Probacktest

Salut kepesh,

Cette doc est une doc générique d'IT-Finance pour tous les usagés de ses clients.

ig paye l'historique qu'ils mettent à disposition pour chaque sous-jacent.

Avant le passage en V9, j'avais appelé et les conseillers ne savaient pas encore quel sous-jacents allé avoir quelle longueur d'historique ...

C'est noté !

bon je vais pas me plaindre vu que 2 mois permettent déjà de se faire une "bonne idée" (je pense) de ce qu'il est envisageable ... et ce qui ne l'est pas

Perso ça m'a déjà permis d'éliminer quelques idées et d'en retravailler d'autre ... et j'en suis qu'au début vu que j'ai "découvert" cet historique hier à minuit

vivement ce soir que je m'y remette !

PS : non non je ne souhaite pas tomber dans les travers de l'optimisation qui sont supposés faire de moi un millionnaire en 6 mois

Arf ça c'est le vieux serpent de mer entre ne rien tester et faire trop d'optimisation.

Après plus de deux ans de backtesting, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre :
- Valider une idée de trade et la façon de l'execture
- Voir si statistiquement cette stratégie (donc l'ensemble sugnal, entée, sortie, gestion du trade en cours de vie) est valable = fait plus de PV que de MV en valeur absolue.

Attention, certaine idée peuvent très bien marché sur une ut ou un marché spécifique et être totalement nulle sur un autre support ou une autre ut.

A mon l'optimisation est utilise pour comprendre/connaitre les bornes (période sur une MM, SL ou TP, par exemples) mais pas la valeur du St Graal.

2 mois : c'est franchement trop court pour la bonne et simple raison, que le nombre d'échantillon est un peu faible ... (Révises le théorème de Shannon ...)
Un an (et ce quelque soit l'unité) me semble être le minimum, car il y a de la saisonnalité dans le marché (fin d'année, mois d'août, saison des résultat, les stats qui ont leur propre périodicité (mois, année, trimestre, semestre, semaine, ....), les 3/4 sorcières ...) et aussi de la répétotovité.

En résumé, il faut toujours être critique par rapport aux résultats d'un backtest et voir s'il s'inscrit dans un "coup de bol" (càd les bonnes valeurs au milieux de nulle part) ou dans une tendance globale (càd la variation est vrai pour plusieurs incrémant, donc l'idée est globalement juste).

Je ne peut rien contredire de ce que tu avance, c'est d’ailleurs dans cet optique que j'ai commencé un "tableau" (par ut et par devise/indice) reprenant les stats mensuels de diverses stratégie qui -actuellement- semblent intéressantes.

Reste la patience et les mois qui défilent n'ayant pas assé d'histo en UT1

Parfait !

N'ayant pas cette patience, je me suis contenté de l'UT15 (qui correspond bien au temps que je peux consacrer à cette activitée).

A titre perso je pense me tourner vers UT5 (histo de 10 à 12 mois selon l'indice/devise) histoire d'avoir une meilleur "visibilité".

Le problème est que je commence à avoir une bonne idée de ce que je "cherche" et souvent augmenter les ut = augmenter les TP/SL (attention j'ai dit souvent hein ) et ça, c'est pas ce que je cherche, pas pour l'instant en tout cas ...

J'ai aussi tendance a vouloir favoriser l'UT1 également pour la quantité de trade journalier qui peuvent en découler.

mais là, je m'égare ...

toujours pas d'idée sur mes prises de position "anarchiques" ? :musique:

J'ai fait le même constat : plus l'UT est grande plus le stop mais aussi les gains sont éloignés.

Dans tous les backtests, plus le stop est court plus c'est difficile d'avoir un "très" bon point d'entrée.

Il y a effectivement un côté attractif à l'UT1, car le nombre de figure y est plus grand sur une journée qu'en UT plus longue.

Le choix de l'UT15 était obligatoire dans mon cas, car je ne voulais/pouvais pas être collé à l'écran ... J'ai testé quelques fois en réel des stratégies en UT1 : c'est très vite épuissant si le nombre de trade est élevé, car tu n'as plus le temps de réflchir, tu deviens un vrai robot. Quelques fois j'avais à peine le temps de rentrer, que mon SL éait touché alors qu'il était faux ...

Faut tester et trouver le bon équilibre.

Tu peux aussi faire des backtest en limitant la plage horaire de tes trades car le marché ne réagit pas de la même manière au cours de la journée.
A mon sens les temps fort sont :

• - L'ouverture du futur + cas jusqu'à environ 10h/10h15
  - la matinée 10h-12h
  - L'heure de la sieste 12h/13h ou 13h30 ç a dépend des jours et des stats qui vont avec)
  - L'après-midi avec les US (et les temps forts comme la stat de 14h30 ou 16h souvent)
  - Le fixing en europe
  - Puis les US seuls
  - Le fixing aux US.

Bon courage (perso il m'a fallu presque 18 mois pour stabiliser et je me pose encore des questions).

