VinceMan's trading diary 2012

Le 21 Novembre

Trades
ORDRE Ordres de clôture 21/11/2012 QDFTJKAQ indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5754 E 1.85 5761.1 13.14
ORDRE Ordres de clôture 21/11/2012 QFJ5D8AM indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5734.5 E 1 5761.1 26.60
ORDRE Ordres de clôture 21/11/2012 QFQ237AS Wall Street (Contrat 1€) - 12801 E 1 12834.3 33.30
DIVIDEND Dividendes reçus 21/11/2012 D8GWLSAS Ajustement pour dividende sur Wall Street (E1 Contract) - - E - 0 4.70
ORDRE Ordres de clôture 21/11/2012 QFMJRFAQ Allemagne 30 (Mini Contract 5 €) - 7164.2 E 1 7152 -61.00
WITH Intérêts de financement débités 21/11/2012 44054943 Ajustements d'intérêts / positions longues le 20/11/2012 - - E - 0 -0.77

Stats
Solde 15,97 € = 77,74 € -61,77 €
Profit Factor 1,26
Max DrawDown -61,77 €

Le 22 Novembre

Trades

ORDRE Ordres de clôture 22/11/2012 QFWJ79AX indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5775 E 3 5790.9 47.70
WITH Intérêts de financement débités 22/11/2012 52878771 Ajustements d'intérêts / positions longues le 21/11/2012 - - E - 0 -2.12

Stats
Solde 45,58 € = 47,70 € -2,12 €
Profit Factor 22,50
Max DrawDown -2,12 €

Le 23 Novembre

Trades
ORDRE Ordres de clôture 23/11/2012 QF6DEEAQ indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5794.2 E 2 5814.3 40.20
ORDRE Ordres de clôture 23/11/2012 QF7WVYAS indice anglais 100 converted at 1.2301 - 5798 E 1 5812.3 175.90
WITH Intérêts de financement débités 23/11/2012 52983466 Ajustements d'intérêts / positions longues le 22/11/2012 - - E - 0 -1.26

Stats
Solde 214,84 € = 216,10 € -1,26 €
Profit Factor 171,51
Max DrawDown -1,26 €

Stats Hebdo
Solde 353,75 € = 427,29 € -73,54 €
Profit Factor 5,81
Max DrawDown -61,77 €

Comentaires
J'ai fait mon tour de grand huit, meilleur journée jamais faite.
J'ai encore en stock un short sur le Dow Jones à 12998, je verrais lundi ce que j'en fais à l'ouverture US.
Stats hebdo trés bonnes, mes 61€ de pertes sur la tentaive Dax me coutent cher au niveau stats, sans ce trade j'affichai un Profit factor de plus de 30 (maxd DD de 6.12 et dd de 12.54).
Avec cette journée je m'ouvre des prises de positions avec une grande variété en terme de niveaux de certitude.

Le 26 Novembre

Trades
DIVIDEND Dividendes payés 26/11/2012 D8SPDEAP Ajustement pour dividende sur Wall Street (E1 Contract) - - E - 0 -3.30
ORDRE Ordres de clôture 26/11/2012 QGJBTJAT indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5800.3 E 2 5790.3 -20.00
WITH Intérêts de financement débités 26/11/2012 44347546 Ajustements d'intérêts / positions courtes du 23/11/2012 au 25/11/2012 - - E - 0 -2.59

Stats
Solde -25,89 € = 0,00 € -25,89 €
Profit Factor 0,00
Max DrawDown -25,89 €

Le 27 Novembre

Trades
DIVIDEND Dividendes payés 27/11/2012 D8XBXCAP Ajustement pour dividende sur Wall Street (E1 Contract) - - E - 0 -2.00
DIVIDEND Dividendes payés 27/11/2012 D8V38ZAP Ajustement pour dividende sur indice anglais 100 (E1 Contract) - - E - 0 -5.00
WITH Intérêts de financement débités 27/11/2012 44447016 Ajustements d'intérêts / positions courtes le 26/11/2012 - - E - 0 -1.64

Stats
Solde -8,64 € = 0,00 € -8,64 €
Profit Factor 0,00
Max DrawDown -8,64 €

Comentaires
Je suis chargé en short, 1 mini dow et 2 mini indice anglais, pas de trades aujourd'hui, trop de travail.

