Trading algorithmique

çà mérite un long développement ! je proposerai un article à Benoist sur maths et trading .
Je ne passe jamais en réel un système qui ne soit pas "valide" mathématiquement (ou statistiquement )
La fin de mon précédent message est + important : en retournant l'énoncé, les choses deviennent plus difficiles à accepter ..avec certitude

Un long développement... pas de problème... on a le temps... devant nos écrans...

Je pense que ton post précédent était plus adressé à Agionni qu'à moi....
Pour ce qui est de la certitude... pour ma part si j'étais sûr de quelque chose en bourse... je serais déjà très riches depuis longtemps... enfin... je crois...
Bonne soirée....

Agioanni, en page 2, le compte-rendu est un backtest sur quel ut? Comment détermines-tu le nombre de lots que ton système prend à chaque fois? Le nombre de lot moyen que tu prends est de combien? Ton temps d'exposition moyen a l'air élevé pour le winrate que tu annonces, tout comme ton DD qui est vraiment très bas.
Il faudrait connaitre les paramètres de ton BT pour savoir si celui-ci est fiable sur le long terme.

je vais me répéter : 1 chance sur 95 que çà se produise .

Je veux bien accepter sur 10000 trades mais sur 140, çà me parait étrange et je mets en doute la reproductibilité d'un tel résultat (et nullement que angioanni est obtenu CE résultat sur un BT de PRT)

pour retourner le problème : es tu sûr que ton système donneras statistiquement à chaque fois une série de 18 trades gagnants sur 140 ?

Tu dis que ça a une chance sur 95 que ça se produise et tu es étonné que ça se produise sur 140 trades ? je ne comprends pas. Ce nombre de trades gagnants est normal pour un taux de gains de 75% et plus. La semaine dernière j'ai fais 6 trades gagnants de suite avec un profit factor de 5 sur la semaine.

Agioanni, en page 2, le compte-rendu est un backtest sur quel UT? Comment détermines-tu le nombre de lots que ton système prend à chaque fois? Le nombre de lot moyen que tu prends est de combien? Ton temps d'exposition moyen a l'air élevé pour le winrate que tu annonces, tout comme ton DD qui est vraiment très bas.
Il faudrait connaitre les paramètres de ton BT pour savoir si celui-ci est fiable sur le long terme.

Je ne peux répondre à des questions de détail car je ne tiens pas à donner mon système (ni à le vendre d'ailleurs). Ce système m'a demandé des mois de travail et des années d'expérience. Par contre je peux en dévoiler la stratégie d'ensemble et les résultats. Ce que je cherche c'est un autre système non corrélé pour lisser les résultats du mien.

Le problème est qu'on ne connait pas les détails du système ..
J'ai un gros doute sur le backtest comme je l'ai déjà écrit. Une série de 18 gains consécutifs sur 140 trades....c'est une perle rarissime.
De + , si tu changes la taille de ta mise selon les trades , l'incertitude augmente sur ton BT ( ce qui ne serait pas le cas si la mise était fixe)

Je ne change pas la taille de ma mise selon les trades (bien que se soit une excellente idée que je creuse actuellement). Par contre, j'augmente ma mise à chaque nouveau signal (chaque nouvelle opportunité) dans une certaine limite (3 à 6 max). Le second signal est souvent le meilleur car, comme vous le savez, les retracements se font en général en 2 vagues.

Bonjour,

Après avoir utilisé systématiquement un EA sur MT4, je m'en sers aujourd'hui comme une alerte.

Cet algo détecte les situations de surachat ou de survente classique en 1 mn, ou 5 mn ( signal plus fiable ).

Cela ne signfie pas que c'est l'entrée idéale, ça veut dire qu'on peut prendre une position complémentaire à -20 / -40 / -60 et que l'on sera bénéficiaire sur la position globale à un moment donné car le cours remontera au voisinage du signal.

Cet indicateur me sert aujourd'hui à déterminer des niveaux de call et de shorts sur le dax.

Ca ne fonctionne pas du tout dans des journées directionnelles.

Mais c'est pratique car quand c'est une journée directionnelle, le signal d'achat qui ne tient pas signifie que ça va aller plus bas et que l'on peut shorter modérément jusqu'au prochain signal.

Reste à savoir si on a affaire à une journée directionnelle et on ne le sait qu'assez tard...

