CME: Interactive Brokers vs Metastock

[Fredinho78]

Bonjour,

En voyant les avis sur ce site, je suis passé depuis peu chez interactive broker pour négocier les contrats à terme. Cela fait une semaine que je teste leur plate-forme, cependant j'observe chez ib des prix que je n'arrive pas à m'expliquer. J'ouvre ce sujet, peut-être que quelqu'un saura répondre à mes interrogations.

Voilà un petit historique: je cherche à traiter les mini contrats comme le mini-sized corn qui se trouvent disponible au CME. Comme j'utilise depuis le début le logiciel metastock pour mon trading j'ai pris un abonnement mensuel avec celui-ci pour avoir les cotations fin de journée sur les futures. Après vérification j'ai vu que les prix étaient les mêmes entre metastock et le CME donc jusque là pas de poblème.

Je me suis ensuite inscrit chez ib. Et j'ai comparé aussi les cotations des futures. Je n'ai pas de problème de cotation pour les marchés comme le NYBOT mais pour le CME je n'arrive pas à retrouver mes petits. Je cherche à traiter sur la plate-forme éléctronique du CME, par exemple le "mini-sized corn mars 2014" sur le ECBOT. ib, sans me donner de réponse précise, m'a dit qu'il avait les bonnes cotations et de l'autre côté metastock m'a dit la même chose. Comme metastock a les mêmes cotations que sur le site du CME je pencherai vers eux mais je suis un peu perdu.

Pour moi au CME, c'était simple, il y avait une plate-forme dit éléctonique "Globex" et une plate-forme classique "Trading floor". J'ai ouvert une demande au CME avec copie d'écran à l'appui mais je ne sais pas si j'aurai des réponses, voilà pourquoi j'ouvre un sujet sur le forum.

Je voulais savoir si quelqu'un avait eu le cas et pouvait m'aider ?

Merci d'avance de votre retour.

[GOLDS]

Pourrais tu préciser quels problemes precisement tu rencontres en terme de cotation ?
pb de cotation en daily, en intraday ? quelle ut ? sur quelles echeances ?

[Benoist Rousseau]

Il faut savoir qu'avec le broker interactive brokers tu n'as pas de flux "réel" mais des snapshoots du flux donc c'est normal que tu n'as pas les mêmes valeurs, bougies que les cours en flux réel. Par contre au niveau de l'exécution, cela ne change rien.

ib c'est un broker low cost, donc flux low cost, service low cost etc. Je dépensais 150€ par mois pour avoir des graphiques correctes, un DOM correct etc. avec ib.

[GOLDS]

Il faut savoir qu'avec le broker Interactive Brokers tu n'as pas de flux "réel" mais des snapshoots du flux donc c'est normal que tu n'as pas les mêmes valeurs, bougies que les cours en flux réel. Par contre au niveau de l'exécution, cela ne change rien.

IB c'est un broker low cost, donc flux low cost, service low cost etc. Je dépensais 150€ par mois pour avoir des graphiques correctes, un DOM correct etc. avec IB.

t'es serieux benoist j'avais jamais entendu ça....ça me décoit de la part de IB qui est mondialement connu. Mais alors du coup si tu veux un vrai flux precis et juste il vaut mieux le prendre chez qui ?

[Fredinho78]

Bonjour à tous,

Désolé je n'ai pas précisé dans mon mail. C'est du EOD.

Normalement pour du EOD on devrait avoir la même chose. ib me l'a confirmé via son support. Pour vérifier les données chez ib je me suis abonné pour 1 mois au EOD sur les futures.

Pour information j'ai pris cette fois le M6E march 2014 (Mini EUR/USD), et voilà mes résultats:
1/ CME = Metastock, donc pas de problèmes
2/ CME = Ninjatrader (sur leur plate-forme gratuite EOD), donc pas de problèmes
3/ ib différent de CME, de metastock et de Ninjatrader.
J'ai rajouté pour avoir un axe de comparaison supplémentaire un autre logiciel Ninjatrader mais ça ne change pas ib est toujours différent. Je ne m'explique pas la différence.

Pour vous montrer je vous ai mis une pièce jointe 2 fichiers qui comparent les 4 sources. Je peux comprendre (et encore) qu'il y ait une petite différence de cours mais là c'est carrément les chandeliers qui ne sont pas dans le même sens pour la date du 10 et 11 décembre 2013.

Ce que j'ai du mal à comprendre c'est pourquoi j'ai le problème avec les futures sur le CME alors que je n'ai pas de problème sur le marché du NYBOT par exemple. J'ai du mal à comprendre comment fonctionne le CME car tout le monde dit que leurs cotations sont bonnes.

[Fredinho78]

Pour info, j'ai eu la réponse de Ninjatrader sur la différence de cotations entre eux et IB.

"When connected to Kinetick Daily data uses what is called Daily Settlements from the CME Group for Daily data therefore may have different values when compared to other providers depending what they use for price for the close as well as the session template they use for plotting Daily bars."

Honnêtement je ne comprends rien à leur réponse.