Le 28 Novembre

Trades
DIVIDEND Dividendes payés 28/11/2012 D83LGPAP Ajustement pour dividende sur Wall Street (E1 Contract) - - E - 0 -5.90
WITH Intérêts de financement débités 28/11/2012 53369524 Ajustements d'intérêts / positions courtes le 27/11/2012 - - E - 0 -1.62

Stats
Solde -7,52 € = 0,00 € -7,52 €
Profit Factor 0,00
Max DrawDown -7,52 €

Comentaires
Debrief sur la file quotidienne, ou ici s'il y a des échanges.

29 Novembre

Trades
ORDRE Ordres de clôture 29/11/2012 QHMX8JAG indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5829.5 E 6 5865.8 217.80
ORDRE Ordres de clôture 29/11/2012 QG8E34AE indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5782.3 E -2 5870.8 -177.00
ORDRE Ordres de clôture 29/11/2012 QGKBAHA5 indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5791 E -1 5870.8 -79.80
ORDRE Ordres de clôture 29/11/2012 QGJ6LBAP indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5790.3 E -1 5870.8 -80.50
ORDRE Ordres de clôture 29/11/2012 QHXH9XAP Wall Street ($2 Mini Contract) converted at 0.7684 - 13010 E 1 13034 36.88
ORDRE Ordres de clôture 29/11/2012 QHMNTWAF Wall Street (Mini Contrat $2) converted at 0.7684 - 13017.1 E 1 13034 25.97
ORDRE Ordres de clôture 29/11/2012 QHU6HYAP Wall Street ($2 Mini Contract) converted at 0.7684 - 13001 E 1 13034 50.71
ORDRE Ordres de clôture 29/11/2012 QGDY3EAS Wall Street (Contrat 1€) - 12998 E -1 13001 -3.00
ORDRE Ordres de clôture 29/11/2012 QHQRXRAP indice anglais 100 (Mini Contrat 2£) converted at 1.2293 - 5851.1 E 1 5857.5 15.74
ORDRE Ordres de clôture 29/11/2012 QHP9Z4AP indice anglais 100 (Mini Contrat 2£) converted at 1.2295 - 5851.1 E 1 5856.1 12.30
WITH Intérêts de financement débités 29/11/2012 53513704 Ajustements d'intérêts / positions courtes le 28/11/2012 - - E - 0 -2.41

Stats
Solde 16,69 € = 359,40 € -342,71 €
Profit Factor 1,05
Max DrawDown -337,30 €

Comentaires
Journée folle, le hedging alourdi en début de séance a payé, couplé a trois lots sur le mini dow 2$ ce soir et j'ai pu revenir à flat sur mes positions pourries d'hier.
Je ne suis pas engagé sur le marché pour la nuit et les stats sont positives pour la première fois de la semaine.

Salut Vinceman

Félicitation pour ta fin de semaine, un vendredi positif, ça fait plaisir.
Je vois que tu trades le indice anglais en contrat 1€ et 2£. Est ce juste pour augmenter la valeur de tes prises de positions ou vois-tu une différence de cours ou de nervosité entre les 2?
En tout cas chapeau pour le Hedging. 6 lots d'un coup, tu as serré les fesses?

Bonsoir Frigolite,

A vrai dire hier était le premier jour ou je tradais le indice anglais en 2£, je ne m'étais tout simplement pas aperçu qu'il existait
J'ai comparé aujourd'hui pour voir la nervosité en 15 ticks avec un compteur, il n'y a aucune différence de ticks entre le indice anglais 1€ et le indice anglais 2£, contrairement au Dow 1€ et 2$ qui eux n'ont rien à voir en ut (x)Ticks.

