Technique scalping daytrading Kaïo-Ken x 10

tu vois c'est du chinois je comprends rien MMA zero .

C'est quoi tes MME et ton MMP
Y a beaucoup trop de trucs à utiliser

Oui mais se sont lesquelles que tu utilises ?
Me dit pas que tu ne le sais même pas

franchement moi j'ai eu une lobotomie de la partie de mon cerveau qui parle maths

si tu injectes exponentielle et pondérée dans ta phrase tu me perds

non ne m'expliques pas j'écoute pas

Hercule ce système tu peux le simplifier à mort juste avec 3 MM si tu peux te contenter de 2-3 signaux par jour.
Il y a encore plus simple sur prt tu mets supertrend en ut 15 minutes et macd et ut 1/2 heure et ou 1 heure.
Tu auras tes 2-3 signaux quotidien.

pas tous les gosses non non

Je t'invite à regarder dès demain, si tu arrives à tenir tes positions oui.
Ce qui n'est pas mon cas je préfère des + 4 et avoir les probabilités de mon côté.
Mais teste sur le DJ sur du day c'est pas mal

Je lui préfère le macd plus subtil. Après chacun trouve sa lecture et son bonheur dans la pléthore d'indicateurs

J'ai vu celle sur le DJ

À quoi te sert le rsi ?

C'est intéressant, ca semble en plus assez facilement programmable et backtestable. Tu as déjà essayé ?
Bonne soirée
Folber

les amis ils ont programmé ta tactique elle marche bien ils vont s'enrichir

Mais il y a quand même des choses à préciser pour le robotiser, si il y a des heures à privilégier, si il faut une certaine amplitude qui séparent les mm avant de retenir le croisement (parce que si y'a une période flat il peut y avoir plusieurs croisement stérile) si il faut entrer après une ou deux bougies après le croisement, dès qu les mm se touchent ? etc

Ils partageront Herculis, ils partageront...

Spoiler:

avec le centre des finances publiques

Mais par contre si tu essayes de faire tes petites stats tu en apprendras pas mal
Tu te sens pas prêt pour ?

Salut Herculis,
comme toi, j'ai essayé beaucoup d'indicateur technique.
aujourd'hui j'ai tout mis à la corbeille.
ils fonctionnent sur des ut longues ok
sur les ut courte c'est très aléatoire suivant le marché
pourquoi ? je fais du scalping ut courte
tu auras toujours un train de retard ils sont tous calculés sur une moyenne de x dernières bougies
bien sûr d'après le graphe
utilise le graphe seul

Pour tes multiples projets fais par ordre d'utilité Herculis, qu'est-ce qui te serait le PLUS utile, si c'est équivalent laquelle te ferait le plus plaisir ou le moins de soucis?
Bon t'es actif dans la squad 312 allez on va s'encourager

Hello
Je vais essayer de le programmer le week-end prochain, ou du moins une ébauche pour essayer d'identifier des hypothèses invalidantes
Je vous tiens au courant !
Bonne soirée
Folber

Salut Herkulis,
Chose promise, chose due (désolé, je pensais poster plus tôt, mais Folber Jr n'a pas voulu faire de sieste et je ne trouve que maintenant le temps de mettre le code).

Voici la méthode version indicateur

Spoiler:

Code : #

MME18 = ExponentialAverage[18](close)
MME7 = ExponentialAverage[7](close)
MMP7 = WeightedAverage[7](close)
AO = Average[5](medianprice) - Average[34](medianprice)

lBackDate = 1
lUpTrend = 0
lDownTrend = 0
lUpAO = 0
lDownAO = 0

if MMP7 > MME7 and MMP7 > MME18 then
// les MME sont sous MMP et AO positif, on vérifie la précédente bougie pour chercher un croisement
i = 1
while lUpTrend = 0 and i <= lBackDate do
MME18prev = ExponentialAverage[18](close[i])
MME7prev = ExponentialAverage[7](close[i])
MMP7prev = WeightedAverage[7](close[i])
if MMP7prev <= MME7prev  and MMP7prev <= MME18prev then
lUpTrend = 1
endif
i = i +1
wend
elsif MMP7 < MME7 and MMP7 < MME18  then
// les MME sont au dessus de MMP et AO négatif , on vérifie la précédente bougie pour chercher un croisement
i = 1
while lDownTrend = 0 and i <= lBackDate do
MME18prev = ExponentialAverage[18](close[i])
MME7prev = ExponentialAverage[7](close[i])
MMP7prev = WeightedAverage[7](close[i])
if MMP7prev >= MME7prev  and MMP7prev >= MME18prev then
lDownTrend = 1
endif
i = i +1
wend
endif

