Excellente technique. Merci de ton partage!G'sT a écrit :Si je vois que ce n'est pas le cas, que le TP d'1 pt met du temps à être touché, je passe vite un ordre limite qui hedgera ma position au niveau de la perte que j'accepte.
> libertarian : c'est la grosse problématique : réussir à ne pas regarder son tel. Autant quand je fais une pause j'arrive me détacher complètement du trading, autant quand je trade j'éprouve trop de difficultés à me détacher de mon tel.
Pour l'efficacité sur la version "daytrading", je n'ai pas assez de recul pour réellement l'évaluer, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même avoir les reins solides. Dans l'exemple de la journée d'hier et le trade perdant (-15 pts) j'avais shorte à 10315 et les cours étaient montés jusqu'à environ 10385 soit une MV latente de 70 points. Et en jetant un coup d'oeil rapide et en diagonale j'ai l'impression qu'il a aussi des jours perdants avec des pertes conséquentes (les gains sont conséquents, et les pertes équivalentes).
Comme la version daytrades est bien différente de la version scalping, je crois que je peux la modeliser pour essayer de la backtester, je vais voir ce que je peux faire......
Concernant aujourd'hui une pv de 28 pts avec 2 trades, 1négatif (-1) et 1 positif (+29).
Comme je l'avais écrit sur la file du jour, j'ai commencé par un achat à 10470 à l'ouverture visant une montée au dessus des 10500, puis un 2nd achat sur 10440.
Cependant les cours ne m'ont pas semblé prendre une direction franche, et je me suis mis à douter, et j'ai préféré par précaution revendre le tout à 10469. Et comme toujours
, peu de temps après mon débouclage les cours se sont mis à monter rapidement au-dessus des 10500 ....et même 10150.......
Quel dommage, car si j'avais tenu quelques mn de plus j'aurais pu faire une PV équivalente à celle réalisée hier....
Comme je manquai de confiance à ce moment là, je me suis dit qu'il valait mieux que je ne fasse plus rien de la journée.
Plus tard en regardant le graphique à 10550 j'envisageais une retour sur les 10500 (cf file du jour), mais je me suis abstenu me tenant à ma décision de ne plus trader.
Finalement 28 pts de PV.....c'est une PV !
Pour l'efficacité sur la version "daytrading", je n'ai pas assez de recul pour réellement l'évaluer, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même avoir les reins solides. Dans l'exemple de la journée d'hier et le trade perdant (-15 pts) j'avais shorte à 10315 et les cours étaient montés jusqu'à environ 10385 soit une MV latente de 70 points. Et en jetant un coup d'oeil rapide et en diagonale j'ai l'impression qu'il a aussi des jours perdants avec des pertes conséquentes (les gains sont conséquents, et les pertes équivalentes).
Comme la version daytrades est bien différente de la version scalping, je crois que je peux la modeliser pour essayer de la backtester, je vais voir ce que je peux faire......
Concernant aujourd'hui une pv de 28 pts avec 2 trades, 1négatif (-1) et 1 positif (+29).
Comme je l'avais écrit sur la file du jour, j'ai commencé par un achat à 10470 à l'ouverture visant une montée au dessus des 10500, puis un 2nd achat sur 10440.
Cependant les cours ne m'ont pas semblé prendre une direction franche, et je me suis mis à douter, et j'ai préféré par précaution revendre le tout à 10469. Et comme toujours
, peu de temps après mon débouclage les cours se sont mis à monter rapidement au-dessus des 10500 ....et même 10150.......Quel dommage, car si j'avais tenu quelques mn de plus j'aurais pu faire une PV équivalente à celle réalisée hier....
Comme je manquai de confiance à ce moment là, je me suis dit qu'il valait mieux que je ne fasse plus rien de la journée.
Plus tard en regardant le graphique à 10550 j'envisageais une retour sur les 10500 (cf file du jour), mais je me suis abstenu me tenant à ma décision de ne plus trader.
Finalement 28 pts de PV.....c'est une PV !
Bonsoir les zamis,
Et bien cette expérience journalistique m'emmène dans une aventure passionnante, sur des chemins que je n'envisageais pas encore il y a peu, puisque débutant le journal sur du scalping, je commence à ratisser un peu plus large.
Hier soir avant de me coucher j'ai vite essayé de backtester mon module de "daytrading", comme envisagé dans mon post d'hier.
Je ne maitrise pas trop les backtests sur PRT alors j'ai vite fait uniquement le pendant "short " (restera à rajouter les lignes de de codage pour le long).
Le résultat en ut 1mn était des plus "farfelus" ; j'ai alors jeté un coup d'oeil (là encore rapidement ) au graphique et plus précisément aux trades qui y étaient marqués.
En l'espèce les trades pris étaient particulièrement aléatoires et n'avaient rien à voir avec mes signaux/patterns.