Pour le hedge avec 6 mini contrats et bien la réponse est : non je n'ai pas serré les fesses du tout car cette position de 6 contrat me servait a stopper les pertes sur les 4 contrats que j'avais en cours (eux ca m'avait fait suer de partir négatif).
En fait ces 6 contrats me servait à jouer avec 2 contrats un daytrade destiné a absorbé pour partie la perte des 4 autres, j'ai eu de la chance on a monté sans faiblir.
C'est pendant la montée que j'ai voulu pouvoir faire un peu de range trading et que j'ai vu le indice anglais 2£ je l'ai adopté immédiatement, je ne me voyais pas hier attaquer avec plus lourd, j'avais a ce moment la -4/+6 lots indice anglais et -1 dow 1€ +1 dow 2$ (377€ de couverture je crois)

En fait hier malgré toutes mes positions je n'étais exposé pendant la journée que sur 2 mini lots indice anglais et l'équivalent de 0.2 lots dow 1€, je gagnais donc 2,2 € le point même si je ne suis pas en levier 1, 2€ le point c'est ce que je fait quasi tout les jours en day trade, donc pas de stress le long de la journéee.
Le stress je l'ai gardé pour le soir quand je voyais le dow osciller entre 12975 et 13030 et qu'il fallait qu'il atteigne 13045 pour que je puisse sortir de tout en zero loss... la j'ai pris des risques j'ai pris deux fois 1 mini lot dow 2$ a 13017 et 13010 pour sortir du tout à 103034 pour un bilan global de -6 repassé positif par mes deux trades sur le indice anglais 2£.

Voilà j'espère avoir répondu a tes questions sinon dis le moi.

Le 30 Novembre

Trades
ORDRE Ordres de clôture 30/11/2012 QHZXUSA2 indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5868.5 E 6 5886.8 109.80
ORDRE Ordres de clôture 30/11/2012 QH5QHFAB indice anglais 100 converted at 1.2287 - 5881.3 E 1 5886.8 67.58

Stats du jour
Solde 177,38 € = 177,38 € -0,00 €
Profit Factor 177,38
Max DrawDown 0,00 €

Stats hebdomadaires
Solde 152,02 € = 536,78 € -384,76 €
Profit Factor 1,40
Max DrawDown -337,30 €

Stats du mois de novembre 2012
Solde 1 121,37 € = 1 828,93 € -707,56 €
Profit Factor 2,58
Max DrawDown -337,30 €

Commentaires
Belle journée, belle semaine et beau mois en tout cas au niveau résultat.
Pour aujourd'hui, ma journée d'hier m'ayant redonné énormèment confiance j'ai osé augmenter mon levier de façon déraisonnable, à 9h15 entré en day trade à 6 mini lots avec un objectif de 20 points déja c'était énorme, rajouter en plus un range trading avec un lot la c'était fou.
La fin de mois a été laborieuse, un point de satisfaction: j'ai su ne pas me forcer à trader mercredi aprés mes boulettes.
Point noir : gestion de mes trades lundi, mardi et mercredi, du grand n'importe quoi, avoir un gain potentiel de 350€ avec une exposition minimale et devoir lui courrir aprés quand il devient une perte de 100€ en doublant la couverture... Je me suis mis des baffes au propre comme au figuré d'ailleurs.

bravo !

Ca fait plaisir à voir

Encore 2 ou 3 ans et on lance notre fond

Merci mammon ^^

A ta disposition Benoist... Faudra un trader Forex et comodities histoire de diversifier...

Plus sérieusement, il faudrait déja que dans 2-3 ans j'ai encore quelquechose à trader

Le 3 Décembre

Trades
ORDRE Ordres de clôture 03/12/2012 QJHYQ8AJ indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5894.4 E -2 5876.7 35.40
ORDRE Ordres de clôture 03/12/2012 QJGV48AJ indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5881.5 E -2 5876.7 9.60

Stats
Solde 45,00 € = 45,00 € -0,00 €
Profit Factor 45,00
Max DrawDown 0,00 €

Comentaires
Mon trade loupé de ce matin finit bien, je me suis dis que les US m'aideraient et j'ai eu raison.
J'ai malheureusement pensé voir le point de retournement du Dow et me retrouve avec un trade bien négatif en cours, je verrais demain à l'ouverture EU si je le hedge ou non.