if AO > 0 then
i = 1
while lUpAO = 0 and i <= lBackDate do
AOprev = Average[5](medianprice[i]) - Average[34](medianprice[i])
if AOprev <= 0 then
lUpAO = 1
endif
i = i +1
wend
elsif AO < 0 then
i = 1
while lDownAO = 0 and i <= lBackDate do
AOprev = Average[5](medianprice[i]) - Average[34](medianprice[i])
if AOprev >= 0 then
lDownAO = 1
endif
i = i +1
wend
endif

return lUpTrend COLOURED(0,255,0) as "UpTrend", lDownTrend COLOURED(255,0,0) as "DownTrend", lUpAO COLOURED(0,255,255) as "UpAO", lDownAO COLOURED(255,0,255) as "DownAO"

et version stratégie

Spoiler:

Code : #

// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE".
DEFPARAM FLATBEFORE = 081500
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER"
DEFPARAM FLATAFTER = 214500

// Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0

// MONEY MANAGEMENT
//IF STRATEGYPROFIT  < -100 THEN
//QUIT
//ENDIF

MME18 = ExponentialAverage[18](close)
MME7 = ExponentialAverage[7](close)
MMP7 = WeightedAverage[7](close)
AO = Average[5](medianprice) - Average[34](medianprice)

lBackDate = 2
lUpTrend = 0
lDownTrend = 0

if not daysForbiddenEntry then

if MMP7 > MME7 and MMP7 > MME18 then
// les MME sont sous MMP et AO positif, on vérifie la précédente bougie pour chercher un croisement
i = 1
while lUpTrend = 0 and i <= lBackDate do
MME18prev = ExponentialAverage[18](close[i])
MME7prev = ExponentialAverage[7](close[i])
MMP7prev = WeightedAverage[7](close[i])
if MMP7prev <= MME7prev  and MMP7prev <= MME18prev and AOprev <= 0 then
lUpTrend = 1
endif
i = i +1
wend
elsif MMP7 < MME7 and MMP7 < MME18 then
// les MME sont au dessus de MMP et AO négatif , on vérifie la précédente bougie pour chercher un croisement
i = 1
while lDownTrend = 0 and i <= lBackDate do
MME18prev = ExponentialAverage[18](close[i])
MME7prev = ExponentialAverage[7](close[i])
MMP7prev = WeightedAverage[7](close[i])
if MMP7prev >= MME7prev  and MMP7prev >= MME18prev and AOprev >= 0 then
lDownTrend = 1
endif
i = i +1
wend
endif

if AO > 0 then
i = 1
while lUpAO = 0 and i <= lBackDate do
AOprev = Average[5](medianprice[i]) - Average[34](medianprice[i])
if AOprev <= 0 then
lUpAO = 1
endif
i = i +1
wend
elsif AO < 0 then
i = 1
while lDownAO = 0 and i <= lBackDate do
AOprev = Average[5](medianprice[i]) - Average[34](medianprice[i])
if AOprev >= 0 then
lDownAO = 1
endif
i = i +1
wend
endif

// Entree en position
if not onmarket and (lUpAO > 0 and lUpTrend > 0) then
buy 1 share at market
elsif not onmarket and (lDownAO > 0 and lDownTrend > 0) then
sellshort 1 share at market
// Sortie de position
elsif longonmarket and (lDownAO > 0 or lDownTrend > 0) then
sell 1 share at market
elsif shortonmarket and (lUpAO > 0 or lUpTrend > 0) then
buy 1 share at market
endif


// Stops et objectifs
SET STOP pLOSS 15
//SET TARGET pPROFIT 15
endif

Pour l'entrée, l'AO réduit fortement le nombre de signaux. Les meilleurs résultats en backtest soit en UT15 sans l'AO.
Pour la sortie, j'ai mis un SL à 15 et je sors quand soit l'AO change de signe, soit quand les MM se recroisent.

Soyez indulgents, j'ai fait ça très rapidement pour avoir une base de travail. Il y a peut-être quelques bugs.
J'essaierai d'analyser les faux signaux à la prochaine sieste du gamin

Bonne soirée
Folber

Ca donne quel profit factor en backtest ?y

>Folber

Les MME utilisées par Herculis sont 18 et 25 et non 7 et 18.

En effet, au temps pour moi.
Ce qui donne si on entre uniquement sur le croisement des MM , on a un profit factor de 1.15, 1022€ de drawdown et un gain de 1127€

Spoiler:

MM_only.JPG (101.05 Kio) Vu 736 fois

Si on inclut l'AO, on entre plus tard en position. On obtient un profit factor de 1.09 et drawdown de 524€ sur 2 ans (196€de gain ...)

Spoiler:

MME_et_AO.JPG (101.19 Kio) Vu 736 fois

Le spread est de 1 et je coupe de 17h25 à 9h05.