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Système de trading basé en partie sur les vagues d'Elliott

par Alocin » 24 Aoû 2016 21:08

Bonsoir,

Ci-joint mon adaptation du système de trading automatique "ALEX" d'Adolfo (http://www.prorealcode.com/prorealtime-trading-strategies/alex-autotradingbot-index/) personnalisé en 1m (au lieu de 15min) avec cible, SL et TP adaptés.

Pour info voici la vidéo de "Lex Smirnoff" (lors du "The Forex Day") qui a inspirée notre confrère Adolfo :


Voici la simulation sur 200 000 bougies (c'est pour donnée une idée car elle ne vaut pas grand chose à cause des déclenchements sur les mêmes bouges) :



Pour du réel vous pouvez regarder du côté de mon journal de trading : journal-de-trading-d-alocin-t10768-90.html#p458369

J'ai depuis hier une nouvelle version, c'est pour cela que je peux enfin vous communiquer mon "ancienne" version ;-)

Code: Tout sélectionner
DEFPARAM CUMULATEORDERS = false
DEFPARAM PRELOADBARS = 100 // 1 h + marge
DEFPARAM FLATBEFORE = 083000 // 08:30 : open - 30 min
DEFPARAM FLATAFTER = 174500 // 17:45 : close + 15 min

ONCE SL = 6 * pipsize
ONCE TP = 5 * pipsize

ONCE period = 8 // 8 min
ema = Exponentialaverage[period](Close)
ONCE hh = Highest[period](High)
ONCE ll = Lowest[period](Low)

obj = 24 * pipsize

advance = ABS(ROUND(ema - ema[1]))

//ONCE capital = 500 // Capital : 500 €
//ONCE risk = 0.01 // 1% (0.01) par trade
//QT = MAX(1, (((Strategyprofit + capital) * risk) / SL)) // 1 lot min
QT = 1 // sans réinvestissement des gains

////////////////
IF (High > ema) AND (Low < ema) THEN // Touching Ema8
tb = BarIndex
ltp = ema
hh = ema
ll = ema
ENDIF

IF (low > ema) THEN // New bullsih movement
n = BarIndex - tb
hh = Highest[n](High)
ll = ema
ENDIF

IF (high < ema) THEN // New bearish movement
m = BarIndex - tb
ll = Lowest[m](Low)
hh = ema
ENDIF

IF ((hh - ltp) > obj) AND (hh > ema) THEN // buy condition
buyc = 1
ENDIF
IF ((hh - ltp) <= obj) THEN
buyc = 0
ENDIF

IF ((ltp - ll) > obj) AND (ll < ema) THEN // short condition
shortc = -1
ENDIF
IF ((ltp - ll) <= obj) THEN
shortc = 0
ENDIF

//GRAPH buyc COLOURED(0, 128, 0) AS "Buy"
//GRAPH shortc COLOURED(220, 20, 60) AS "Short"
////////////////

IF (NOT LONGONMARKET) AND (buyc = 1) THEN
buyPrice = ema + advance
BUY QT CONTRACT AT buyPrice LIMIT
ENDIF

IF (NOT SHORTONMARKET) AND (shortc = -1) THEN
sellPrice = ema - advance
SELLSHORT QT CONTRACT AT sellPrice LIMIT
ENDIF

SET STOP PLOSS SL
SET TARGET PPROFIT TP

Re: Système de trading basé en partie sur les vagues d'Ellio

par Jim » 24 Aoû 2016 22:55

Ca a l'air prometteur ce système.

Pourrais-tu rajouter la page "statistique des positions cloturées" ? Quel est le spread que tu as mis dans ProBackTest (c'est plutôt critique vu le gain par trade...) ?

Re: Système de trading basé en partie sur les vagues d'Ellio

par G'sT » 24 Aoû 2016 23:57

prudence quand même pour les raisons annoncées par Alocin : avec un SL à 6 pts (pour un TP à 5 pts) certains SL déclenchés en réel sur la 1ère bougie ne sont pas pris en compte dans le backtest ;)

Re: Système de trading basé en partie sur les vagues d'Ellio

par Jim » 25 Aoû 2016 00:03

oui oui G'sT, c'est pourquoi j'ai demandé à voir la page "statistique des positions cloturées", car ça nous en dira plus

Re: Système de trading basé en partie sur les vagues d'Ellio

par Alocin » 25 Aoû 2016 08:59

Merci Jim et G'sT pour vos messages et bonnes remarques.

Voici plus de détails (que sur 100 000 bougies et avec réinvestissement -par rapport à l'autre simulation-) :




Re: Système de trading basé en partie sur les vagues d'Ellio

par Jim » 25 Aoû 2016 09:57

Mauvaise nouvelle Alocin, tes gains proviennent principalement des TP touchés dans la barre d'ouverture. PRT ignore les SL touchés dans cette même barre. Ton système est vraisemblablement fortement perdant.
Si tu veux en avoir le coeur net, tu peux tester ton système en UT 1-tick, là il n'y aura pas le soucis des TP-SL touchés dans la même barre.

