Le filtre de Carnazzi

Le filtre de Laguerre est vraiment cool. En réalité, je pense qu'il a un rôle fondamental à jouer dans toute stratégie de trading digne de ce nom. Mais l'évaluation du Gamma n'est pas toujours évidente. Je propose ici un filtre de mon cru, baptisé pour l'occasion "Filtre de Carnazzi", qui n'est autre qu'un filtre de Laguerre précédé d'une fonction d'estimation du Gamma en fonction d'une longueur de période. La fonction d'estimation est conçue pour être fortement correlée avec ce que donnerait une ALMA.

Intuitivement, je pense que le calcul du facteur de correction Delta peut être calculé de façon plus formel mais celà demande des notions en traitement du signal que je n'ai pas

Voici le code, vos commentaires/modifications sur l'affinage du Delta sont les bienvenus

Code : #

//Indicateur:  Filtre de Carnazzi
//(c) 2021 Bruno Carnazzi

// Params
// Length: 200
Series = CustomClose

once l0 = Series
once l1 = Series
once l2 = Series
once l3 = Series

IF BarIndex = 0 THEN
AFR = Series

if length <= 50 then
delta = 12
elsif length <= 200 then
delta = 16
else
delta = 16 * (200/length)
endif

corrlength = length + delta

gamma = 2 * (1 - 1/(0.1*corrlength)) - 1
if gamma < 0 then
gamma = 0
endif
ELSE
l0 = (1 - gamma) * Series + gamma * l0[1]
l1 = -gamma * l0 + l0[1] + gamma * l1[1]
l2 = -gamma * l1 + l1[1] + gamma * l2[1]
l3 = -gamma * l2 + l2[1] + gamma * l3[1]
AFR = (l0 + 2 * l1 + 2 * l2 + l3) / 6
ENDIF

return AFR

wahou merci

Merci

Bonjour Bruno

Merci beaucoup pour le partage

D'accord avec toi sur le filtre de Laguerre

Le filtre ressemble un peu à une moyenne mobile à première vue sur les graphiques. Il a l'air assez confortable à utiliser.

Je vais le tester les jours qui viennent avec une petite modification : j'ai simplement supprimé la ligne 5 et créé une variable spécifique "Length"

Cela créé un bouton dédié au réglage directement dans les propriétés de l'indicateur sans avoir besoin de rentrer dans le code source. C'est plus confortable pour moi à utiliser

Carnazzi.jpg (17.92 Kio) Vu 295 fois

Bruno

si tu repasses par là, j'ai testé le filtre pendant quelques jours.

Mon observation, c'est qu'il est quasiment similaire (presque parfaitement) à la moyenne mobile triangulaire qui est sur prt : Filtre 7 = TMA 7, et ce quelle que soit la phase de marché : range, accélération brusque...

Mais merci pour le boulot