Je me suis rappelé que le backtesting de PRT sur UT courtes avaient la réputation de ne pas être fiable ; là je constate que la nouvelle version de PRT n'a pas changé sur ce plan-là. J'ai donc changé l'UT pour prendre une UT plus longue soit UT 1 H.
Maintenant le résultat est plus cohérent, et les signaux sont bien pris . Mais il faut encore que j'analyse plus profondément car je crois bien que quelques signaux n'ont pas été déclenchés (je me demande si cela n'est pas lié à mes lignes de code : j'ai codé 2 conditions indépendantes qui génèrent le short ; soit la condition 1 est remplie et le short est lancé OU BIEN c'est la condition 2 qui est remplie et le short est lancée.Or je me demande si PRT n'attend pas que les 2 conditions soient cumulativement remplies pour lancer le short. Il faut donc que je revoies aussi cet aspect) .
Le résultat est le suivant :
Décortiquons les résultats :
- Les bases :
1 mini lot dax à 5 euros le point
Un capital initial de 10 000 euros
UT 1 H
Période du 17/08/2011 au 16/12/2015 (soit 4 ans et 4 mois = 52 mois)
- Bilan :
218 trades effectués dont 147 positifs et 71 négatifs
Tx de réussite d'environ 67 % (2 trades sur 3)
Profit factor de 2,13
Gains de 58 560 euros en 52 mois
- Discussion :
On peut considérer que sur les bases du test il n'est réalisé environ 1 seul trade par semaine (218/52/4). On peut considérer l'approche plutôt comme du swing (dans un tel cas il faudra donc retrancher le coût de financement soit à la louche sur 52 mois environ 10 % du bénéfice.
Après il faut aussi avoir des éléments de comparaison. Le capital initial étant de 10 000 euros on peut dire que le levier en fin doit être approximativement de 5. Ramenons le à de justes proportions, soit proche de 1.
Parlons donc en nombre de points. Gain de 58 560 / 5€ le point = 11 712 points de gagnés en 52 mois.
Regardons maintenant le "dax cash". Le 17 août 2011 le cours de clôture était de 6 000 pts (environ) ; le 16/12/2015 il est de 10600 (environ). Il a donc progressé d'environ 76 % (tendance haussière)
Regardons maintenant mon test "short". Ce test a réalisé 11 700 points durant la même période soit une progression de 195 % (11700/6000) si on prend la même base.
Peut-on en conclure que même dans une tendance haussière LT on peut réaliser des profits si on ne fait que shorter ?
J'ai aussi constaté, comme je l'ai fait remarquer hier, que les pertes sont conséquemment proportionnelles aux gains ; il faut donc être suffisamment costaud pour les encaisser, car elles sont importantes.
Néanmoins si on réfléchi bien la perte de 2700 euros sur un trade représente 540 pts dax , ce qui pourrait être "acceptable" pour du swing sur le dax , lorsqu'on voit que parfois il y a des ecarts de 200/300 pts sur une seule journée.....
Voilà où me mènent pour l'instant le chemin.
Les vacances approchent, cela permettra de me reposer et de continuer à m'interroger ; reprise probable du trading en janvier.
A bientôt
Et bien cette expérience journalistique m'emmène dans une aventure passionnante, sur des chemins que je n'envisageais pas encore il y a peu, puisque débutant le journal sur du scalping, je commence à ratisser un peu plus large.
Hier soir avant de me coucher j'ai vite essayé de backtester mon module de "daytrading", comme envisagé dans mon post d'hier.
Je ne maitrise pas trop les backtests sur PRT alors j'ai vite fait uniquement le pendant "short " (restera à rajouter les lignes de de codage pour le long).
Le résultat en ut 1mn était des plus "farfelus" ; j'ai alors jeté un coup d'oeil (là encore rapidement ) au graphique et plus précisément aux trades qui y étaient marqués.
En l'espèce les trades pris étaient particulièrement aléatoires et n'avaient rien à voir avec mes signaux/patterns.
Je me suis rappelé que le backtesting de PRT sur UT courtes avaient la réputation de ne pas être fiable ; là je constate que la nouvelle version de PRT n'a pas changé sur ce plan-là. J'ai donc changé l'UT pour prendre une UT plus longue soit UT 1 H.
Maintenant le résultat est plus cohérent, et les signaux sont bien pris . Mais il faut encore que j'analyse plus profondément car je crois bien que quelques signaux n'ont pas été déclenchés (je me demande si cela n'est pas lié à mes lignes de code : j'ai codé 2 conditions indépendantes qui génèrent le short ; soit la condition 1 est remplie et le short est lancé OU BIEN c'est la condition 2 qui est remplie et le short est lancée.Or je me demande si PRT n'attend pas que les 2 conditions soient cumulativement remplies pour lancer le short. Il faut donc que je revoies aussi cet aspect) .
