Futur robot à l'imparfait

Donc, pourquoi ne pas le lancer en fort sous-levier avec une montée progressive selon ses résultats ?
Une sorte de conditionnement professionnel, je ne lance jamais de produit frelaté sur le marché
Nos prémisses sont différents.
Si la conception est bonne et si les outils de backtests sont justes et précis, si les tests ont été effectués dans des environnements variés représentatifs de toutes les configs de marché alors le réel ne sera qu'une formalité et n'apportera rien à la conception.
Passer l'algo existant en démo ou en réel serait une distraction pour ce qui est encore l'élément central, le développement. Dans les prochains jours les résultats de l'algo devraient être meilleurs, la patience et l'endurance seront justement récompensées

Billie, si tu es assis, mes positions sont ouvertes sans stop loss

Je te rassure quand même un peu, je gère la question (enfin j'espère, croisons les doigts ) mais après

Il y a une différence importante entre le Forex et les indices, parmi d'autres. Le premier est strictement adirectionnel alors que le second possède intrinsèquement une polarisation.
Sur les indices un krach se fait toujours à la baisse, enfin à ma connaissance
Sur le Forex, comme il s'agit des forces relatives entre deux devises les krachs interviennent dans les deux sens, baisse et hausse

Conclusions exactes

OK, je ne savais pas, c'est contre-intuitif
Bon, je retourne au boulot afin de ne pas quitter trop tard ce soir et me lancer dans mon obsession du moment...
Il faut que je passe sous les huit, Yes

C'est marrant mais pour moi c'est exactement l'inverse : le fx est en équilibre permanent donc assez peu directionnel alors que les indices le sont énormément (tu me trouve un graphe comme nq en daily sur le fx ...).

Le meilleur exemple c'est moi (oui oui). Je suis hyper contrariant par nature. Souvent le FX me réussi beaucoup mieux car je vais retrouver mon point d'entrée voir être gagnant assez rapidement (comprendre en moins d'une/deux heurs) alors que sur les indices j'en ai souvent pour des jours et des jours avant que la polarité s'inverse et retrouve mon point d'entrée ...

lol Falex, attends c'est une question de présentation.
Voyons voir, je te la refais comme cela:

Moi Le premier (Forex) est strictement adirectionnel alors que le second (indice) possède intrinsèquement une polarisation.

Toi: c'est marrant pour moi c'est exactement l'inverse : le fx est en équilibre permanent donc assez peu directionnel alors que les indices le sont énormément

et l'ami Falex de conclure Je suis hyper contrariant par nature.

On dirait que ton diagnostic est bien posé


ah la com sur les forums, pas toujours facile

Tu m'étonnes que Billie est rien capté à mon brouhaha
Mes ellipses sont chinoises

arf j'ai lu trop vite le Adirectionnel m'a échappé.

Mais je me suis bien marré

Euraed, tu devrais "cacher" une partie de tes historiques lors de la mise au point du système (et le peaufinage des paramètres), afin de tester ensuite sur cette partie totalement non vue si ça colle toujours. Tu auras déjà là un premier test de robustesse de ton système.

Quand je vois toutes les versions de ton système de trading, ça sent quand même l'overfitting de paramètres tout ça... le mur n'est pas loin

J'ai des milliers de backtests à mon actif, je sais de quoi je parle [Hélas ]

faut dire que tu utilise des mots non usité ... donc forcément y'a des trucs qui passe à l'as.

le mur n'est pas loin

C'est une éventualité que j'ai bien à l'esprit pour l'avoir déjà vécue, on verra... et ce sera facile à déterminer, comme indiqué il suffit que je lance l'algo sur n'importe quelle autre paire de devises. C'est d'ailleurs tellement facile à mener comme test que l'on est en droit de se demander pourquoi ce n'est pas encore fait et pourquoi je me concentre sur le DINO actuel

faut dire que tu utilise des mots non usité
cela doit être de la macronite

La réponse tu la connais... peur du résultat ! Alors que là, pour le moment, tu restes dans ton rêve doré... j'ai connu ça aussi, c'est pour cela que je me permets de te le dire

non, pas la peur, la quête d'efficience
idem que pour le passage en réel

Je sais, j'ai parfois une confiance surprenante

Une des choses qui m'interpelle, c'est qu'après chaque drawdown, (creux dans la courbe de performances), il est aussitôt rattrapé et on retrouve la courbe là où on l'avait laissé.
Tu montes le levier à ce moment là pour récupérer la perte ?

C'est effectivement l'une des caractéristiques de l'algo, il "lutte" spontanément contre toute adversité.
Mais je ne dévoilerai pas comment... secret génétique.
Oui je sais cela fait partie des côtés frustrants de cette file, mais bon, je suis à la même enseigne que les autres programmeurs d'algo, je ne vais pas non plus publier le code java...
Le simple fait de publier la courbe d'equity plutôt que les simples résultats bruts en % est déjà, pour ce futur robot à l'imparfait, un présent ou pour le moins une ellipse pour les fins observateurs