends l'article de Benoist, et les proportions de falex ou moi, ça concorde.
DAX = un peu plus du double du CAC et ensuite tu transposes sur des intervalles différents +/- le bruit adjacent. C'est certain.

Regarde l amplitude high/low moyenne du dax, ce doit etre 120/130, c 4 fois l unité de base. Les journées puissantes font 250, etc

Re: Statistiques

par Rogue » 18 mars 2014 17:00

blAst a écrit :
Benoist Rousseau a écrit :
blAst a écrit : balayage de 50% à 100% de la valeur de l'indice.
Il y a 2 ans environ avec le DAX à 6000, il parcourait 6000 points en intraday... depuis ça a un peu baissé (marché haussier, plus serein), récemment c'était plus dans les 4000 à 5000 points.

C'est fou non ?
Et là tu vois, ce que tu m'as raconté il y a quelques jours prends tout son sens...
J'essaierai de récupérer des relevés quand je pourrais. Meme en prenant une fraction de ce qui est offert,tu peux vite grimper.

Avec des copains on avait aussi mesurer les probas de réalisation d'une occurence suite à un évènement. Par exemple si tu prends des bougies, peu importe leur couleur, sur toute UT, et même si tu appliques des filtres (lissage), l occurence suivante tend naturellement à être indépendante (pas de lien de causalité), 50-50 pile ou face.

La je me branche sur la discussion eu avec Rogue hier sur son trading. Je pense que Rogue tu es amené à exploiter cette multitude de disparités et d'occasions perpétuelles de par ton protocole même. Parce que tu te places dans tous les sens, tu couvres la profondeur du marché (tu t étales sur plein de niveaux avec des positions fractionnées donc tu embrasses le hasard) sur des timeframes très variés et en plus ta méthode t invite à ne pas jouer petit bras. Je dirai presque que ton trading est autant actif qu aléatoire :lol2: Mais un aléatoire ORDONNé ! Ya une musique et t'es chef d orchestre, t essaies juste d encadrer, de moduler la dynamique... La magie c est qu à mon avis t es comme en aprentissage instinctif d un trading idéal mais qui ne correspond pas au confort que tu crois maitriser nécessairement. Tu te tords le cerveau mais en fait ce serait presque de la spéculation - pas mouleuse - mais OPPORTUNISTE :lol2:
Tu sais quoi ? Si tu regardais ce que j'ai fait depuis ce matin, tu n'en penserais pas moins... c'est exactement ça !

Je suis en position défensive : j'étais très vendeur et au fil de la journée, à coup d'options et de sorties/entrées futures, je suis passé acheteur. J'adore ça : j'adore me triturer les neurones pour exploiter ce que le marché a à m'offrir. Je suis passé d'une situation où je subissais le marché à une situation où je surfe dessus...

Mais là c'est : est-ce que je gagne ? Non, je ne gagne pas, en revanche je me place idéalement pour faire un beau coup en visant 4400 échéance mars par exemple. Si on n'y va pas ? Pas grave, je gagnerai sur une partie de ma position, qui sera déséquilibrée au débouclage, mais que je rééquilibrerai en cours de journée pour aller chercher 4450 ou 4200, je ne sais pas encore.

Mon idée c'est que de toute manière je ne connais pas à l'avance ce que va faire le marché, mais je sais que j'ai la capacité à en tirer de la substantifique moelle... et c'est ça qui me plaît dans le trading.

Tu parles d'aléatoire, d'ordonné... je te dirais un seul mot : artistique. Je suis un instinctif, pas de doute, j'arrive à maîtriser mon instinct via des outils mais je remarque continuellement que j'anticipe ce que j'ai à faire. Ou alors encore mieux : quand je me réveille le matin avec une idée, je dois l'appliquer immédiatement. Mon conscient et mon inconscient sont en symbiose côté trading.

Le seul hic dans tout ça : le côté "affect". :)

Re: Statistiques

par Rogue » 18 mars 2014 18:20

Pour compléter sur la dichotomie discours/trading... oui j'en parle comme d'une méthodologie très sécurisante, ce qui est vrai et ce que j'applique en ID.

La protection par les options, c'est un biais que j'ai trouvé pour contre-carrer mon incapacité maladive à accepter (edit : accepter au lieu de refuser, sinon ça n'a pas de sens) tout stop (gestion de la frustration, gestion de l'abandon d'un TP etc.). Je ne mets pas de stops, je mets des options en face ; et en plus si ça part à contre-sens, je suis de la partie aussi. Finalement et comme tu dis, je ne privilégie aucun sens, les deux me vont... mais j'ai un esprit tellement contradictoire que lorsqu'on va vers le bas je veux acheter, et quand on va vers le haut je veux vendre.

Il m'arrive même de ne jamais gagner dans le sens privilégié de la position de départ et de gagner en débouclant dans le sens contraire. Là je gagne moins évidemment.

Et puis, il y a ce qu'on expose et ce qu'on fait : la théorie et la pratique sont généralement proches, mais acceptent quelques ajustements de circonstance.