Le résultat est le suivant :
Décortiquons les résultats :
- Les bases :
1 mini lot dax à 5 euros le point
Un capital initial de 10 000 euros
UT 1 H
Période du 17/08/2011 au 16/12/2015 (soit 4 ans et 4 mois = 52 mois)
- Bilan :
218 trades effectués dont 147 positifs et 71 négatifs
Tx de réussite d'environ 67 % (2 trades sur 3)
Profit factor de 2,13
Gains de 58 560 euros en 52 mois
- Discussion :
On peut considérer que sur les bases du test il n'est réalisé environ 1 seul trade par semaine (218/52/4). On peut considérer l'approche plutôt comme du swing (dans un tel cas il faudra donc retrancher le coût de financement soit à la louche sur 52 mois environ 10 % du bénéfice.
Après il faut aussi avoir des éléments de comparaison. Le capital initial étant de 10 000 euros on peut dire que le levier en fin doit être approximativement de 5. Ramenons le à de justes proportions, soit proche de 1.
Parlons donc en nombre de points. Gain de 58 560 / 5€ le point = 11 712 points de gagnés en 52 mois.
Regardons maintenant le "dax cash". Le 17 août 2011 le cours de clôture était de 6 000 pts (environ) ; le 16/12/2015 il est de 10600 (environ). Il a donc progressé d'environ 76 % (tendance haussière)
Regardons maintenant mon test "short". Ce test a réalisé 11 700 points durant la même période soit une progression de 195 % (11700/6000) si on prend la même base.
Peut-on en conclure que même dans une tendance haussière LT on peut réaliser des profits si on ne fait que shorter ?
J'ai aussi constaté, comme je l'ai fait remarquer hier, que les pertes sont conséquemment proportionnelles aux gains ; il faut donc être suffisamment costaud pour les encaisser, car elles sont importantes.
Néanmoins si on réfléchi bien la perte de 2700 euros sur un trade représente 540 pts dax , ce qui pourrait être "acceptable" pour du swing sur le dax , lorsqu'on voit que parfois il y a des ecarts de 200/300 pts sur une seule journée.....
Voilà où me mènent pour l'instant le chemin.
Les vacances approchent, cela permettra de me reposer et de continuer à m'interroger ; reprise probable du trading en janvier.
A bientôt
Tu as pensé à mettre le spread ou les frais de transaction dans ton backtest ? C'est le grand classique : on croit tenir une perf de malade et quand rajoute les frais ça redevient plus réaliste 
Salut Falex,
nan je n'ai mis ni spread ni frais de transaction.... j'ai juste voulu avoir "un ordre d'idée", un 1 er jet, je ne n'attache pas d'importance à la perf, je veux juste àvoir une 1ère approche de la direction que je prends.
Ceci dit je suis encore entrain de backtester......et prt me semblent totalement à l'ouest, fonctionne pas bien, beaucoup de choses erronées.....bref la nouvelle version prt n'est pas terrible pour le module "backtest"
nan je n'ai mis ni spread ni frais de transaction.... j'ai juste voulu avoir "un ordre d'idée", un 1 er jet, je ne n'attache pas d'importance à la perf, je veux juste àvoir une 1ère approche de la direction que je prends.
Ceci dit je suis encore entrain de backtester......et prt me semblent totalement à l'ouest, fonctionne pas bien, beaucoup de choses erronées.....bref la nouvelle version prt n'est pas terrible pour le module "backtest"
Après analyse du backtest ci-dessus (cf post du 17/12) j'ai décidé de fermer cette porte (tenir des positions sur une durée plus longue et inverser les positions à chaque cloture de trade....).
En effet si les gains sont importants, les pertes le sont aussi......et le max DD est tout simplement énorme.....
La forte PV globale est un peu l'arbre qui cache la foret : on est gagnant sur 52 mois si on regarde bien on voit qu'octobre/novembre 2015 est très déficitaire.
En outre, les bonnes PV sont fait d'un cumul de positions, ce qui peut s'avérer particulièrement. dangereux. Passons à autre chose.
Je reviens à l'idée initiale du scalping.
J'étais en premier lieu venu sur le débat des probabilités. Je partais sur une base de +/- 6 scalps d'1 point argumentant qu'il était important de garder une probabilité "correcte" d'avoir les 6 scalps gagnant (env 70 %).
Voyons maintenant l'approche sous un autre angle.
Plutôt que de faire 6 scalps d'1 point, ne serait il pas tout aussi profitable de ne faire qu'un seul scalp de 6 points, (soit avec une proba de 50/60% de réussite) ?
En d'autres termes serait il envisageable de n'effectuer qu'un seul scalp/jour sur une Bougie d'une ut supérieure avec une amplitude plus grande.
Essayons maintenant d'utiliser à notre avantage les "défauts" des backtests prt pour en faire un avantage.
Il va falloir mettre en avant ce que j'appelle "l'avantage prt".
