Bonjour,
voici mon problème :
- j'ai ouvert un compte gratuit prorealtime qui me donne uniquement les cours intradays en fin de journée. Cela me permet de faire des backtests sur les bougies journalières dont les valeurs d'ouverture et fermeture correspondent à l'open market. c'est bien , mais j'aimerais bien connaitre les variations de ces mêmes positions également durant la nuit sur cfd à risque limité (pour voir si avec cette stratégie, mon SL tient la route en overnight).
- Sur mon compte ig, via prorealtime, si je reprends le code tel quel, forcément, ça ne donne pas la même chose car les valeurs d'ouverture et fermeture des bougies journalières sont basées sur les valeurs à minuit.
Je sais qu'il y a moyen d'afficher sur prt les bougies journalières correspondant à l'open market mais c'est juste de la représentation graphique car dans les backtests, il continue de prendre les valeurs 24h/24.
Est-ce qu'il y a un moyen simple dans les backtests pour qu'il prenne les valeurs bougies journalière open market uniquement ou est-ce que je dois tout reprogrammer en disant : mets toi en ut 30min, limite toi à 9h-17h30, prends les valeurs d'entrées/sorties à ces heures limites et seulement à partir de là, commencer le code proprement dit de ma stratégie. (en sachant que ce code doit prendre également des valeurs de rsi, de bande de boll,...si je dois tout reprogrammer pour avoir des valeurs correspondantes à des Bougie ut 1J à l'open market, ça risque de prendre pas mal de temps)...
Si quelqu'un a déjà résolu ce type de problème, merci de me dire comment. si pas , ...bon et bien , j'ai encore du pain sur la planche avant d'avoir mon premier résultat de backtest
voici mon problème :
- j'ai ouvert un compte gratuit prorealtime qui me donne uniquement les cours intradays en fin de journée. Cela me permet de faire des backtests sur les bougies journalières dont les valeurs d'ouverture et fermeture correspondent à l'open market. c'est bien , mais j'aimerais bien connaitre les variations de ces mêmes positions également durant la nuit sur cfd à risque limité (pour voir si avec cette stratégie, mon SL tient la route en overnight).
- Sur mon compte ig, via prorealtime, si je reprends le code tel quel, forcément, ça ne donne pas la même chose car les valeurs d'ouverture et fermeture des bougies journalières sont basées sur les valeurs à minuit.
Je sais qu'il y a moyen d'afficher sur prt les bougies journalières correspondant à l'open market mais c'est juste de la représentation graphique car dans les backtests, il continue de prendre les valeurs 24h/24.
Est-ce qu'il y a un moyen simple dans les backtests pour qu'il prenne les valeurs bougies journalière open market uniquement ou est-ce que je dois tout reprogrammer en disant : mets toi en ut 30min, limite toi à 9h-17h30, prends les valeurs d'entrées/sorties à ces heures limites et seulement à partir de là, commencer le code proprement dit de ma stratégie. (en sachant que ce code doit prendre également des valeurs de rsi, de bande de boll,...si je dois tout reprogrammer pour avoir des valeurs correspondantes à des Bougie ut 1J à l'open market, ça risque de prendre pas mal de temps)...
Si quelqu'un a déjà résolu ce type de problème, merci de me dire comment. si pas , ...bon et bien , j'ai encore du pain sur la planche avant d'avoir mon premier résultat de backtest
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