Séries statistiques et oscillations

Salut à tous !

Derrière ce sujet pompeux se cache une question simple que je suis en train de me poser.

J'analyse très en détail depuis hier un système d'entrées / sorties qui est défini de façon très précise et très basique.

Sur la journée d'hier, ce système a déclenché 80 trades entre 9h et 17h30, pour un final de 15.9 points. C'est donc positif, mais peu efficace.

En observant l'equity curve, je constate une oscillation d'amplitude relativement régulière de la courbe autour de +10 points. Ainsi, elle fait 0 => +23 => +4 => +13 => -3 => +20 => -2 => +15 => +6 => +20.

La question que je me pose est donc la suivante : sur ce genre de système dont l'espérance de gains semble positive, est-ce qu'une bonne façon d'améliorer les résultats ne serait pas simplement d'attendre une série négative sans trader (par exemple de -15 points) avant de commencer à prendre des positions ? L'idée serait d'essayer de surfer uniquement sur les séries positives.

Vraie bonne idée, ou trompe-l'œil grossier ?

salut , euh , si on savait quand un système ne marche pas pour ne pas le faire tourner ....

par contre , avoir plusieurs systèmes profitables dans certaines conditions ( profitable en range mais pas en tendance et l' inverse )

et décider lequel doit tourner selon les résultats de chaque système est une piste à ne pas négliger ...

si j'ai 3 systèmes de range qui se mettent à gagner de l'argent je lance ...
si un système tendance se met à gagner des points , les systèmes range arrêtent et on lance les autres ....

le tout sur multi ut bien sur ...

à mon humble avis

J'ai eu la même idée sur un de mes système y'a 2 ans.

Avec l'historique à ma disposition j'avais relevé que je n'avais jamais de série de plus de 3 trades perdant.
Fort de constat je décide de continuer à jouer le système tel quel et que si j'ai 3 pertes à la suite : Bam aiu 4ème trade je met 4 lots au lieux d'un.

Ca ne pas loupé : A la première occurence le 4ème trade d'une série de 3 eprdants à été .... PERDANTS

Je ne me démonte pas et je considère cette evenement comme l'exception, donc au 5ème je rpars de 1 et j'attend.

Quelques trades plus tard, re série de 3, au 4ème je fais 1+3 et là RE bam perdant

Descente aux enfers en Novembre 2013 .... je me revois encore aligné les sous avec ma CB qui de ve bleu et passé à rouge vif.

Moralité de l'histoire : Oui ça pourrait marcher mais dans la vrai vie, il faut tenir compte des extrêmes et pas du tout se concentrer sur ce qui fait le quotidien (ou les 6 Sigma pour les amoureux de la Gaussienne).

A lire : "Le cygne Noir : la puissance de l’imprévisible" ... vous comprendrez ce que je veux dire.

Bien sûr, je suis conscient qu'il n'y a aucune garantie de résultat après une série négative, mais je me demandais si statistiquement ça ne permettrait quand même pas d'optimiser quelques peu les espérances de gains.

Loin de moi l'idée d'augmenter la taille d'une position après une série négative, en tout cas.

Si, sur un échantillon de 1000 signaux, les séries négatives ne dépassent que rarement -15 points avant une série positive de +10, je pense qu'on pourra dire que la piste est intéressante. Non ?

Le point important, je pense, serait aussi d'arrêter de trader une fois que l'objectif journalier est atteint (aux alentours de 10 points par exemple).

Ton raisonnement est faux malheureusement. Si tu joues à pile ou face, tu n'as pas plus de chance d'avoir pile si tu viens d'avoir 10x face.

Donc même si tu viens d'avoir une série de pertes, cela n'augment pas les chances de gagner juste après.

Absolument, et c'est même pire en trading : un système qui a une mauvaise série est un peu comme une pièce truquée : il est englué dans un marché qui lui donne tord encore et encore... Par contre s'il génère de belle séries gains, pourquoi ne pas attendre de "rater" le premier gain hors marché, avec l'idée que les suivants risquent d'être également gagnants...

Et surtout ne pas attendre le premier perdant pour arrêter : c'est démoralisant et contre-productif, même si c'est la "dernière limite" a respecter (ne pas aller au delà).

Exemple simple : acheter le bas du range, vendre le haut.
Si ça marche une première fois hors marché, prendre position au 2eme voire 3eme essai et éviter de tenter sa chance aux suivants, puisque un range est forcément provisoire.

Je serais moins catégorique que les posts précédents, tu peux très bien avoir une stratégie sensible aux cycles dans la journée.
Plutôt que d’enchaîner dès maintenant des trades après une série négative, je commencerais par reporter sur la courbe du jour avec une ut faible tous les trades pour voir s'il y a une corrélation entre les trades et l'aspect du graphique associé ou non à des indicateurs (surtout des indicateurs cycliques (rsi, stochastique etc.)
Ton idée est bonne mais pour l'instant c'est expérimental et il te faut mettre en évidence une loi reproductible.

je pense que ce qui compte c'est :

combien de perte à suivre pour ruiner le compte ....

et pas combien de trade gagnant pour devenir riche ...

le reste en découle puisque sans ça , tu ne survivra pas

perso j'ai fixé à 20 ce réglage , c'est dangereux 40 ou 50 est préférable ...