Pour pouvoir scalper une Bougie d'ut supérieure (à la mn) avec une proba de 50/60 % il faudrait un target (en nbre de pts)> SL.
Je vais donc m'atteler à cette tâche.
En effet si les gains sont importants, les pertes le sont aussi......et le max DD est tout simplement énorme.....
La forte PV globale est un peu l'arbre qui cache la foret : on est gagnant sur 52 mois si on regarde bien on voit qu'octobre/novembre 2015 est très déficitaire.
En outre, les bonnes PV sont fait d'un cumul de positions, ce qui peut s'avérer particulièrement. dangereux. Passons à autre chose.
Je reviens à l'idée initiale du scalping.
J'étais en premier lieu venu sur le débat des probabilités. Je partais sur une base de +/- 6 scalps d'1 point argumentant qu'il était important de garder une probabilité "correcte" d'avoir les 6 scalps gagnant (env 70 %).
Voyons maintenant l'approche sous un autre angle.
Plutôt que de faire 6 scalps d'1 point, ne serait il pas tout aussi profitable de ne faire qu'un seul scalp de 6 points, (soit avec une proba de 50/60% de réussite) ?
En d'autres termes serait il envisageable de n'effectuer qu'un seul scalp/jour sur une Bougie d'une ut supérieure avec une amplitude plus grande.
Essayons maintenant d'utiliser à notre avantage les "défauts" des backtests prt pour en faire un avantage.
Il va falloir mettre en avant ce que j'appelle "l'avantage prt".
Pour pouvoir scalper une Bougie d'ut supérieure (à la mn) avec une proba de 50/60 % il faudrait un target (en nbre de pts)> SL.
Je vais donc m'atteler à cette tâche.
Voilà une première orientation de "scalping sur bougie plus élargie" sur 2 UT : UT 5 et UT 15.
Sur l'UT 5 il faut savoir que le max DD est de 541 euros et que le nombre de trades est de 13 par jour.
Sur l'UT 15 le max DD est de 320 euros avec 3 trades/jours.
Afin de pouvoir comparer, j'ai pris une période similaire pour les 2 tests, soit 6 mois (entre le 17 juin et le 17 décembre 2015), et pour 1 minilot à 5€ sans cumul de position (donc 1 seul minilot à la fois)
Attention il s'agit d'un 1er jet qu'il y aura lieu d'affiner. Ainsi il faut savoir que ceci est sans prise en compte du spread (Falex ). A la louche vous pouvez déjà enlever 50 % de PV pour le spread.
Les horaires du test sont également élargis (8h-18h), et il faudra donc que je réduise cette période à 9h-17h30 pour garder la cohérence du spread.
Après avoir affiné ces éléments, je pense qu'on va se situer, si on voit large, autour d'une PV de l'ordre du 1/3 que ce qu'elle est ci-dessus.
Maintenant pour affiner, il va falloir choisir l'une des 2 UT.
Celle qui semble la plus "propre" est l'UT 15. Elle offre moins de trades, mais ceci dit comme je ne veux en faire qu'1 seul par jour......
On constate que le gain moyen (env. 40 euros) et la perte moyenne (env. 15 euros) sont les mêmes sur les 2 UT ; ce qui est normal puisque j'ai opté pour un TP de 8 pts (soit 8 X 5 €) et un SL de 3pts (3 X 5 €).
Si on voit également que le ratio gain/perte et le max DD est meilleure sur l'UT 15 , c'est également le cas sur la distribution des pertes : nous voyons une perte totale de 6356 euros pour 406 trades et correspondant à 405 pertes de 15 euros (donc 405 fois stoppé par le SL) et une seule perte à 281€ (lié à " l'avantage PRT"). Par contre la même distribution ne se retrouve pas dans dans l'UT 5 puisque si on a une perte maximum de 470 euros sur un seul trade (94pts) on a quelques autres trades stoppés par un niveau supérieur au SL initial de 3.
(à noter que l'UT plus courte (UT1) avec les mêmes caractéristiques donnait un résultat mauvais)
Maintenant il va falloir que j'affine cela et que je j'analyse plus profondément les résultats pour voir si PRT ne me joue pas un vilain tour J.
Sur l'UT 5 il faut savoir que le max DD est de 541 euros et que le nombre de trades est de 13 par jour.
Sur l'UT 15 le max DD est de 320 euros avec 3 trades/jours.
Afin de pouvoir comparer, j'ai pris une période similaire pour les 2 tests, soit 6 mois (entre le 17 juin et le 17 décembre 2015), et pour 1 minilot à 5€ sans cumul de position (donc 1 seul minilot à la fois)
Attention il s'agit d'un 1er jet qu'il y aura lieu d'affiner. Ainsi il faut savoir que ceci est sans prise en compte du spread (Falex
). A la louche vous pouvez déjà enlever 50 % de PV pour le spread.Les horaires du test sont également élargis (8h-18h), et il faudra donc que je réduise cette période à 9h-17h30 pour garder la cohérence du spread.
