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Re: Suivi de mon algorithme de trading cac 40

par chad » 19 Jan 2016 03:28

:top:
tu me le prette ? :shock:

Re: Suivi de mon algorithme de trading cac 40

par Benoist » 19 Jan 2016 14:07

s'il marche bien jusqu'en aout je le donne à tout le monde avec plein de **** (attention ce qui a marché ne veut pas dire que ça va continuer à marcher).

Re: Suivi de mon algorithme de trading cac 40

par plataxis » 20 Jan 2016 18:32

Benoist a écrit:Aucune UT, juste le prix et uniquement de l'intraday

Tu dois bien le faire tourner sur une UT ou une autre, pour que l'algo fonctionne sous PRT, même si le principe n'est pas dépendant de l'UT.

Tu as des résultats équivalent à l'achat et à la vente ? Sur le même principe d'intervention ?

Celui de PRT est en perte à l'achat sur 2 ans, et bien gagnant à la vente depuis 1 an. D'où l'idée qu'il est peut-être intéressant de différencier les 2 cas.

Re: Suivi de mon algorithme de trading cac 40

par Benoist » 20 Jan 2016 18:40

Non Plataxis il n'y a pas vraiment d'Ut de référence, il y en a 3 prises en comptes. Je n'en dis pas plus


Je ne différencie pas achat et vente, il peut faire les deux dans la même journée, donc sur un trend haussier il gagnera plus souvent et sur un trend baissier il gagnera plus souvent. L'important c'est qu'il soit gagnant, ce n'est pas à moi de déterminer le trend, je le laisse vivre, je relève les compteurs tous les mois c'est tout.

Re: Suivi de mon algorithme de trading cac 40

par plataxis » 23 Jan 2016 00:47

Ce que je veux dire est que pour être gagnant en backtest il me faut intervenir de façon différente à l'achat et à la vente, de sorte qu'il est même possible que je prenne 2 positions contraires en même temps. Ce qui marche à l'achat ne marche pas à la vente et réciproquement.

Par ailleurs en profit factor backtest je plafonne à 1.8 à l'achat et 2.1 à la vente : peu mieux faire je pense, as-tu calculé le tient ?

Re: Suivi de mon algorithme de trading cac 40

par Benoist » 23 Jan 2016 06:02

Je n'interviens pas de manière différente à l'achat et à la vente. Aucune différence car tes backtests sont influencés par le trend de ta série temporaire. Donc tu lui donnes déjà un biais favorable à ce trend qui sera sûrement différent dans la réalité. Tu lui donnes déjà un biais.

Tu vas me prendre pour un fou mais je n'ai pas backtesté, je ne crois pas aux backtests qui sont juste rejouer la même partie de cartes en connaissant l'ordre de sortie des cartes. Ce n'est pas comme cela qu'on gagne au poker la prochaine carte mettra en l'air le backtest.

J'ai simplement codé une de mes façons de trader car je sais quelle marche à long terme. C'est la seule que je peux coder car elle est stupide et peut s'appliquer systématiquement. Elle ne demande pas de finesse ce n'est pas le rsi 14 ut 15 qui est incodable car il nécessite une analyse de la situation, une finesse qu'un algorythme ne peut pas avoir, il nécessite une compréhension de la situation. Une finesse, une perception de la rythmique. Un algo c'est très Bourrin il applique stupidement les ordres comme un soldat de seconde classe quoiqu'il se passe. Donc c'est du Bourrin systématique aucune finesse et aucune différence entre achat et vente car je prend pour hypothèse de travail que seul un truc Bourrin multi terrain peut fonctionner.

Comme le trading discrétionnaire c'est quand j'ai été au plus simple et bête que je me suis mis à gagner de l'argent.

Re: Suivi de mon algorithme de trading cac 40

par DarthTrader » 23 Jan 2016 06:05

méthode bourin : acheté en bas, vendre en haut ...

Re: Suivi de mon algorithme de trading cac 40

par ManiakTrader » 23 Jan 2016 12:55

Lol Benoist, gagner au trading à l'air si simple à t’entendre parler....

Re: Suivi de mon algorithme de trading cac 40

par swingwin » 23 Jan 2016 13:24

Benoist a écrit:J'ai simplement codé une de mes façons de trader car je sais quelle marche à long terme. ..... Un algo c'est très Bourrin il applique stupidement les ordres ..... Donc c'est du Bourrin systématique aucune finesse et aucune différence entre achat et vente car je prend pour hypothèse de travail que seul un truc Bourrin multi terrain peut fonctionner.

Comme le trading discrétionnaire c'est quand j'ai été au plus simple et bête que je me suis mis à gagner de l'argent.

Voilà tout est dit. Donc ça ne sert à rien de vouloir connaître le "secret" de Benoist sur cet algo systématique.
J'ai mis 18 mois à comprendre ça (que le systématique devait être très simple), mais la seule façon de le comprendre c'est de faire énormément de pratique en disciplinaire et en réel.

Donc tout matheux et ingénieur que je suis, j'aimerais bien trouver un algo super compliqué qui gagne du pèze sur les marchés ("pour faire le beau" et me démontrer à moi-même que je n'ai pas fait des études pour rien et pour valoriser ces études), mais je sais maintenant que ça ne sert à rien.

Ce qui marche le mieux en discrétionnaire c'est ce qui est le plus simple (méthode KISS). Et bien en systématique c'est la même chanson, ce qui marchera le mieux, c'est ce qui est le plus simple et le plus bourrin.

C'est ce que j'avais senti il y a un an, avec les méthodes bourrin; mais pour l'instant je n'ai pas encore trouvé les méthodes assez bourrins qui peuvent marcher.
Mais j'ai bien l'intention d'aller vers de plus en plus simple, vers de plus en plus épuré, vers de plus en plus bourrin (en d'autres termes vers uniquement de plus en plus le prix et uniquement le prix).

Re: Suivi de mon algorithme de trading cac 40

par plataxis » 23 Jan 2016 19:55

swingwin a écrit: la seule façon de le comprendre c'est de faire énormément de pratique en disciplinaire et en réel.


Le trading "disciplinaire", c'est le meilleur ! :D

Pour en revenir au backtest, je pense qu'une série suffisamment longue donne une idée raisonnable de ce à quoi s'attendre (en moins bien, puisque le marché sera différent...). Comme au poker : AA gagne à 80% mais seulement sur un nombre de main suffisant (mais au poker c'est plus simple d'être mathématique : le nombre de combinaison est connu, inutile de faire une simulation !). Il se trouve qu'en plus sur 2 ans nous avons à la fois la hausse, le range et la baisse.

Mais peu-importe, as-tu (Benoist) calculé le profit factor des mois écoulés ? Quelques mois c'est court, mais Je trouve que c'est ce qui donne la meilleur indication de la qualité d'un système.

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