Le 4 Décembre

Trades
ORDRE Ordres de clôture 04/12/2012 QJSS7RAZ Wall Street ($2 Mini Contract) converted at 0.7614 - 12937.5 E -1 12927.1 15.84
DIVIDEND Dividendes payés 04/12/2012 D9KMWFAJ Ajustement pour dividende sur Wall Street ($2 Mini Contract) converted at 0.7659 - - E - 0 -4.75
DIVIDEND Dividendes payés 04/12/2012 D9JLBUAJ Ajustement pour dividende sur indice anglais 100 (E1 Contract) - - E - 0 -5.40
ORDRE Ordres de clôture 04/12/2012 QJM5Q4AJ Wall Street (Contrat 1€) - 12995 E 1 13003.5 8.50
WITH Intérêts de financement débités 04/12/2012 53955169 Ajustements d'intérêts / positions longues le 03/12/2012 - - E - 0 -0.94

Stats
Solde 13,25 € = 24,34 € -11,09 €
Profit Factor 2,19
Max DrawDown -10,15 €

Commntaires
J'ai edité il manquait un trade.

Le 5 Décembre

Trades
DIVIDEND Dividendes payés 05/12/2012 D9PSN2AJ Ajustement pour dividende sur Wall Street (E1 Contract) - - E - 0 -9.30
ORDRE Ordres de clôture 05/12/2012 QKBAHXAJ indice anglais 100 (Mini Contrat 2£) converted at 1.2276 - 5884.4 E -1 5883.3 2.70
WITH Intérêts de financement débités 05/12/2012 45131614 Ajustements d'intérêts / positions courtes le 04/12/2012 - - E - 0 -1.17
WITH Intérêts de financement débités 05/12/2012 45131613 Ajustements d'intérêts / positions courtes du 04/12/2012 $. converti à 07659 - - E - 0 -1.26

Stats
Solde -9,03 € = 2,70 € -11,73 €
Profit Factor 0,23
Max DrawDown -9,30 €

Commentaires
Preuve s'il en est de ma bétise je n'ai cloturé aucune de mes plus values virtuelles du jour et elles sont maintenant des moins values potentielles. J'attends l'ouverture nippone pour espérer un flat sur mes shorts. Si je dois attendre l'ouverture EU de demain et que celle ci est haussière je devrais prendre des risques pour revenir à flat.

Le 6 Décembre

Trades
DIVIDEND Dividendes payés 06/12/2012 D9TTDGAJ Ajustement pour dividende sur Wall Street (E1 Contract) - - E - 0 -1.60
DIVIDEND Dividendes reçus 06/12/2012 D9TTDHAJ Ajustement pour dividende sur Wall Street ($2 Mini Contract) converted at 0.7688 - - E - 0 2.46
ORDRE Ordres de clôture 06/12/2012 QKMSFUAJ indice anglais 100 converted at 1.2294 - 5904.6 E 1 5909.2 56.55
ORDRE Ordres de clôture 06/12/2012 QKJZ5EAJ indice anglais 100 (Mini Contrat 2£) converted at 1.2282 - 5893.3 E 2.50 5910.4 105.01
ORDRE Ordres de clôture 06/12/2012 QKJNGKA4 Wall Street (Mini Contrat $2) converted at 0.7628 - 13020.3 E 1 13040.8 31.27
ORDRE Ordres de clôture 06/12/2012 QJ6XZWA5 indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5895.1 E -3 5893.5 4.80
WITH Intérêts de financement débités 06/12/2012 54228135 Ajustements d'intérêts / positions courtes le 05/12/2012 - - E - 0 -3.20

Stats
Solde 195,29 € = 200,09 € -4,80 €
Profit Factor 41,69
Max DrawDown -4,80 €

Comentaires
Extraction de cash en gestion de hedge. Je me suis re hedgé un peu plus haut, j'ai oublié d'acter quelque pertes car je ne vois pas mes shorts redevenir positif.