Après avoir affiné ces éléments, je pense qu'on va se situer, si on voit large, autour d'une PV de l'ordre du 1/3 que ce qu'elle est ci-dessus.
Maintenant pour affiner, il va falloir choisir l'une des 2 UT.
Celle qui semble la plus "propre" est l'UT 15. Elle offre moins de trades, mais ceci dit comme je ne veux en faire qu'1 seul par jour......
On constate que le gain moyen (env. 40 euros) et la perte moyenne (env. 15 euros) sont les mêmes sur les 2 UT ; ce qui est normal puisque j'ai opté pour un TP de 8 pts (soit 8 X 5 €) et un SL de 3pts (3 X 5 €).
Si on voit également que le ratio gain/perte et le max DD est meilleure sur l'UT 15 , c'est également le cas sur la distribution des pertes : nous voyons une perte totale de 6356 euros pour 406 trades et correspondant à 405 pertes de 15 euros (donc 405 fois stoppé par le SL) et une seule perte à 281€ (lié à " l'avantage PRT"). Par contre la même distribution ne se retrouve pas dans dans l'UT 5 puisque si on a une perte maximum de 470 euros sur un seul trade (94pts) on a quelques autres trades stoppés par un niveau supérieur au SL initial de 3.
(à noter que l'UT plus courte (UT1) avec les mêmes caractéristiques donnait un résultat mauvais)
Maintenant il va falloir que j'affine cela et que je j'analyse plus profondément les résultats pour voir si PRT ne me joue pas un vilain tour J.
voilà j'ai affiné, d'une part en rajoutant le spread et d'autre part en réduisant la plage horaire à 9h-17h30.
Celà donne ça toujours sur la même période de 6 mois :
et sur l'année 2015 (depuis le 1er janvier) :
Celà donne ça toujours sur la même période de 6 mois :
et sur l'année 2015 (depuis le 1er janvier) :
J'ai approfondi mon approche.
J'ai tout d'abord cherché à comprendre la plus grosse perte de 745 euros dans la mesure où mon SL est de 3 points.
Il s'avère que c'est un "bug" résultant de la typologie de la programmation.
La perte de 745 euros correspond à un trade ouvert à 17h15.
Or j'ai programmé une plage de trading 9h-17h30 ; en ut 15 le trade a été passé dans la dernière Bougie (celle de 17h15). En général le TP doit, sauf exception être touché au cours de la même Bougie. Dans cette situation, celà n'a pas été le cas. prt considère que le marché est donc fermé à 17h30.
Entre 17h30 et 9h le lendemain le dax a baissé, et prt a donc débouclé mon trade au cours d'ouverture de 9H soit 145 PTS plus bas.
Tous les autres trades ont été stoppés par le SL normal (3pts).
La problématique est donc facile à contourner : il suffit de ne pas prendre de trades après une certaine heure (par ex 16 h).
Ma technique s'avère in finé très profitable (en théorie).
La seule difficulté que j'entrevois est liée à la "distribution des trades.
Comme je ne projetais que de prendre un nombre limité de trades, il faut que j'évite de tomber successivement que sur des trades négatifs ; ex sur le 1er jour je ne passe que 2 trades et je tombe sur les 2 seuls négatifs de la journée, puis le lendemain sur 2 autres négatifs ....etc.....
La 2nde difficulté est lié au déclenchement du trade : il faut qu'il soit déclenché pile au bon moment afin qu'il n' ait pas de décalage par rapport au programme.
Mais sinon excepté ces 2 aspects ça semble tout bon
J'ai tout d'abord cherché à comprendre la plus grosse perte de 745 euros dans la mesure où mon SL est de 3 points.
Il s'avère que c'est un "bug" résultant de la typologie de la programmation.
La perte de 745 euros correspond à un trade ouvert à 17h15.
Or j'ai programmé une plage de trading 9h-17h30 ; en ut 15 le trade a été passé dans la dernière Bougie (celle de 17h15). En général le TP doit, sauf exception être touché au cours de la même Bougie. Dans cette situation, celà n'a pas été le cas. prt considère que le marché est donc fermé à 17h30.
Entre 17h30 et 9h le lendemain le dax a baissé, et prt a donc débouclé mon trade au cours d'ouverture de 9H soit 145 PTS plus bas.
Tous les autres trades ont été stoppés par le SL normal (3pts).
La problématique est donc facile à contourner : il suffit de ne pas prendre de trades après une certaine heure (par ex 16 h).
Ma technique s'avère in finé très profitable (en théorie).
La seule difficulté que j'entrevois est liée à la "distribution des trades.
Comme je ne projetais que de prendre un nombre limité de trades, il faut que j'évite de tomber successivement que sur des trades négatifs ; ex sur le 1er jour je ne passe que 2 trades et je tombe sur les 2 seuls négatifs de la journée, puis le lendemain sur 2 autres négatifs ....etc.....
