je me suis mis en tête, étant programmeur, de coder des indicateurs et de backtester sous prt. Hier j'ai découvert les indicateurs prt suivant : divergence rsi, divergence macd etc ...
Ces indicateurs ne sont pas accessible dans le cadre d'un backtest. Je me suis donc naturellement dis qu'il me suffisais de les coder. Le problème c'est que autant je n'ai pas de problème avec la programmation, autant je n'ai visiblement pas saisi cette notion de divergence.
Au niveau du principe j'ai compris que c'était le fait que le prix n'évolue pas comme l'indiquerai l'indicateur, et que ceci était signe de retournement possible.
Le hic c'est que je n'ai pas trouvé la formule mathématique ou un exemple de formule pour la divergence rsi par exemple.
Est-ce que qqun à tenté de coder ce genre d'indicateur ?
j'ai tenté quelque truc mais je n'arrive pas à reproduire l'indicateur fourni par prt.
Au plaisir !