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Trading haute fréquence (visualisation 1/2 seconde)

par Madnex » 29 juil. 2018 10:35

La vidéo date un peu mais est toujours interessant à comprendre.
réalisée par la société de recherche Nanex (Chicago) montre une demi-seconde de transactions dans un seul stock de la très grande entreprise pharmaceutique américaine, Johnson & Johnson, le 2 mai. La vidéo ralentit des échanges, appelés transactions à haute fréquence, de sorte que les millisecondes, des millièmes de seconde, sont ralenties afin que nos yeux d’humains puissent percevoir ce qui se passe.
[youtube]http://youtu.be/rB5jJuMP84E[/youtube]

Perso je ne comprend pas tout des échanges entre les différentes places de marchés mais si tout ca se passe en 1/2 secondes.

Ben ca fait peur :mrgreen:

Re: Trading haute fréquence (visualisation 1/2 seconde)

par Burzum » 29 juil. 2018 10:54

Le thf représente 20 % des échanges sur la NYSE.
Durée moyenne de détention d’une action 20 secondes.
Ce n’est qu’une partie du trading, les dinos étant majoritaires.
Là on monte à 8 mois en moyenne de détention.
En fait , pour moi le THF , c’est vu freiné en pleine expansion en 2010 avec la loi dodd Franck, car ce n’est que du scalping algorithmique, en 1 ou 2 ticks avec beaucoup de levier. Mais celui ci ayant été réduit à 15 , ça a dû sûrement ralenti l’essor du THF.

Re: Trading haute fréquence (visualisation 1/2 seconde)

par Madnex » 29 juil. 2018 11:06

Salut Burzum j'ai vu que tu donnais souvent ces informations sur le THF.
Je n'arrive pas à trouver ces stats, le rapport de l'AMF sur le THF fait référence à 50/60% des marchés US et 30-35% pour les places européeenes (je parle en poids des transactions).
Latence sur le cac 40 :
• Jusqu’à 600 messages au cours d’une seule seconde,
dont 190 provenant d’un même membre de marché
• Temps minimum entre 2 messages consécutifs d’un même membre : 7
microsecondes
• Plus courte durée de vie d’un ordre (annulé avant exécution) : 25
microsecondes
Le but du trading haute fréquence c'est la rapidité d’exécution ? quel intérêt pour le trading haute fréquence d'avoir des détentions longues ? (Ce sont des questions que je me pose pas d'offenses dans mes propos ;) )

Re: Trading haute fréquence (visualisation 1/2 seconde)

par Aarnii » 29 juil. 2018 11:27

Oui effectivement, le HFT représente plutôt dans les 50% des volumes échangés.

Mais le HFT c'est vaste. Tu as effectivement des hedges qui vont faire du HFT pour faire de l'arbitrage par exemple, entre différentes échanges: tu as des instruments financiers qui sont cotés et échangés à différents endroits (Euronext, BATS, Chi-X, NYSE...), et il peut arriver qu'à certains moments le prix à l'échange A soit différent du prix à l'échange B (de quelques centimes voire moins). Le HFT va profiter de ça pour acheter là où c'est moins cher et vendre là où c'est plus cher.
Tu as aussi d'autres types d'arbitrages où le hedge va repérer une anomalie entre le prix par exemple d'un indice (future) et le prix des sous-jacents, cette anomalie ne perdurant pas longtemps, il va placer des ordres rapidement pour en profiter.

Mais le HFT ne concerne pas que les hedge funds, même un fonds fondamental long-only pépère peut mettre en place des stratégies de HFT, son but étant d'avoir la meilleure exécution possibles de ses ordres.
Les desks de market making des banques et des brokers ont mis en place pas mal d'exécution type "HFT" pour facilier le trading de leurs clients (et le P&L de la banque) et limiter leur impact au marché. La société de gestion envoie l'ordre à la banque et l'algo de la banque va se charger d'exécuter l'ordre en fonction de certains paramètres et chercher la liquidité sur plusieurs places de marché différentes.