La 2nde difficulté est lié au déclenchement du trade : il faut qu'il soit déclenché pile au bon moment afin qu'il n' ait pas de décalage par rapport au programme.
Mais sinon excepté ces 2 aspects ça semble tout bon
Voilà le temps est venu maintenant de clôturer ce journal
Mais je ne m’interdis pas d’y revenir si le besoin s’en faisait ressentir.
Outre surmonter une période particulièrement difficile, et durant laquelle il m’est apparu nécessaire d’éviter un effondrement psychologique, mais également de dompter de vieux démons qui se sont pointés à mes premiers signes de faiblesses j’ai voulu également apporter une "plus- value" aux lecteurs du site.
Comme je l’avais précisé, je ne suis pas pour livrer une méthode "clé en mains", car je crois foncièrement au travail, et ceci dans tous les domaines. Ce n’est qu’en travaillant qu’on arrive progresser, mais faut-il le vouloir sincèrement aussi, et ce n’est sûrement en attendant que tout tombe dans les mains gratuitement sans peine, sans mouiller le maillot, sans travail.
Tout au long de ce journal j’aurais "dissimulé" de manière subliminale et latente quelques éléments qui me semblent très importants en trading, et qui viennent en complément de ceux qui sont fréquemment cités sur le forum (tel le MM par exemple).
Vous ne voyez pas de quoi je veux parler ? Je vais vous laisser chercher, mais pour que la tâche soit moins ardue, je vais vous synthétiser le sommaire qui "transpire" de ce journal, ou tout au moins ce qu’il aurait pu être ...
Introduction
Pour l’aspect introductif, j’ai explicité les raisons qui ont motivées l’écriture de ce journal. En 2 mots : des difficultés.
J’ai ensuite déroulé mon travail sur 3 axes essayant de tirer profit de 3 avantages, et on aurait pu appeler ma technique, « la méthode des 3 P ».
Chapitre I : L’avantage des probabilités
Importance d’utiliser un système de trading à forte
probabilité de réussite.
Chapitre II : L’avantage psychologique
Importance de prendre en compte cet aspect, et l’impact
que peut avoir les trades négatifs sur l’ego/le narcissisme
primaire du trader
Chapitre III : L’avantage PRT /Plan
Nous savons que PRT a beaucoup de défauts quant
au module de backtest. Et c’est justement ces défauts
qu’il faut utiliser pour les tourner à son avantage.
Comme le disait sur un autre post (je crois que c’est de
Zeblob) « il faut retourner l’énergie de son adversaire
contre lui-même ». En d’autres termes il faut comprendre
les défauts de PRT et les utiliser. In finé j’ai combiné
l’avantage psychologique sur l’avantage PRT, grâce aux
failles de ce dernier. Utiliser les défauts de PRT pour
construire un plan qui tienne la route.
Conclusion
La conclusion reste à écrire. Je l’écrirai personnellement dans la discrétion et par la pratique de cette stratégie à partir de janvier
Excellentes fêtes de fin d’année à vous
Mais je ne m’interdis pas d’y revenir si le besoin s’en faisait ressentir.
Outre surmonter une période particulièrement difficile, et durant laquelle il m’est apparu nécessaire d’éviter un effondrement psychologique, mais également de dompter de vieux démons qui se sont pointés à mes premiers signes de faiblesses j’ai voulu également apporter une "plus- value" aux lecteurs du site.
Comme je l’avais précisé, je ne suis pas pour livrer une méthode "clé en mains", car je crois foncièrement au travail, et ceci dans tous les domaines. Ce n’est qu’en travaillant qu’on arrive progresser, mais faut-il le vouloir sincèrement aussi, et ce n’est sûrement en attendant que tout tombe dans les mains gratuitement sans peine, sans mouiller le maillot, sans travail.
Tout au long de ce journal j’aurais "dissimulé" de manière subliminale et latente quelques éléments qui me semblent très importants en trading, et qui viennent en complément de ceux qui sont fréquemment cités sur le forum (tel le MM par exemple).
Vous ne voyez pas de quoi je veux parler ? Je vais vous laisser chercher, mais pour que la tâche soit moins ardue, je vais vous synthétiser le sommaire qui "transpire" de ce journal, ou tout au moins ce qu’il aurait pu être ...
Introduction
Pour l’aspect introductif, j’ai explicité les raisons qui ont motivées l’écriture de ce journal. En 2 mots : des difficultés.
J’ai ensuite déroulé mon travail sur 3 axes essayant de tirer profit de 3 avantages, et on aurait pu appeler ma technique, « la méthode des 3 P ».
Chapitre I : L’avantage des probabilités
Importance d’utiliser un système de trading à forte
probabilité de réussite.
