Rogue K. a écrit :Oui, lui c'est le type qui danse le pogo quand les autres en sont au quart d'heure américain...teg54 a écrit :.. et le "relou" du jour … l'EUR/USD n'était pas de la partie cette semaine .. Pourtant 1,39 aurait été un bon point de retournement ..
En faisant un backtest à la mano de janvier jusqu'à maintenant (14 mars), le ratio 1:1.5 rapporte plus que celui 1:1. En continuant le backtest sur la bande neutre opposée, soit un ratio 1:2, la stratégie rapporte plus. Mais ces résultats ne sont valables que sur la période donnée, rien d'autre.
jusqu a preuve du contraire , c est vrai a 60 % , et ironique a 80 % ....En tous cas si ça descend jamais en dessous de 60 % je peut vous dire qu on est tous riches !!!
Je vois que vous avez bien observé le léger changement de notre ami teg54 sur sa "teg zone" !ladefense92800 a écrit : Si falex pouvait faire un petit backtest pour optimiser le point de sortie , entre l ouverture du jour ou bande opposee ....
… non moins compliqué que ça ............juste si c est gagnant sur les 6 derniers mois avec les conditions de teg ............c est possible ?Un backtest pour faire quoi ? optimiser les entrées/sorties ? Why not mais dans ce cas là quelles variables vat-on optimiser ?
- La période de range ?
- La prise en compte (ou non) des données du week-end ? (et donc quel range utilisez-vous le lundi)
- La taille de la zone neutre ?
- Le point d'entrée ?
- Le point de sortie ?
- Le rapport entre zone neutre et zone haute ?
- Introduction ou non d'un time-stop ?
- D'un stop-suiveur ?
- D'une sortie par pallier ?
- D'une entrée par pallier ?
Tu peux continuer LLivingstone, pas de soucis pour moiLLivingstone a écrit :Mais bon là on sort du cadre du journal de Teg et plus dans un dossier stratégie de trading.
C'est pas suffisant comme donnée pour statuer si c'est bien ou pas.ladefense92800 a écrit :Donc strategie gagnante a 61.54 %
oui et non … C'est pertinent sur la période retracée (les résultats sont là pour l'appuyer), pas sur celle à venir .. Sur ce point là je suis d'accord avec toifalex a écrit :comme l'a rappelé serge hier ou aujourd'hui, le "% de trade gagnant" est une donnée très peu intéressante ni pertinante sur la capacité d'un système a gagner ou a perdre, et je suis totalement d'accord avec lui.
Oui tu as raison , disont que dans mon optique de miser un % fixe de xxxx € capital ça me va amplement .falex a écrit :C'est pas suffisant comme donnée pour statuer si c'est bien ou pas.ladefense92800 a écrit :Donc strategie gagnante a 61.54 %
Comme on en a déjà discuté tu peux avoir des stratégie avec 45%/33M de trade gagant mais comme le ratio G/P et très supérieur à 1 tu gagneras bien plus ...
comme l'a rappelé serge hier ou aujourd'hui, le "% de trade gagnant" est une donnée très peu intéressante ni pertinante sur la capacité d'un système a gagner ou a perdre, et je suis totalement d'accord avec lui.
okfalex a écrit :non je parlais en générale pas de la stratégie de teg en particulier.
Je disais juste que mon TP était toujours sur la borne de la zone neutre alors que le tiens était maintenant au milieu.teg54 a écrit :Point TegZone :
Pour hier et aujourd'hui, tout bon ..
@arnaud : tu peux voir mon entrée d'hier et mon débouchage aujourd'hui (au même niveau que le TP d'hier)
A++
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