PS : par contre sur des journées de range comme Vendredi, pas mal de points sans se torturer à étaler les entrées...

freelance, sur le CAC tu as une journée directionnelle tant que, statistiquement, tu n'as pas de retracement a plus de 31% de l'écart min-max. Pour les autres indices, il faudrait calculer par contre, mais ça doit être relativement proche.

Agioanni, en page 2, le compte-rendu est un backtest sur quel UT? Comment détermines-tu le nombre de lots que ton système prend à chaque fois? Le nombre de lot moyen que tu prends est de combien? Ton temps d'exposition moyen a l'air élevé pour le winrate que tu annonces, tout comme ton DD qui est vraiment très bas.
Il faudrait connaitre les paramètres de ton BT pour savoir si celui-ci est fiable sur le long terme.

Je ne peux répondre à des questions de détail car je ne tiens pas à donner mon système (ni à le vendre d'ailleurs). Ce système m'a demandé des mois de travail et des années d'expérience. Par contre je peux en dévoiler la stratégie d'ensemble et les résultats. Ce que je cherche c'est un autre système non corrélé pour lisser les résultats du mien.

Je ne cherche pas à connaitre ta méthode de prise de position, mais les hypothèses de départ. Comme l'ont dit plusieurs posteurs, vu que tu ne les as pas fourni, c'est dur de t'aider. D'ailleurs si tu considères que l'UT et le nombre de lots sont des questions de détails dans un backtest, je ne peux malheureusement pas grand chose pour toi.

Nicolas,

Merci de l'info, je ne travaille que sur le DAX pratiquement et j'essaie de prendre première position à +/-40 points de ce qui me parait être un point ' pivot ' , ça peut être l'ouverture ou 9000 dans le cas de Vendredi...

Après une journée directionnelle pour moi c'est 160 à 200 points sur le DAX.

je vais me répéter : 1 chance sur 95 que çà se produise .

Je veux bien accepter sur 10000 trades mais sur 140, çà me parait étrange et je mets en doute la reproductibilité d'un tel résultat (et nullement que angioanni est obtenu CE résultat sur un BT de PRT)

pour retourner le problème : es tu sûr que ton système donneras statistiquement à chaque fois une série de 18 trades gagnants sur 140 ?

Tu dis que ça a une chance sur 95 que ça se produise et tu es étonné que ça se produise sur 140 trades ? je ne comprends pas. Ce nombre de trades gagnants est normal pour un taux de gains de 75% et plus. La semaine dernière j'ai fais 6 trades gagnants de suite avec un profit factor de 5 sur la semaine.

on a du mal à se comprendre

il y a peu de "chances" qu'une telle série se produise sur 140 trades donc toutes tes séries de 140 trades n'auront pas cette série (je ne peux être + clair ).

tu écris " Ce nombre de trades gagnants est normal pour un taux de gains de 75% et plus". Oui j'admets mais sur un nombre de trades bien supérieur à 140 !!!
si tu fais un pile ou face , tu peux avoir une série de 20 faces à suivre mais peu de chances que ce soit sur 300 tirages . sur un nombre infini de tirages , çà peut se reproduire plusieurs fois. J'en conclue donc que l'exemple montré n'est qu'un tirage "particulier" ce qui signifie qu'il n'est pas reproductible...donc ton backtest est trop partiel .

sans doute utilises tu un système avec beaucoup de "degrés de liberté" (plusieurs indics pour simplifier) ce qui nécessite un grand nombre de trades pour le backtester.

ce n'est pas une critique de ton système ni de ton travail mais bien une alerte "statistique" sur son analyse . Comme l'indique Nicolas, difficile de donner son avis sans connaitre le système (ou au moins qqes bribes comme les indics que tu utilises sans dévoiler la méthode ou la stratégie) mais je concois tout à fait que tu ne veuilles pas partager le fruit de tes efforts .

d'ailleurs si je suis cette file c'est que je suis intrigué par un système qui parait très performant même s'il l'est sans doute moins que le BT affiché.

jctrader, j'ai compris ta remarque mais soyons scientifique. Le nombre probable de gains consécutifs = LN(nombre de trades) /- LN(poucentage de gain). Sur 160 trades, on devrait avoir ln(160)/-ln(0.78) = 20 trades gagnants consécutifs. 18 n'est donc pas déconnant. LN = logarithme népérien pour les non matheux.