Re: Trading haute fréquence (visualisation 1/2 seconde)

par HellionReign » 29 juil. 2018 12:03

:merci: Madnex,
:roll: C'est Bizarre a Regardé... On dirait un Jeu Rétro... :lol:

Sinon Plus Sérieusement Sa Fait Peur... :shock: :gloups:

Le Trading Haute Fréquence est un Fléau qui Finira Malheureusement
Par Envoyer Tous les Traders Faits de Chair et de Sang... A La Tombe.
:ugeek:

Impossible de Lutter à ce Niveau pour un Humain. :roll:

En Espérant que la Régulation s'en Mêle un Jour... :prier:
Car son Expansion ne s'Arrêtera Pas en si Bon Chemin... :roll:
Sinon on peut Déjà Commencer à Creuser mes Ami(e)s. :?

:roll: Haaaa John Connor Puisse Tu Nous Venir en Aide ;) :mrgreen:

Pour Rappel :
[youtube]http://youtu.be/bTEYx4FZPFA[/youtube]

A Bientot :mercichinois:

Re: Trading haute fréquence (visualisation 1/2 seconde)

par Benoist Rousseau » 29 juil. 2018 12:22

Vous plaisantez ou quoi ? C’est notre meilleur allié

Re: Trading haute fréquence (visualisation 1/2 seconde)

par HellionReign » 29 juil. 2018 12:47

:shock: Aaahhh Benoist :o ???
Pourrais-tu Développer s'il te plait... :mercichinois:
Qu'est-ce qui t'en Convainc Autant ? :roll:

Re: Trading haute fréquence (visualisation 1/2 seconde)

par Benoist Rousseau » 29 juil. 2018 12:58

HellionReign a écrit : :shock: Aaahhh Benoist :o ???
Pourrais-tu Développer s'il te plait... :mercichinois:
Qu'est-ce qui t'en Convainc Autant ? :roll:
Mes résultats sur le Dow Jones 30. Heureusement qu’ils sont là c’est eux qui font partir les tendances et que j’essaye de suivre.

Le trading est bien plus facile.

Effectivement les reportages sont basiques et français donc systématiquement contre la finance.

Re: Trading haute fréquence (visualisation 1/2 seconde)

par HellionReign » 29 juil. 2018 13:01

Salut x, :D ;)

La Vidéo était Juste là à Titre Indicatif pour Expliquer a Celles et Ceux le Principe des HFT. :roll:

Maintenant je suis Tout à Fait d'Accord avec Toi sur les Médias et Tout ça... :top:
L’Information est Détournée, Etc... :?
Mais je ne vais pas m'Etendre sur le Sujet... Ceci est un Autre Débat. ;)

Et Tout à fait d'Accord avec le Mode DINO... (Mon Père est un Investisseur DINO sur Actions)
Et sa le fait Parfois Bien Rire qu'en je parle des Fortes Variations sur les Indices,
Tweet de Trump, etc... :? :? :?
Il me Répond que Tout Ça est du Bruit pour Lui. :oops:

Si Cela Continue je vais Finir par me Mettre au Swing. :roll: :mrgreen:

À Plus :mercichinois:

Re: Trading haute fréquence (visualisation 1/2 seconde)

par HellionReign » 29 juil. 2018 13:22

Citation Benoist :
Mes résultats sur le Dow Jones 30. Heureusement qu’ils sont là c’est eux qui font partir les tendances et que j’essaye de suivre.

Le trading est bien plus facile.


Merci pour ta Réponse :mercichinois:

Ok ok... Je vois où tu veux en venir ;)
Oui cela créer de la Volatilité...
Mais a conditions de savoir dans quel sens ça va partir... :roll:
Toi, tu es un Pro... Tu Maîtrises... Mais le Petit Investisseur Amateur peut vite tout perdre.

Je Trouve les HFT, sont Pareil au même aux Flashs Crash, Tweet de Trump, Etc... :roll:
C'est à dire des Éléments Instables qui Échappent Totalement à Notre Contrôle.

Et comme on ne peut pas les Prévoir...
On ne s'en rend compte qu'une fois qu'on a les deux pieds dedans... :roll:
Moi sa me fait Plutôt Peur Tout ça. :gloups:

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