Chapitre II : L’avantage psychologique
Importance de prendre en compte cet aspect, et l’impact
que peut avoir les trades négatifs sur l’ego/le narcissisme
primaire du trader
Chapitre III : L’avantage PRT /Plan
Nous savons que PRT a beaucoup de défauts quant
au module de backtest. Et c’est justement ces défauts
qu’il faut utiliser pour les tourner à son avantage.
Comme le disait sur un autre post (je crois que c’est de
Zeblob) « il faut retourner l’énergie de son adversaire
contre lui-même ». En d’autres termes il faut comprendre
les défauts de PRT et les utiliser. In finé j’ai combiné
l’avantage psychologique sur l’avantage PRT, grâce aux
failles de ce dernier. Utiliser les défauts de PRT pour
construire un plan qui tienne la route.
Conclusion
La conclusion reste à écrire. Je l’écrirai personnellement dans la discrétion et par la pratique de cette stratégie à partir de janvier
Excellentes fêtes de fin d’année à vous
Hello G'sT,
je suis très surpris que tu considères ta stratégie comme pas très aboutie à cause de la perte de 745 €.
Ramenée au gains sur 6 mois, cela représente 6%, sur un an : 3%... C'est tout à fait acceptable pour du "tout automatique", et je connais bien le sujet...
Le critère qu'il faut regarder sur une longue période (5 ans par exemple), c'est le Max Draw Down sur l'ensemble de la période, ça c'est vraiment parlant.
Autre chose qui est très pertinent, c'est la courbe du cumul des gains / pertes en fonction du temps. Mais ça, je ne sais pas si prt permet de l'afficher...
je suis très surpris que tu considères ta stratégie comme pas très aboutie à cause de la perte de 745 €.
Ramenée au gains sur 6 mois, cela représente 6%, sur un an : 3%... C'est tout à fait acceptable pour du "tout automatique", et je connais bien le sujet...
Le critère qu'il faut regarder sur une longue période (5 ans par exemple), c'est le Max Draw Down sur l'ensemble de la période, ça c'est vraiment parlant.
Autre chose qui est très pertinent, c'est la courbe du cumul des gains / pertes en fonction du temps. Mais ça, je ne sais pas si prt permet de l'afficher...
Hello Cliff .
Non la perte de 745 euros ne me pose aucun problème, puisque dans la réalité elle ne devrait pas avoir lieu. C'est une perte lié à un trade ouvert à 17 h15 et débouclé à 9h le lendemain (lié à la plage de trading programmée (9h-17h30), mais dans la pratique le stop loss la débouclera sur les 18 h avec juste quelques points de MV).
Perso je ne cherche pas du "tout automatique", et aucune envie de batir une stratégie pour un EA.......ce n'est pas "mon profil.....je n'ai pas confiance en un EA.....pas confiance dans un robot que je ne maitrise pas. J'ai plus un profil "sécurité", alors le tout automatique c'est pas pour moi.
J'ai donc recouru aux backtests de prt pour voir ce que ça vaut(je ne l'utilisais pas jusqu'à présent) essentiellement comme un "outil d'aide à la décision" pour voir ce que vaut des stratégies.
Mais force est de constater que la fonction "backetst " n'est pas aboutie (et non pas les stratégies).
On peut même dire que le module "backtest " donne des résultats complètement erronés ; parmi les problématiques que j'ai constaté :
- Il ne sait pas prendre en compte 1 SL et 1 TP sur la même Bougie (beaucoup de membres du forums l'avaient déjà signalé avant mon constat !) : prt privilégie le TP, même si le SL apparait avant (une MV est donc transformée en PV,.....ce qui optimise artificiellement le résultat)
- Plusieurs positions (trades) ne sont pas pris sans aucune raison logique. Par exemple sur 20 positions valides (similaires), prt ne va en prendre que 3 de manières aléatoire, sans aucune raison (bref toutes les positions ne sont pas prises....ce qui fausse les résultats)
- Les statistiques calculées ne sont pas justes : si plusieurs trades sont cumulés et qu'ils sont débouclés par SL sur 1 meme Bougie (mais à un cours différent), Le backtest les considère comme 1 seule MV. Exemple Achat 1 à 10501 + Achat 2 à 10505 + Achat 3 à 10508===> toutes les 3 trades sont débouclés à différents cours par SL sur la Bougie 6 [en MV] et sont considérés comme 1 seul trade négatif (au lieu de 3 ......ce qui fausse là aussi les résulats....)
Bref pour moi le module bactktest n'est pas abouti et relève plus d'un "gadget", pas assez fiable pour la réalité.
Tous ces "bugs" donnent des résultats très optimisés, mais de manière illusoire, et c'est la raison pour laquelle beaucoup déchantent lorsqu'ils passent d'un backtest à la réalité : une stratégie backtestée peut s'avérer très positive et dans la réalité une vraie catastrophe.