Re: Système de trading basé en partie sur les vagues d'Ellio

par Alocin » 25 Aoû 2016 11:06

En effet Jim, ce n'est pas un profit factor de 2 dans la réalité, mais ce n'est pas négatif, je le teste depuis plus d'un mois en réel :



Sur cette configuration (DAX/SL 6/TP 5) le Profit Factor est de 1.08 :



20.70 points pour les courageux testeurs ce matin :



Mais je suis d'accord avec toi, il faut faire des modifications, c'est bien pour cela que j'ai réalisé une nouvelle version, car les résultats (profit factor de 1.08...) étaient juste moyens.

Re: Système de trading basé en partie sur les vagues d'Ellio

par Alocin » 25 Aoû 2016 11:43

La bonne nouvelle c'est que d'après Nicolas de prorealcode.com (message du 05/18/2016 at 8:47 AM) ProRealTime travaille sur le sujet (ainsi que la gestion des ticks comme UT) :

http://www.prorealcode.com/topic/liste-au-pere-noel-pour-la-v10-4/

Salut, Je ne sais pas si le père Noël passera en Décembre ou avant cette année :) ... Alors je lui ai écrit et il m'a répondu et les nouvelles sont plutôt bonnes, les lutins ont bien travaillé ! Pour Zilliq, Davex ainsi que pour tous les utilisateurs de ProRealTime !

1/ Le Multitimeframe En développement actif et bien plus proche d'une release que cela ne l'a jamais été.. Autant dire qu'il ne s'agit que d'une question de mois avant que l'on puisse tous en profiter ! et là, on aura un nouvel et immense terrain de jeu pour nos développements de stratégie de trading et autres indicateurs personnalisés.

2/ Le walk-forward Je n'ai pas trop de news là dessus. à mon humble avis, cela viendrait plus tard ? mais en fait je n'en sais pas plus. De mon point de vue, et comme les optimisations et backtests sont réalisés server-side, cela pourrait largement impacter les ressources serveurs de PRT, même si j'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de marge pour la montée en charge. Si le walk-forward était une option accessible dans l'optimisation de stratégie, je pense qu'on serait beaucoup à vouloir faire joujou avec et à vouloir re-tester toutes les anciennes stratégies qui "trainent" dans nos fonds de tiroirs et aussi toutes celles que l'on trouve sur internet .. Le WF est un très bon outil pour éviter la sur-optimisation, mais ça n'est pas non plus la solution magique pour éviter les stratégies curve-fitted. Mais je suis à 100% pour que cela soit intégré dans l'optimiseur de stratégies, c'est un must-have quand on veut faire sérieusement de l'optimisation de stratégies de trading.

3/ Les divers ratios des résultats d'un backtest Oui, puisqu'il s'agit de simples formules et que c'est plutôt important de connaître ces informations. Cela devrait être ajouté dans la/les prochaines versions.

4/ Trading en tick par tick D'après mes informations secrètes de la base du Père Noël, les lutins seraient bientôt en phase de production de cette technologie...

5/ Clôture partielle Oui cela sera possible dans la/les prochaines versions.

6/ Fidélité backtest vs réel Comme tu le sais déjà, on en a déjà parlé x fois, une fonctionnalité dîtes de "levée de doutes" permettra dans les backtests de vérifier si les conditions de prix étaient vrais dans toutes les unités de temps inférieures à la bougie testée. Cela permettra notamment de vérifier si le stoploss aurait été exécuté avant le takeprofit par exemple, source de nombreuses différences dans les BT actuellement.

Re: Système de trading basé en partie sur les vagues d'Ellio

par Jim » 25 Aoû 2016 12:17

Alocin a écrit:6/ Fidélité backtest vs réel Comme tu le sais déjà, on en a déjà parlé x fois, une fonctionnalité dîtes de "levée de doutes" permettra dans les backtests de vérifier si les conditions de prix étaient vrais dans toutes les unités de temps inférieures à la bougie testée. Cela permettra notamment de vérifier si le stoploss aurait été exécuté avant le takeprofit par exemple, source de nombreuses différences dans les BT actuellement.


Petite astuce que je pratique lorsque je teste des sorties de positions par TP/SL : je n'utilise pas PBT. Par contre je code un indicateur ProBuilder qui me retourne les gains sur des sorties sans ambiguité (uniquement SL ou TP touché dans le chandelier), ainsi que le pourcentage de sorties ambigues (SL et TP touché dans le chandelier).

Re: Système de trading basé en partie sur les vagues d'Ellio

par Alocin » 25 Aoû 2016 18:49

Intéressant Jim, merci pour l'astuce. Je vais y songer.

Moi je me sers des différentes simulations pour les comparer entre elles : par exemple si 40% est faussée, ce chiffre doit être plus ou moins proche (quand c'est juste un changement léger : une variable à changer -une heure de début/fin, un SL/TP différents mais proche, l'amplitude d'un mouvement-) entre chaque simulation.

Je surveille aussi le nombre de positions gagnantes (quand cela dépasse 70% cela commence à sentir mauvais).

Dans ma simulation on voit "70.75%" et c'est plutôt "56,82%" dans la réalité (13,93% cela reste sous mon seuil de tolérance qui est de 15%).

Exemple entre mon ancien robot (celui de cette file) et mon nouveau robot (on peut comparer même si certains chiffres sont approximatifs) :






Pour l'instant j'ai de bonnes surprises sur ma nouvelle version :


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