Journal ChristelleP

Nouveau procédé : si la configuration est difficile à interpréter, comme entre 23h30 ett 1 h, par exemple, on peut d'office ouvrir deux positions opposées d'égales expositions.

Certes, en tenue de position : toujours observer l'actif qui va le plus dans le sens de la position que l'on tient, mais néanmoins, hedger dès que celà fait un "net reflux", et ce même si l'actif observé semble toujours aller autant dans le sens de la position que l'on esst en train de tenir.

Qu'est-ce-qu'un "net reflux" ? C'est un reflux dont les bougies de sa couleur sont plus fortes que celles du sens de la position contrée (et/ou) dont le mouvement s'accélère..

Si on se fait contrer par une grande mèche et que l'on n'est pas hedgé à ce moment-là, essayer d'hedger. Sinon, moyenner ou repositionner, puis si celà reflue à nouveau après le moyennage ou le repositionnement, plutôt que de faire un nouveau moyennage ou un nouveau repositionnement, faire un Hedging puis un moyennage, comme selon le nouveau procédé.

Au moment de la clôture d'une des deux positions opposées d'égales expositions, nul besoin que cette position clôturée soit en gain, étant donné que le P n L d'un Hedging non débouclé demeure identique. Ce qui importe est que la distance entre l'achat et la vente du Hedging soit la plus faible possible, ainsi que la distance entre la clôture d'une des positions du Hedging et l'ouverture de la ré-entrée en moyennage.

Néanmoins, un Hedging, suivi d'un moyennage, même avec une grande distance entre son achat et sa vente, et/ou une grande distance entre la clôture d'une des positions de ce Hedging et l'ouverture de la ré-entrée en moyennage, sera toujours moins risqué qu'un moyennage complet avec moins-values plus fortement fluctuantes.

Bonjour ChristellleP,
Je ne m'intéresse pas directement au trading de devise, mais j'ai vu dans ce journal que, par la force des choses, tu t'intéresses au carry-trade yen/dollar.
Je cherche à m'inspirer de ce phénomène pour établir une stratégie de trading qui pourrait devenir un jour indispensable à partir de la zone Euro.
D'où la question : as-tu déjà vu sur le forum Andlil des stratégies de trading faisant référence au carry-trade ?

Bonjour Flanders

Je ne m'en souviens plus...

Ajout de la l'usdjpy en plus de l'audusd, de la gbpusd, et du nzdusd pour l'observation.

Sur un de mes deux ordinateurs, affichage à l'envers de mes graphiques de l'usdjpy à l'aide de la commande Alt I de Tradingview pour ne plus avoir la charge mentale du "si l'usdjpy monte, les autres paires vont baisser... et vice-versa". Pour prendre une position, tous les actifs affichés sur l'ordinateur doivent aller dans le même sens.

Plus c'est volatile, plus il faut hedger ou se repositionner rapidement au moindre retracement.

En fait, la dimension du retracement qui nécessite un Hedging ou un repositionnement n'est pas proportionnelle à la volatilité du moment. Astuce mentale pour mieux cerner s'il est nécessaire de hedger ou de se repositionner lors d'un moment volatile : s'imaginer que la volatilité du moment est normale.

Nouveaux ajustements : lorsque l'on est sur le point de décider, soit de hedger, soit de se repositionner, soit de garder la position ouverte, observer en priorité l'eurusd elle-même.

Dans un hedge, mieux vaut fermer les postions à clôturer avant d'ouvrir le moyennage.

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des expressions françaises oubliées avec Niki

Nouveaux ajustements : est considéré comme un set-up une configuration qui peut éventuellement comprendre les deux directions : le sens haussier et le sens baissier.

De ce fait, si on se fait retracer par un mouvement net opposé, on peut fermer la position en cours, et se mettre dans l'autre sens avec la même exposition que celle de la position qui vient d'être fermée.

Si on est très proche de breakeven et que celà risque de refluer fortement, mieux vaut sortir sans attendre laborieusement le passage en profit, puis se mettre dans l'autre sens lorsque le mouvement s'inverse. Si pendant le temps d'attente le sens initial reprend de façon secure, on peut reprendre une position dans ce sens initial.

L'observation des quatre autres paires en plus de l'eurusd tradé, ainsi que des deux pétroles permet d'éviter de nombreux contresens.

Par contre, si on se fait retracer par un mouvement dont la direction est difficile à cerner, il vaut bien mieux hedger.

Si le sens du mouvement devient nettement plus lisible, peu de temps après le passage en Hedging, ou même plus tard en cours de Hedging, on peut tout-à-fait couper une des deux positions opposées au lieu de la moyenner en sortie de Hedging.

Nouveaux ajustements : lorsque l'on est sur le point de décider, soit de hedger, soit de se repositionner dans le même sens ou dans l'autre sens, soit de garder la position ouverte, faire une moyenne de l'ensemble des actifs observés.

Afin de rapprocher au maximum l'achat et la vente du hedge, procéder ainsi :

Rentrer au maximum dans les creux des lobes au moment de l'entrée initiale. Tenter de le faire aussi au moment de l'ouverture du hedge.

Essayer de couper dans les creux des lobes lorsque l'on sort d'une des positions opposées.
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Si on voit que l'espace entre l'achat et la vente du hedge est trop grand, visible au montant de la perte latente, on peut le diminuer en ré-entrant deux petits compléments de positons opposées de même montants (entre un 1/3 et 2/3 de chacune des positions opposées ouvertes, en fonction de l'importance de l'excès de cet espace) au centre des deux positons opposées déjà ouvertes.

Pour améliorer encore cet espace, si à l'instant précis le mouvement monte, ouvrir d'abord le petit complément de Hedging à l'achat, puis celui à la vente juste après, et vice -versa.

Essayer d'écarter l'achat de la vente de ces deux petits compléments autour du centre des deux positons opposées déjà ouvertes, en mettant le petit complément d'achat sous le petit complément de vente.

Mouvement lent, pas très rapide... ---> hedgning de continuité ---> poursuite d'une des positions opposées après la clôture d'une d'entre elles lorsque le mouvement a choisi sa direction.

Mouvement très rapide du type bougie de news ---> hedging de retournement ---> tenue de l'ensemble des positons opposées, puis clôture d'une d'entre elles juste avant l'inversion du mouvement et la réentrée en moyennage à ce moment-là.