J'ai une nature profonde qui a besoin d'être rassurée, mais j'ai de grands objectifs de vie... pas facile de concilier risque zéro et ambition énorme. Je n'ai pas encore trouvé l'équilibre mais j'y travaille quotidiennement.

Et une dernière chose : ce n'est pas la même chose de gérer quelques K€ et plusieurs dizaines ou centaines. J'ai ça aussi à intégrer. C'est une grosse démarche actuelle également : comment répartir le risque, répartir les positions et diversifier les positions quand on ne peut gérer que 2 échéances (une à l'achat et une à la vente) avec 4 sens d'options.

Ah j'allais oublier : oui, depuis lundi je cogite un truc qui est de me mettre tous les 25 points par exemple avec future + options... j'arrive à modéliser la prise de position, j'ai plus de mal avec la sortie à cause du mode FIFO des futures et options. Mais j'y arriverai. ;)

Re: Statistiques

par Benoist Rousseau » 18 mars 2014 20:14

et bien blast fais bouger les neurones un grand merci :)

Re: Statistiques

par blAst » 18 mars 2014 21:18

Je me retrouve dans ta façon de parler du daytrading. J'utilisais les mêmes termes défense / attaque (selon la réussite du "calage" face au marché). Dans ma tête j'avais plusieurs scénarios et je procédais à un affinage en faisant tomber les options, comme au jeu de société "Qui est qui ?"

Ca revient à dérouler la pellicule d'un film. La trame ne se révéle qu'au fur et à mesure bien qu'on essaye d'anticiper en partant de postulats. On le voit chaque matin, tu commences souvent par une interrogation : "ou va-t-il aller ce fouttu marché" :mrgreen:
T'es face à un problème que t'essayes de résoudre stratégiquement. Avec l'habitude tu développes des compétences artistiques et un sens pour orienter cette résolution.
Je ne sais pas si tu connais le test psycho BMS, tu dois être dans un des 16 types de personalités :mrgreen:

J'ai noté ta tendance à "l'opposition". C un mauvais terme mais t'as pu dire qu'un marché retraçait forcément ou avait une propension à progresser en crabe. Je crois que la tu occultes les 10% de cas invalidant ce fait par attirance pour un marché qui te sera clément . C un des rares talons d'achille que je perçois.
En fait, tu es capables de batir une forteresse pour repousser les assaillants et faire des victimes dans le camp adverse presque par usure. Ton seul point faible finalement, c le temps que tu prends à construire cette forteresse et les moments où tu baisses ta garde pour te ravitailler pendant la bataille.
En arrêtant les métaphores, ce sont les transitions dans ton trading qui t'exposent.

En fait je comprends tout à fait ta façon de faire. Je peux transposer à une pratique qu'aujourd'hui, d'expérience, je valoriserai.
Tu as ta manière pour le faire mais pour moi je trouve que ton trading s'apparente à un trading par paliers au niveau des initiatives (ce que tu dois précisément trouver relaxant). Tu trempes d'abord le petit orteil gauche pour goûter la température de l'eau (1er achat d'options), t'attends de voir (cours qui partent dans le bon sens,te permettant ou pas de travailler le sens inverse en synthétique ou brut), puis tu trempres le gros orteil droit, puis tu t'imerges complètement et là t'as plus envie de sortir de la piscine jusqu'à croiser un poisson méchant :mrgreen: (partie spéculative mal négociée t'amenant à remettre un des 2 sens à plat, pour bêtement retenter une nouvelle expérience de manière plus affutée, ou déséquilibre suite à un allégement mal jaugé entamant un peu ton matelas)

Je ne sais pas si tu seras d'accord avec mon analogie, mais pour moi ni plus ni moins tu capitalises sur un déroulement qui se passe bien. J'irai même jusqu'à dire que peu ou prou tu fais la même chose qu'un trader sans options qui pyramiderai à la hausse ces gains avec sérieux (méthode et patience) ... même si d'apparence, ça n'en a pas l'air. Tu modules de l'hyper prudence au "risque" (qui n'a plus d'emprise sur toi lorsque tout est en place). Le risque en fait existe quand t'organises ou réorganises tes troupes. Ils sont là tes 10%
Sur le principe, j'adhère complètement ..... c'est ingénieux.

Pour la gestion de ton évolution (grossissement), à nouveau c une vue de l'esprit ;) Tu te mets la pression. C juste un manque de confiance à moins que tu n'exprimes un doute justifié (tu progresses à une cadence rapide actuellement - à 20% par mois, ce n'est pas un secret que tu prends parfois des risques qui te rémunèrent)
Quelle réponse veux-tu donner vu le cadre ? à mon humble avis tu ne peux seulement qu' étaler et diversifier les dosages de ton mode opératoire. Est-ce que couvrir encore plus de profondeur de marché est une solution ? Peut-être, mais attention à ne pas troquer la qualité de tes analyses... Tu pourrais aussi diminuer les actions de "all in - all out". Moduler encore plus au niveau des quantités, même quand cela t'apparait faire des concessions... si tu travailles cette humilité, tu chasses avec une partie du danger perçu. Tu pourrais te concentrer sur l'aspect timing en plus du prix comme piste de travail (délaisser l'envie de précision au profit d'une compréhension accrue des phases)

