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Variation cfd à risque limité indice par rapport à l'indice lui même

par pdenoeud » 10 Juin 2018 23:44

Salut à tous

j'ai tracé sur un graphe le delta entre les valeurs de 2 cfd à risque limité sur DAX chez 2 brokers différents.
Le graphe est en copie. En gris, le delta des valeurs des cfds à risque limité. En rose, la valeur de la somme des spreads chez les 2 brokers. Chaque fois que la somme des spreads monte à 13, c'est la fin d'une journée.

En fait on aurait le même type de graphe avec un delta cfd à risque limité/indice ou cfd à risque limité/future : un seul des 2 brokers semble avoir un delta qui fluctue par rapport à l'indice/future (au delà de la fluctuation de 2 points liée à l'arbitrage).

Le delta augmente (ou diminue) parfois fortement pendant quelques secondes/minutes. C'est parceque la valeur du cfd à risque limité chez l'un des brokers n'est pas mise à jour. Soit mon historique est foireux, soit le broker a réellement eu un raté. Dans les 2 cas, cela s'explique.

Par contre, comment expliquer que dans une même journée, par exemple la dernière du graphe, le delta moyen passe de -1 à 3.5?
Quelqu'un a une suggestion?
Fichiers joints

Re: Variation cfd à risque limité à risque limité à risque limité indice par

par pdenoeud » 10 Juin 2018 23:47

Je ne sais pas si mon image jointe est accessible, en fichier joint...

Re: Variation cfd à risque limité à risque limité à risque limité indice par

par Abime » 11 Juin 2018 00:43

Bonsoir Pdenoeud, non elle n'est pas accessible

Re: Variation cfd à risque limité à risque limité à risque limité indice par

par Benoist Rousseau » 11 Juin 2018 07:16

Il faut compresser ton image et réduire la taille elle est trop volumineuse pour être affichée par les navigateurs donc ils empêchent son affichage.

Enfin ton analyse est fausse car les futures varient selon un carnet d’ordres. Et il y a ainsi des fluctuations du carnets d’ordres sans échange en permanence. Le spread sur futures peut passer de 0.5 à 3 sans aucun échange, le prix théorique bouger sans aucun échange. Le broker cfds à risque limité ne réplique pas le cours du futures (qui sont les échanges) mais la moyenne du carnet d’ordres sur futures s’il est bon. Et sur des dizaines de milliers de brokers cfds à risque limité il y a en a à peine 5 qui sont bons et qui on la puissance de calcul et la structure technique pour suivre les cours des futures précisément.

Re: Variation cfd à risque limité à risque limité à risque limité indice par

par Eversa » 11 Juin 2018 08:11

pdenoeud: allège et redimentionne ton image avec:
http://www.easypict.org/

Re: Variation cfd à risque limité à risque limité indice par rapport à l'ind

par pdenoeud » 11 Juin 2018 11:38

Voici une nouvelle image allégée en pièce jointe.
Fichiers joints

Re: Variation cfd à risque limité à risque limité à risque limité indice par

par pdenoeud » 11 Juin 2018 11:41

Benoist, je comprends tes explications, elles expliquent les changements brusques de delta, sur des durées courtes. Mais là on a des variations sur la durée, genre un delta à -1 (en moyenne) pendant une heure le matin et un delta à 3.5 (en moyenne) pendant plusieurs heures l'après midi (sur la dernière journée du graphe). Les changements de spread sur future et le broker cfd à risque limité qui n'a pas la structure pour suivre correctement l'évolution du future, cela n'explique pas un tel delta sur du "long" terme, à l'échelle d'une journée.

Re: Variation cfd à risque limité à risque limité à risque limité indice par

par pdenoeud » 11 Juin 2018 11:42

Merci pour les infos pour la réduction de mon image!

Re: Variation cfd à risque limité à risque limité à risque limité indice par

par John Galt » 22 Juin 2018 10:18

Qu'il y ait un écart de +/- 3 pts entre future et cfd à risque limité, ça peut se comprendre. Mais en ce moment, c'est du genre 20 points.
Toujours pas pigé, sachant qu'iln'y a pas de réintégration de détachements de dividendes à faire comme sur le cac.

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