C'est pourquoi il faut garder la tête sur les épaules et prendre beaucoup de recul avec un backtest : tradant moins, j'ai eu le temps d'approfondir et d'analyser le résultat des backtest pour avoir cette vision critique
.Non la perte de 745 euros ne me pose aucun problème, puisque dans la réalité elle ne devrait pas avoir lieu. C'est une perte lié à un trade ouvert à 17 h15 et débouclé à 9h le lendemain (lié à la plage de trading programmée (9h-17h30), mais dans la pratique le stop loss la débouclera sur les 18 h avec juste quelques points de MV).
Perso je ne cherche pas du "tout automatique", et aucune envie de batir une stratégie pour un EA.......ce n'est pas "mon profil.....je n'ai pas confiance en un EA.....pas confiance dans un robot que je ne maitrise pas. J'ai plus un profil "sécurité", alors le tout automatique c'est pas pour moi.
J'ai donc recouru aux backtests de prt pour voir ce que ça vaut(je ne l'utilisais pas jusqu'à présent) essentiellement comme un "outil d'aide à la décision" pour voir ce que vaut des stratégies.
Mais force est de constater que la fonction "backetst " n'est pas aboutie (et non pas les stratégies).
On peut même dire que le module "backtest " donne des résultats complètement erronés ; parmi les problématiques que j'ai constaté :
- Il ne sait pas prendre en compte 1 SL et 1 TP sur la même Bougie (beaucoup de membres du forums l'avaient déjà signalé avant mon constat !) : prt privilégie le TP, même si le SL apparait avant (une MV est donc transformée en PV,.....ce qui optimise artificiellement le résultat)
- Plusieurs positions (trades) ne sont pas pris sans aucune raison logique. Par exemple sur 20 positions valides (similaires), prt ne va en prendre que 3 de manières aléatoire, sans aucune raison (bref toutes les positions ne sont pas prises....ce qui fausse les résultats)
- Les statistiques calculées ne sont pas justes : si plusieurs trades sont cumulés et qu'ils sont débouclés par SL sur 1 meme Bougie (mais à un cours différent), Le backtest les considère comme 1 seule MV. Exemple Achat 1 à 10501 + Achat 2 à 10505 + Achat 3 à 10508===> toutes les 3 trades sont débouclés à différents cours par SL sur la Bougie 6 [en MV] et sont considérés comme 1 seul trade négatif (au lieu de 3 ......ce qui fausse là aussi les résulats....)
Bref pour moi le module bactktest n'est pas abouti et relève plus d'un "gadget", pas assez fiable pour la réalité.
Tous ces "bugs" donnent des résultats très optimisés, mais de manière illusoire, et c'est la raison pour laquelle beaucoup déchantent lorsqu'ils passent d'un backtest à la réalité : une stratégie backtestée peut s'avérer très positive et dans la réalité une vraie catastrophe.
C'est pourquoi il faut garder la tête sur les épaules et prendre beaucoup de recul avec un backtest : tradant moins, j'ai eu le temps d'approfondir et d'analyser le résultat des backtest pour avoir cette vision critique
Ou alors il faut accepter :
De faire des stratégies avec un seul trade en position
Aucune sortie sur la Bougie d'entrée et/ou sl/TP pouvant être touché en même temps.
Pour ce dernier point je n'avais trouvé comme seule et unique parade de réduire l'ut car prt ne sait pas qui va être touché en premier lieu. Seule l'info OHLC existe ...
Tu as très bien résumé les limitations Techno de prt. Tu peux aussi rajouter : pas de Hedging, pas de prise en compte du spread variable ...
L'outils est loin d'être parfait.
Il a pour lui d'être très très rapide en comparaison de MT4, et le module d'optimisation de variable est tout de même bien sympa.
En résumé tu as raison : c'est juste pour dégrossir où se faire une idée d'une stratégie.
De faire des stratégies avec un seul trade en position
Aucune sortie sur la Bougie d'entrée et/ou sl/TP pouvant être touché en même temps.
Pour ce dernier point je n'avais trouvé comme seule et unique parade de réduire l'ut car prt ne sait pas qui va être touché en premier lieu. Seule l'info OHLC existe ...
Tu as très bien résumé les limitations Techno de prt. Tu peux aussi rajouter : pas de Hedging, pas de prise en compte du spread variable ...
L'outils est loin d'être parfait.
Il a pour lui d'être très très rapide en comparaison de MT4, et le module d'optimisation de variable est tout de même bien sympa.
En résumé tu as raison : c'est juste pour dégrossir où se faire une idée d'une stratégie.
Heikin Ashi ? J'ai raté un truc : dans le rapport d'optimisation, j'ai systématiquement la même performance pour toutes les valeurs testéesfalex a écrit :le module d'optimisation de variable est tout de même bien sympa.
Peut-être lié à la version démo ? :roll:
Ici même résultat pour un TP de 100 à 500 points !
Spoiler:
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Fichier(s) joint(s) par falex » 18 nov. 2013 15:19 (22 Réponses)
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