Backtest trop beau pour être vrai (DAX)

Trappiste -> Oui je voulais pas le faire tourner en réel tout de suite
Ouf2Finance -> Eh oui c'est le triste constat que j'ai fait en lancant mes backtest en tick par tick... C'est moins bon mais ça reste pas trop mal

Sans l'algo, impossible de juger pour nous. Mais je comprends que tu ne le donnes pas si tu as trouvé un truc sérieux!

Par exemple, je m'étais amusé à backtester l'indicateur fractal zigzag qu'on peut trouver sur le site prorealcode.
En réel, les points haut et points bas sont tracés avec un retard paramétrable. Cependant, le Backtest utilise l'indicateur période par période. En gros il connait l'avenir… Impossible de perdre dans ces conditions, 100% de trades gagnants pour une exposition de 100% du temps. Ce backtest n'a aucun sens.

Arf oui le zigzag, le meilleur indicateur qui existe pour "REPEINDRE" le passé et avoir toujours raison.

Ma plus belle perf en backest (+infini %).

Enter nous, tu peux partager ton algo, c'est pas ça qui va l’empêcher de fonctionner. Le mythe du "j'ai trouvé un truc et je le garde pour moi" et en général conter-productif car en bourse on gagne non pas en étant à l'inverse de la masse mais dans le sens de la masse ... donc plus on fera tous la même choses plus il y aura de gagnant ...

Aha oui je m'étais posé la question "Est-ce que le partager à 4 personnes sur un forum va tuer la méthode ?"
En fait j'ai plus peur de passer pour un bêta avec un truc bidon qu'autre chose (je sais bien qu'il faut pas et que tout le monde est gentil ici )

Achat ou vente si trois bougies en Hekin Ashi de la même couleur.

Code : #

//Valeurs Heikin Ashi
ONCE OpenHA = (open + close + high + low)/4
ONCE CloseHA = (open + close)/2
ONCE LowHA = high
ONCE HighHA = low
OpenHA = (OpenHA + CloseHA)/2
CloseHA = (open + close + high + low)/4
LowHA = MIN(MIN(OpenHA,CloseHA),low)
HighHA =  MAX(MAX(OpenHA,CloseHA),high)

//Conditions Long
c1l=CloseHA[1]>OpenHA[1]
c2l=CloseHA[2]>OpenHA[2]
c3l=CloseHA[3]>OpenHA[3]
Long=c1l and c2l and c3l

//Conditions Short
c1s=CloseHA[1]<OpenHA[1]
c2s=CloseHA[2]<OpenHA[2]
c3s=CloseHA[3]<OpenHA[3]
Short=c1s and c2s and c3s

TrailingStop=11
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
IF NOT LongOnMarket AND Long THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
SET STOP PTRAILING TrailingStop
ENDIF


//Conditions pour ouvrir une position vendeuse
IF NOT ShortOnMarket AND Short THEN
SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
SET STOP PTRAILING TrailingStop
ENDIF

Merci à vous pour vos réponses.

Ne t'inquiète pas, rien n'est bêta, c'est le résultat qui compte.
Personnellement, je pense que tant qu'on a pas la puissance du deep learning sur du big data, il faut rester simple.
Mais je n'ai pas encore rien trouvé de rentable.
A l'occasion, je vais tester le tien de mon côté et je te tiendrais au courant.

Ce n’est pas bêta sinon je suis bête lol

et je rajouterai que le diable est dans les détails : choix du support, taille fixe ou variable des lots, slippage, cout de transaction, ... autant de paramètre qui influence énormément la performance.

Souvent mes backtest passait du bon/mauvais côté en jouant simplement sur ces paramètres et peut sur les critères d'entrée/sortie.

@TheSleepyGhost, je dirai même que la simplicité est la sophistication suprême !

3 bougies Heikin Ashi d'une même couleur de suite semble donner un signal retardataire.
Ta stratégie est simple, mais c'est totalement possible qu'elle fonctionne. Stratégie de suivit de tendance avec stop court.
Il faut essayer sur un compte de démo pendant quelques temps pour confirmer le backtest, cela ne coute rien.

Merci à tous pour vos réponses et vos pistes de réflexion

Je continue à trifouiller les paramêtres de backtest et le code pour l'améliorer avec le tick par tick.
Je remarque cependant que prt à tendance à fournir des résultats de backtest fluctuants pour une même stratégie ce qui est assez perturbant.

Autre piste pour avoir des backtest plus fiables : mettre des conditions de sortie uniquement sur les fins de bougies sans utiliser de TP ou SL.
Je fais cela des fois pour éviter de me demander comment l'intérieur de la Bougie est interprétée.
Mais cela implique d'avoir un système permettant de faire cela.

En effet, j'arrive à des backtest plus "stables" en ne conditionnant plus la sortie à des TP ou SL mais plutôt sur les bougies haussières ou baissières.
J'arrive à obtenir des résultats corrects avec ma stratégie initiale légèrement modifiée mais au prix de Drawdowns abyssaux .... Deception

Bon j'ai un peu laissé tomber cette histoire de Heikin Ashi (du moins pour le trading auto) parceque ça sent le roussi avec les données tick by tick mais il faut bien dire que je trouve un certain charme au "codage" de robots de trading donc j'ai continué un peu pour le "fun".

J'ai fait un robot acheteur/vendeur quand les cours sortent des bollingers et là, enfin, les ticks by ticks ne changent pas radicalement la perf (on touche très rarement le SL et TP dans la même bougie).
J'aime bien les résultats, l'equity est pas trop en dent de scie mais j'ai toujours un peu trop de DD à mon gout car j'aimerais à terme pouvoir monter en position sans me prendre une gifle trop violente.

Je vais essayer de regarder ce mois de décembre qui tue la perf malgré le fait que le robot vend aussi...
Bref de quoi m'occuper pendant ces vacances

Capture.PNG (77.91 Kio) Vu 1102 fois

Comment c'est passé ton mois de décembre?
Quel est ton DDM sur 4 ans?
Combien de contrat tu achetes?
Est ce que tu l'as passé en réel?

Salut JL,

J'ai un peu abandonné le trading auto depuis mon dernier post.
Mes algos préforment moins bien sur les données d'ig donc je ne suis pas passé en réel.
Tout ce que j'ai essayé de faire fonctionner tourne avec un 1 contrat à 5€.
N'ayant plus accès aux données temps réel des Futures, je ne peux qu'approximer avec les flux ig ce qui donne un DD Max sur 4 ans de 10 000€ / 2000 points (sur le robot de mon dernier post).
Ce DD est concentré sur la période novembre 2017 - février 2018.
Il faudrait que je me repenche là dessus mais je suis reparti sur le trading manuel pour l'instant.

salut j'ai tester ton code mais j'ai un message d'erreur sur 2 ligne : lowha et highha... tu sais pourquoi ?

Hey, ça fait longtemps que j'y ai pas touché mais il me semble que c'est prt ig qui veut pas de variable définie pas utilisée dans le code.
Met // devant les lignes pour les désactiver et ça devrait marcher.
Et si t'arrives à des résultats décents fait moi signe

Ok merci de ta reponse... Je decouvre le trading automatique et je trouve ca sympa...