bravo VinceMan pour tes résultats

Merci mammon ^^

Le 7 Décembre

Trades
DIVIDEND Dividendes reçus 07/12/2012 D9XU6HAJ Ajustement pour dividende sur Wall Street ($2 Mini Contract) converted at 0.7711 - - E - 0 1.54
ORDRE Ordres de clôture 07/12/2012 QKWZWBAS indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5900.2 E -2 5905 -9.60
ORDRE Ordres de clôture 07/12/2012 QKWYB4AX indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5906.9 E -1 5915.9 -9.00
ORDRE Ordres de clôture 07/12/2012 QKS2ELAJ indice anglais 100 (£2 Mini Contract) converted at 1.236 - 5903 E 2.50 5907.2 25.96
ORDRE Ordres de clôture 07/12/2012 QKS9W6AJ Wall Street ($2 Mini Contract) converted at 0.7704 - 13065 E 1 13070.4 8.32
WITH Intérêts de financement débités 07/12/2012 54366822 Ajustements d'intérêts / positions courtes le 06/12/2012 - - E - 0 -2.05
WITH Intérêts de financement débités 07/12/2012 54366821 Ajustements d'intérêts / positions longues du 06/12/2012 $. converti à 07735 - - E - 0 -1.52
WITH Intérêts de financement débités 07/12/2012 54366820 Ajustements d'intérêts / positions longues du 06/12/2012 £. converti à 12415 - - E - 0 -3.02

Stats
Solde 10,63 € = 35,82 € -25,19 €
Profit Factor 1,42
Max DrawDown -14,65 €

Stats Hebdo
Solde 255,14 € = 307,95 € -52,81 €
Profit Factor 5,83
Max DrawDown -21,52 €

Commentaires
Journée pas terrible, j'ai rattrapé comme j'ai pu le fait de ne pas avoir mis de SL sur mon day trade du matin et mes positions pourries.
J'ai attrapé comme j'ai pu le train de la hausse je suis maintenant hedgé alourdi à la hausse pour le week end, pour l'instant c'est rentable avec la cloture des cfd à risque limité hors cotation sur 13150 je suis encore négatif mais si le japon le veut bien lundi je pourrai sortir sans trop de dégats.
Je n'ai plus qu'a espérer que personne ne bombarde personne qui représente un intérêt pour les US ou l'EU.

Le 10 Décembre

Trades
ORDRE Ordres de clôture 10/12/2012 QK2YY3A3 indice anglais 100 converted at 1.2401 - 5910.4 E 1 5911.7 16.12
ORDRE Ordres de clôture 10/12/2012 QK2Z3FAF Wall Street ($2 Mini Contract) converted at 0.7709 - 13131.9 E 1 13167.3 54.58
ORDRE Ordres de clôture 10/12/2012 QK4VKJAC Wall Street (Contrat 1€) - 13116.9 E 1 13117.8 0.90
WITH Intérêts de financement débités 10/12/2012 54503340 Ajustements d'intérêts / positions courtes du 07/12/2012 au 09/12/2012 - - E - 0 -6.16
WITH Intérêts de financement débités 10/12/2012 54503338 Long Interest for 07/12/2012 to 09/12/2012 £. converted at 12443 - - E - 0 -18.14
WITH Intérêts de financement débités 10/12/2012 54503339 Ajustements d'intérêts / positions longues du 07/12/2012 au 09/12/2012 - - E - 0 -2.86
WITH Intérêts de financement débités 10/12/2012 45462222 Long Interest for 07/12/2012 to 09/12/2012 $. converted at 07759 - - E - 0 -4.62

Stats
Solde 39,82 € = 71,60 € -31,78 €
Profit Factor 2,25
Max DrawDown -31,78 €

Comentaires
Journée de gain mais je suis clairement en surchauffe, je prend trop de risque actuellement et pas les bonnes décisions.
Je dois me recentrer, j'ai des pertes latentes qu'il faut que j'absorbe, je vais tacher d'être trés défensif le temps d'y voire plus clair.