Merci pour ton soutien, sobear.

wasgij et plataxis > toute la différence avec un système pile ou face classique, c'est que ma pièce à moi est truquée dans le bon sens, puisque si je prenais 100% des signaux je serais également gagnant.

Bon, je retire ce que j'ai dit. Mon système a été moisi aujourd'hui. Là il est sur une série de -38 points, avec seulement quelques micro gains entre temps.

Bilan de ma journée : -20. Et -36 depuis le début de la semaine. Je retourne en démo jusqu'à lundi prochain.

Et évidemment c'est quand j'atteins ma limite max de perte journalière que le système déclenche trois signaux consécutifs qui auraient fait +11.3 +5.5 et +4.2 points. 21 points en 7 minutes. :roll:

Le problème c'est que tu as appliqué ta stratégie sans la comprendre, il aurait fallu d'abord la décortiquer pour comprendre pourquoi elle fonctionne et là tu aurais trouvé qu'elle était due au hasard ou qu'il fallait inclure des clauses d'exclusion pour limiter les pertes.

Tu as sans doute raison, je vais travailler là-dessus.

Pour le système en lui-même, j'ai eu 77 signaux aujourd'hui pour un résultats final de +3.4 points.

L'equity curve a fait +10 => -10 => +15 => 0 => +25 => -13 => +7

C'est moi ou j'ai quand même vraiment pas eu de bol aujourd'hui ? Il y a eu 7 séries et je me suis mis à trader dans la seule qui ait réussi a faire pire que -20 points.

Il y avait moyen de faire +30 points en commençant à trader à chaque baisse de 15 points de l'equity curve et en stoppant sur des séries à +10 ou -10.

Pareil qu'hier d'ailleurs. En appliquant ça a la lettre ça aurait fait +60 points en deux jours.

Du coup, j'ai quand même l'impression de tenir quelque chose, il faut juste que je travaille à une meilleure compréhension de mon système.

C'est ça, tu dois pouvoir identifier avec des indicateurs les moments les plus favorables et ceux qu'il vaut mieux que tu évites.
Mais peut-être te rendras tu compte que cela ne vaut rien mais tu auras progressé.

Il m'arrive de ne pas comprendre mes stratégies lorsque j'utilise des algorithmes trop sophistiqués qui s’avèrent être des boites noires, mais j'ai un échantillon statistique plus important pour le validé, si j'ai bien compris tu as essayer de tiré un raisonnement sur une seule journée, alors qu'il y en aurais fallut des centaines pour être statistiquement significatif.

Des centaines de journées ? Je pensais que des centaines de signaux sur quelques jours seraient déjà relativement significatifs.

Khalyser la volatilité n'est pas la même, en se moment on est plutôt tranquille, dans des périodes comme 2011 et 2008 la volatilité était très forte. D'où l'intérêt de tester sur de longues périodes pour avoir un maximummum de configuration possible et ne pas réajuster sans arrêt sa stratégie.

Ca ne pas loupé : A la première occurence le 4ème trade d'une série de 3 eprdants à été .... PERDANTS

Je ne me démonte pas et je considère cette evenement comme l'exception, donc au 5ème je rpars de 1 et j'attend.

Moralité de l'histoire, un peu de science ne fait pas de mal.

Les ecarts ( pertes successives) deviennent plus grands à mesure que n grandit.
Donc, tes 4 pertes deviennent 5, puis 6 , puis, 7, puis 8....( sur des échelles de temps longues certes)

C'est une des consequence de la '" Loi des grands nombres"

Je ne compte pas mes séries en nombre de signaux perdants mais en nombre de points perdus. Une série de -15 points peut être faite en 2 trades ou en 20. Je ne sais pas si ça change fondamentalement les choses, cela dit.

En tout cas aujourd'hui encore, toujours avec la règle de stop trading à +10 ou -10, puis attente d'une plongée de -15, j'en serais à +29.3 à l'heure actuelle. Le bilan de tous les signaux n'aurait pourtant donné que +4.3 points.

Je viens de vérifier en détail, ça ferait exactement +99.8 points sur les trois derniers jours.

Je ne trade pas en réel jusqu'à la semaine prochaine, le temps d'étudier encore un peu tout ça, mais si ça se confirme aujourd'hui et demain, je ne vois pas pourquoi je devrais hésiter plus longtemps. Une étude sur environ 500 signaux, ce sera plutôt significatif d'après moi.

Edit : ça ferait maintenant +40 tout pile pour aujourd'hui donc +110.5 en 3 jours, avec au pire une série négative de -10.2 par rapport au dernier palier.

Khalyser, ma remarque ne s'adressait pas à toi...