Je comprends qu'il puisse y avoir une petite différence de cotation comme je le disais avant mais quand le chandelier est l'opposé c'est à dire sur IB ça monte et sur Ninjatrader ça baisse, là ça me dépasse. Si on prend l'hypothèse que je suis acheteur, j'aurais perdu sur IB alors que sur Ninjatrader j'aurais gagné.

[Fredinho78]

Bon, finalement j'ai insisté un peu plus avec Ninjatrader qui m'a dit que leurs graphes sont bons et qu'il ne comprend pas pourquoi certains chandeliers chez ib sont complètement à l'opposé des leurs. Metastock m'a aussi dit la même chose que leurs graphes étaient bons. Et de l'autre côté ib fait la sourde oreille et dit que leurs graphes sont bon aussi.

J'ai donc écris directement au CME en espérant qu'il me donne une réponse compréhensible.

Si quelqu'un peut m'aider sur le forum, ça serait génial car je n'y comprends plus rien.

[Benoist Rousseau]

Snapshoot de flux : ib te donne deux à 4 aperçus par seconde une photo

Flux réel : tu peux avoir 15 50 100... variations par seconde quand il y a de la volatilité

Conclusion tu n'auras pas les mêmes bougies quand il y aura des variations importantes ni les mêmes ticks. ib ce n'est pas un flux ticks par ticks.

Donc ib te dit la vérité leurs graphiques sont bons pour ce qu'ils t'offrent. Tu as juste des flux tronqués. Un vrai flux ticks par ticks nécessiterait que tu possèdes une connection T1 et que tu payes plusieurs milliers d'euros par mois.

Là tu n'as pas 24 images par seconde mais 4 images par seconde si tu préfères donc tu ne peux pas te plaindre que le film n'est pas terrible

[Benoist Rousseau]

Enfin c'est écrit en anglais les valeurs daily peuvent changer en fonction de la référence que prend ton broker : clôture 22h00 ou finish 22h15. Là tu peux avoir énormément d'écart entre 22h et 22h15

Idem sur le cac 17h30 ou 17h35

[GOLDS]

Je pense fredinho comme te l'a dit ninjatrader que la difference est due au fait que ninjatrader utilise le settlement price et non le close daily ce qui est different. Probablement qu'ib utilise le close et non le settlement price. Parfois les valeurs peuvent avoir un gros ecart entre le settlement et le close.

[Fredinho78]

Salut,

Merci pour ta réponse Benoît. J'ai compris que les prix peuvent varier en fonction de la référence de clôture sauf que dans le cas du CME et d'IB les cours de clôture sont les mêmes. La différence ne vient pas des cours de clôture mais des cours d'ouverture. Par conséquent par rapport à ce que tu dis, on peut donc dire que la référence d'ouverture n'est pas là même pour IB (pièce jointe qui compare les cours EOD du CME et IB sur le future M6E mars 2014). Est-ce que c'est ça?

J'ai finalement une dernière question pour terminer ce sujet:
Par exemple, le cours clôture est en J à 1,3600 et ouvre en J+1 à 1,3610 au CME pour clôturer à 1,3690. Dans le même temps chez IB on a sur les graphes en J le même cours de clôture 1,3600 mais en J+1 un cours d'ouverture différent à 1,3680 qui clôture à 1,3690. Si j'avais mis un ordre pour être exécuté sur la plate-forme IB en J+1 autours de 1,3620 , penses-tu qu'il aurait été exécuté étant donné que normalement l'ouverture était au CME à 1,3610?
Si tu me dis non, ça va être problématique étant donné que je base ma stratégie sur un logiciel qui utilise les cours du CME.

Merci encore pour l'aide que vous m'avez apporté.

[Benoist Rousseau]

J'ai dis dès le départ de l'ouverture du forum que j'acceptais de faire la hotline pour ig parce que c'est simple et qu'il n'y a pas de problème majeur (et ils n'ont pas de forum) mais pour ib je m'y refusais (c'est compliqué et ils ont un forum).

Franchement je ne peux pas te répondre, j'ai fais mon maximummum là, j'aurai peur d ete dire une bêtise, essayes sur le forum interactive brokers. Honnêtement ib, c'est une usine à gaz...

[Fredinho78]

OK pas de problème, merci quand même pour ton aide.

A bientôt et une bonne année avec un peu d'avance.

[corentin]

Salut Benoist,
qu'est-ce qu'un DOM?
Bonne annee

[GOLDS]

Salut Benoist,
qu'est-ce qu'un DOM?
Bonne annee

Cela signifie deph of market Corentin

[corentin]

Merci Gold

[Benoist Rousseau]

C'est un front end Une interface payante que tu rajoutes à interactive brokers, de 50 à 99€ / mois pour passer des ordres

[Tulipe]

Jusque comme ça,

Si tu prend les cours CME , tu as le cours du future alors que si tu tappes eur..usd dans le tickeŕ de la TWS , tu auras le cours du cash.

Faudrait que tu retrouves nos anciennes discussions sur le Forex, j'ai expliquer tous cela , les problèmes de différences de cours ,,les hauts/bas etc ...

[corentin]

Ok,merci pour les précisions Benoist.