toujours pour répondre à jctrader, j'ai déjà expliqué mon système dans les grandes lignes. Il est classique.
- Je trade que dans le sens de la tendance (the trend is your friend). j'ai donc des indicateurs à base de moyennes mobiles qui analysent la tendance.
- J'accumule une position sur des retracements. j'ai donc des indicateurs de type oscillateur qui analyse le retracement. vous avez du reconnaitre sur mes captures les bandes de bollinger et les points pivot, j'utilise également les fibo.
- J'allège dès qu'une bonne opportunité se présente, dès que les cours s'écartent fortement de la moyenne (pic d'optimisme, stops en cascade, gros paquet d'ordres). Si les volumes sont élevés, je suis plus sélectif sur la sortie.
- Je met des stops loss systématiquement

Perso je ne cherche pas des avis, conseils ou critiques bien que ça ne me dérange pas du tout d'y répondre. Je cherche des traders qui ont d'autres approches pour diversifier (entrée sur des breakout, autre marché, ut plus longue ou plus courte, News, spread, arbitrage, option etc...) . Mon système bien de très performant est difficile à trader comme tous les sytèmes. Imaginez ne rien gagner pendant 6 mois. c'est très difficile même si la perf annuelle est impressionnante.

Voici les résultats de mon système depuis aout 2012 jusqu'à aujourd'hui. Pour lisser les perfs, je le trade sur 3 ut légèrement différentes. Comme il est très sélectif, il loupe des bons trades sur une seule ut. En réel, il est donc encore plus stable.

Voici la courbe du capital depuis aout 2013.

Salut Agioanni,

Je vois que tu as mis le backtest depuis Aout 2012 (2 ans). Mais on a un marché hyper haussier sur cette période. Est ce que tu pourrais pas faire tourner l'algo depuis 2000 pour avoir une vue de ce qui se passe sur les autres phases de marché ?

Histoire de voir si l'algo est à l'aise dans d'autre environnement ?

Je sais que tu n'es pas la pour ça mais je suis un peu curieux. J'ai programmé pas mal d'algos (similaire au tien dans l'approche) et j'ai souvent vu de belles performances sur 1 à 3 ans puis l'algo donne plus rien dans d'autres phases de marché

Bon courage pour la suite

Moi aussi , j'optimise le rsi de 2009 à 2013 et j'ai des 300 % de gains sur certaines actions ou 150% je sais plus. Mais, après, il faut que cela continue de marcher. Dans n'importe quelle situation, là est le problème. Idem pour chaque indicateur.
Mais, si cela marche bien. Tant mieux.

Je n'ai pas plus de données pour le moment. Il faudrait que j'achète des données à des fournisseurs, sachant que sur du cfd à risque limité cash je ne trouverais rien. Je trouverais sur les futures sans doute. Il faudrait adapter au futures avec la problématique des échéances, il faudrait adapter les volumes car mon système en tiens compte. Je n'ai pas le courage de me lancer la dedans. Je connais le résultat, ça ne peut pas fonctionner dans tous les cas. Je le sais. Il faudra que je m'adapte aux changements de condition du marché. Je ne cherche pas un système qui marche tout le temps, ce n'est pas réaliste.

Moi aussi , j'optimise le rsi de 2009 à 2013 et j'ai des 300 % de gains sur certaines actions ou 150% je sais plus. Mais, après, il faut que cela continue de marcher. Dans n'importe quelle situation, là est le problème. Idem pour chaque indicateur.
Mais, si cela marche bien. Tant mieux.

Un système ne doit pas marcher dans n'importe quelle situation, il doit comporter des règles qui donne au trader un avantage technico-psychologique et donc probabiliste, qui va lui permettre de rafler la somme d'argent non négligeable que 90% des traders particuliers (de plus en plus nombreux) perdent.

Pour ton système, je verrais bien un filtre avec volume+indic de volatilité sur ut plus longue, et toujours sur ut longue un autre filtre avec divergence sur macd ou rsi (vu que tu bosses sur des retracements, ça te filtrerait les retracements qui se transforment au final en retournements). Mais du coup ça te fait encore moins de trades. 264 positions pour tester une méthode ça me parait light. A partir de 1000 trades sur différentes condition de marché je pense qu'on commence à avoir une bonne vue de la rentabilité d'un système.
C'est quoi ton sharpe ratio sur la durée de ton backtest?
Tu as aussi une grosse exposition au risque, ce n'est pas critique en soit (de mon point de vue), mais ça rend ton système sensible face aux anomalies de marché.