ProRealTime
Un Forum pour discuter des méthodes de trading que nous utilisons, de nos recherches...
Répondre

Re: Trading algorithmique

par Ernesto » 27 oct. 2014 13:14

Le capital, le nombre de contrats et le prix des contrats...tout cela est important puisque comme le dit Arnaud_vh ça permet de calculer entre autre le drawdown, mais aussi la perf en %..., le levier...etc... non ? Par exemple sur mes baktests je met un capital de 1000€ et je programme pour l'achat d'un seul contrat à 1€... comme ça c'est clair... ;)

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 27 oct. 2014 16:00

Je voulais dire que le capital que je met sur le backtest ne change pas le résultat. j'aurais pu mettre 2000 comme 20000. la règle en réel est que je ne risque jamais plus de 1% de mon capital sur chaque trade.

Re: Trading algorithmique

par agioanni » 27 oct. 2014 16:03

sur le test que j'ai publié. on est sur 3 mini contrat CAC max, avec un risque de 350 euros max environ. Il faudrait trader avec 35000 euros pour être tranquille.

Re: Trading algorithmique

par jctrader » 27 oct. 2014 16:37

Le problème est qu'on ne connait pas les détails du système ..
J'ai un gros doute sur le backtest comme je l'ai déjà écrit. Une série de 18 gains consécutifs sur 140 trades....c'est une perle rarissime.
De + , si tu changes la taille de ta mise selon les trades , l'incertitude augmente sur ton BT ( ce qui ne serait pas le cas si la mise était fixe)

Re: Trading algorithmique

par Nicola » 27 oct. 2014 16:45

Bonjour
Cette discussion est interressante, mais ce que j'aimerais savoir c'est est q'un systeme backteste avec succés ( sans suroptimisaiton) fonctionne en réel.
Il me semble avoir lu dans une autre rubrique des avis divergents.
Est ce que quelqu'un utilise avec succés un systeme backteste ?

Re: Trading algorithmique

par Ernesto » 27 oct. 2014 16:58

margincall a écrit :Bonjour
Cette discussion est interressante, mais ce que j'aimerais savoir c'est est q'un systeme backteste avec succés ( sans suroptimisaiton) fonctionne en réel.
Il me semble avoir lu dans une autre rubrique des avis divergents.
Est ce que quelqu'un utilise avec succès un système backteste ?
Salut Margincall... j'utilise une stratégie sur PRT que j'ai créée... backtestée... depuis un bout bout de temps.... je fonctionne en réel et en automatisé aussi... les résultats sont corrects...
journal-d-ernesto-t4073-160.html

Re: Trading algorithmique

par Ernesto » 27 oct. 2014 17:07

jctrader a écrit :Le problème est qu'on ne connait pas les détails du système ..
J'ai un gros doute sur le backtest comme je l'ai déjà écrit. Une série de 18 gains consécutifs sur 140 trades....c'est une perle rarissime.
De + , si tu changes la taille de ta mise selon les trades , l'incertitude augmente sur ton BT ( ce qui ne serait pas le cas si la mise était fixe)
Salut jctrader... pour le nombre de trades gagnants consécutifs c'est normal... j'obtiens le même genre de résultat avec ma stratégie qui fonctionne depuis quelques temps en réel... (heureusement d'ailleurs...)

Re: Trading algorithmique

par jctrader » 27 oct. 2014 17:27

je vais me répéter : 1 chance sur 95 que çà se produise .

Je veux bien accepter sur 10000 trades mais sur 140, çà me parait étrange et je mets en doute la reproductibilité d'un tel résultat (et nullement que angioanni est obtenu CE résultat sur un BT de prt)

pour retourner le problème : es tu sûr que ton système donneras statistiquement à chaque fois une série de 18 trades gagnants sur 140 ?

Re: Trading algorithmique

par Ernesto » 27 oct. 2014 17:39

Comment calculs tu le ratio 1 chance sur 95...?

Re: Trading algorithmique

par jctrader » 27 oct. 2014 17:45

çà mérite un long développement ! je proposerai un article à Benoist sur maths et trading . ;)
Je ne passe jamais en réel un système qui ne soit pas "valide" mathématiquement (ou statistiquement )
La fin de mon précédent message est + important : en retournant l'énoncé, les choses deviennent plus difficiles à accepter ..avec certitude :mercichinois:

Sujets similaires
Votre avis sur le day trading algorithmique des indices
par Eversa » 25 déc. 2015 12:22 (1 Réponses)
Références trading algorithmique
par Euraed » 25 déc. 2017 12:41 (5 Réponses)
Trading Algorithmique et marchés
par Olrik » 07 févr. 2018 20:28 (9 Réponses)
Trading algorithmique
par Eversa » 07 nov. 2018 22:20 (3 Réponses)
Conseil pour débuter du trading algorithmique
par Eversa » 07 nov. 2018 22:48 (3 Réponses)
Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique
par gaugau3000 » 24 janv. 2020 14:47 (21 Réponses)
problème d'optimisation dans le trading algorithmique
par jljl » 29 oct. 2020 10:38 (1 Réponses)
Day trading contre swing trading
par didier54 » 24 août 2014 17:02 (15 Réponses)
Day Trading, Scalping et Swing Trading du 4/9/2014
par clodreb » 04 sept. 2014 07:56 (328 Réponses)