Cette conclusion est une bonne ouverture pour la micro étude statistique qui suivra :roll: Zut, c'est prenant Andlil

Re: Statistiques

par falex » 18 mars 2014 22:49

Rogue K. a écrit :Je te donne quelques chiffres qui viennent de mon expérience, mon observation, ma formation (CAC) :
- 20/25 points : valeur d'un retracement qui pose la question de rentrer à l'opposé de ce mouvement
- 70 points : point intraday au-delà duquel le mouvement ne peut plus être remis en question
- 7,5 points : bruit des niveaux
- 2,5 points : bruit d'un point remarquable

Tu noteras d'ailleurs qu'aujourd'hui le mouvement est parti point bas de 4249,50 et s'est stoppé net à 4322 : 72,5 points pile-poil...

Est-ce que cela peut recouper tes observations ?
Ça me rappel quand je fais mes day-trade sur DAX avec des TP / SL de 80 points. En règle générale si le DAX a progressé de plus de 45/55 points depuis le point d'entrée le TP ou le SL sont quadi acquis. Par contre la zone 30/40 points = zone de retournement probable.
Et après vous oserez me dire que le hasard regie la bourse ? Non je ne pense pas.

Re: Statistiques

par Benoist Rousseau » 18 mars 2014 23:37

Et après vous oserez me dire que le hasard regie la bourse ?
j'y crois aussi de moins en moins

Re: Statistiques

par Rogue » 19 mars 2014 00:10

Benoist Rousseau a écrit :et bien blast fais bouger les neurones un grand merci :)
Je crois qu'on tient l'une des meilleures files d'Andlil !

Et ça fait un bien fou. :)

Re: Statistiques

par Rogue » 19 mars 2014 00:31

blAst a écrit :Pour la gestion de ton évolution (grossissement), à nouveau c une vue de l'esprit ;) Tu te mets la pression. C juste un manque de confiance à moins que tu n'exprimes un doute justifié (tu progresses à une cadence rapide actuellement - à 20% par mois, ce n'est pas un secret que tu prends parfois des risques qui te rémunèrent)
Quelle réponse veux-tu donner vu le cadre ? à mon humble avis tu ne peux seulement qu' étaler et diversifier les dosages de ton mode opératoire. Est-ce que couvrir encore plus de profondeur de marché est une solution ? Peut-être, mais attention à ne pas troquer la qualité de tes analyses... Tu pourrais aussi diminuer les actions de "all in - all out".
Oui je me mets une pression, j'ai une pression réelle en montant en taille ; mais pas forcément la pression de la taille, c'est lié à d'autres facteurs exogènes. Mais on en parlera une autre fois.

C'est la réponse que j'apporte à ma situation actuelle : est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre des bénéfices moindres de manière plus étalée, oser plus de déséquilibres légers et courts dans le temps pour engranger plus ? C'est à ça que je pense quand je te dis que j'étudie une façon d'arroser le marché, que les entrées de position selon cette façon me conviennent, les sorties sont en fait plus problématiques à modéliser (mais j'ai eu un petit déclic tout à l'heure au cinéma -- comme quoi le cerveau ne s'arrête jamais, surtout quand on lui Fiche la paix).

Et oui, le all-in/all-out c'est ce que je conceptualise mais que je ne fais pas assez ; je vois plus aussi une manière de faire un all-in/part-out. On rentre fort sur un point haut, on ressort par palliers... mais là je perdrais aussi mon besoin d'être en action tout le temps. Je pense qu'il me faut au moins 3 ou 4 comptes, ça règlerait pas mal de problèmes : celui de la taille, celui des stratégies parallèles, celui du daytrading/swingtrading.
blAst a écrit :Moduler encore plus au niveau des quantités, même quand cela t'apparait faire des concessions... si tu travailles cette humilité, tu chasses avec une partie du danger perçu. Tu pourrais te concentrer sur l'aspect timing en plus du prix comme piste de travail (délaisser l'envie de précision au profit d'une compréhension accrue des phases)
Tu as parfaitement saisi ce besoin de précision. Même si de nombreuses fois maintenant je me dis "euh si tu vends à 10 ou à 9 c'est pareil non ? pourquoi tu cherches à vendre absolument à 10 cono ?"

Et pour finir, en effet, le timing compte beaucoup et je dirais que c'est presque mon plus gros défaut : être en retard ou en avance, ce qui nuit à la qualité de mes entrées et de mes sorties. Et oui, je dois plus avoir confiance en moi, je dois plus avoir confiance en mes analyses, je dois plus avoir confiance aux points que je vise.

Bon, on s'arrête là pour ce soir, j'ai de quoi bien méditer ce soir.

Merci blAst, tu amènes un (grand) vent de fraîcheur dans les parages, ça fiat du bien d'aller dans le fond de la mécanique du trading. Mais il faudra que tu me dises un jour comment tu fais pour comprendre et exprimer aussi bien ce que tu lis. ;)

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