Sondage: création algorithme gestion d'actifs

Bonjour,

Je suis en train de crée un algorithme d'aide à la décision pour les gérants de portefeuilles. Cet algorithme est basé sur les méthodes multi-critères d'aide à la décision (ELECTRE 1S ET III)

J'ai besoin de votre avis sur deux questions:

1. Pour vous quels sont les critères les plus importants dans le choix d'un actif ?
2. Quel est le flotant minium que vous exigeriez afin d'investir sur un actif ?

Je vous remercie d'avance pour votre aide.

ien

Réponse en 1*

- cassure par le haut ou par le bas avec augmentation du volume, bon fondamentaux, profit warninjg positif pour les longs et inverse pour initier les positions short.

en 2°
- 7% du portefeuille par position, max 7 longs et max 7 shorts / 25000usd par position

D'accord merci
Pour les plus matheu, une réponse existe t'il pour savoir si mathématiquement on peut calculer la réparation d'actif optimale en % au sein d'un portefeuille afin que le portefeuille soit le plus efficient du point de vu du risque (écart type) et du rendement ?

Tu as la frontière efficiente de Markowtiz qui va te donner les portefeuilles efficients, c'est à dire avec le plus fort rendement pour une volatilité donnée. Il suffit des rendements et de la matrice des covariances des titres pour la calculer.

Après, il faudra probablement que tu y ajoutes un certain nombre de contraintes au niveau de poids de chaque actif, car sans contraintes, tu peux avoir des poids qui sont loin d'être intuitifs.
Puis bon, markowitz a ses avantages et inconvénients, c'est pas forcément la panacée en termes d'allocation d'actifs mais ça peut te donner une idée.

Réponse en 1*

- cassure par le haut ou par le bas avec augmentation du volume, bon fondamentaux, profit warninjg positif pour les longs et inverse pour initier les positions short.

en 2°
- 7% du portefeuille par position, max 7 longs et max 7 shorts / 25000usd par position

sur CMC markets chaque actif a un niveau de volatilité marqué
exemples ce jour à 12h10

eurodollar : vol 0.1 %
GBP/USD : vol 8.3 %
SP500 : vol 16.1 %
Blé : vol 29.1 %
Corn : vol 24.3 %