Ouep, le point d'entrée est le plus compliqué de mon point de vue, c'est de ca que dépend le reste du trade (plus particulièrement quand on essai d'être contrariant comme c'est mon cas actuellement) et c'est sur ca que je bosse actuellement. (et pour encore un moment IMO)

Pour l'equilibre j'essai justement de trouver le mien, et j'en suis loins ^^
même si comme dit plus haut je pense savoir ce que je cherche, reste a savoir si c'est possible (trouvable ?) et les compromis à faire jusqu'a trouver "mon" graal

Pour la limitation de plage horaire je l'utilise déjà, mais pas à ton échelle, je limite seulement les heure sur lesquel je peux trade pour eviter le "bruit" de la nuit sur lequel je ne traderai tout simplement pas.
Si on regarde tes horaire en faite, ca donne temps fort :

8-10
10-12
12-13/13:30
14-15
15:30-16:30

En gros une journée complète, je caricature certe, mais actuellement je considère que n'importe quel moment d'une journée 8-17:30/18 peut être significatif, donc je part sur cette base. Ca evoluera peut etre plus tard mais c'est de mon point de vue de la finition, alors que j'en suis encore aux gros oeuvres

hummm pas tout a fait dans la continuitée du topic mais :

quelqu'un aurais/saurais, où/comment trouver des donnée sur le "crash" de 2008 en UT1 ? (plutot CAC pour le moment, mais si vous avez DAX et/ou devises type EUR/USD, USD/JPY par la même occasion, je suis preneur ) meme si je peux pas le "backtester" automatiquement j'aimerais pouvoir valider un principe manuellement même dans "ce" type de cas ... un genre de "2008 proof" quoi.

sinon question totalement HS mais j'en profite si qq1 peux me confirmer ca :

je suis encore jusqu'a jeudi (chez ig) dans la période où je peux fractionner mes mini lots, (genre 0.25 etc.) et sur le CAC j'ai cru lire je ne sais plus où (ici aussi je crois) que chez ig le mini CAC était bien de 1€/mini lot MAIS qu'il fallait prendre un minimum de 2lots, donc en gros être à 2€/mini lot, c'est vrai ?

au pire je pourrais poser cette question ailleur sur le Forum a un endroit plus "adapté"

allé, bon WE a vous !

quelqu'un aurais/saurais, où/comment trouver des donnée sur le "crash" de 2008 en UT1 ?

Ici par exemple, mais pas gratuit : http://eoddata.com/default.aspx

je suis encore jusqu'a jeudi (chez IG) dans la période où je peux fractionner mes mini lots, (genre 0.25 etc.) et sur le CAC j'ai cru lire je ne sais plus où (ici aussi je crois) que chez IG le mini CAC était bien de 1€/mini lot MAIS qu'il fallait prendre un minimum de 2lots, donc en gros être à 2€/mini lot, c'est vrai ?

Je crois bien que c'est moi qui ai écris çà quelque part, et oui, je te le confirme, à l'issue, tu ne pourras prendre minimum que 2 Mini-lots Cac40, soit 2€ le point, Bon weekend

Après vu que c'est moi qui ai déjà écris cela, il serait bien que quelqu'un le confirme

Contrat mini à 1E le point mais deux lots minimum ...

Une fois entrée tu peu très bien revendre un lot (ou une fraction) à n'importe quelle moment.

Ah oui voila c'est cela, un mini contrat de 2 lots minimum, soit 2€ le point, et effectivement Falex fait bien de le rappeler, tu peux "libérer" un des deux mini-lots quand tu le souhaites

okay, merci de confirmer

libérer un des deux lots oui, mais en payant le spread, dommage :'( j’avoue ne pas trop comprendre leur logique pour le coup mais bon c'est comme ça

@djoby j'ai regardé le site et malheureusement, ils ne remontent pas jusqu'en 2008 en UT1 à moins que je n'ai raté quelque chose...

Exact Autant pour moi. (Au temps pour moi ? :roll:)

Oui oui : au temps pour moi.

Exact Autant pour moi. (Au temps pour moi ? :roll:)

Beaucoup de polémiques autour de cette expression. On peut écrire les 2. "Au temps" était au départ une expression militaire: on disait "au temps" (= de même) pour répéter une manoeuvre par exemple. Personnellement, je préfère écrire "autant", je trouve ça plus logique. Autant pour moi = je fais autant d'erreur que vous.

Moi aussi Amarantine je préfère "Autant pour moi", mais on est sûr de se faire reprendre à chaque fois...

Moi aussi Amarantine je préfère "Autant pour moi", mais on est sûr de se faire reprendre à chaque fois...

"Autant pour moi" est valable dans tous les cas de figure
"Au temps pour moi" n'est pas valable pour tous les cas de figure

Dans le cas de Djoba, c'est "Autant pour moi" => Idem pour moi

Vous êtes français ou immigrés belges en France

Les3BB, coince-moi sur tout ce que tu veux, mais pas sur la langue française.Comme je l'ai dit, il y a polémique autour de cette expression. La vraie orthographe (la plus ancienne en tout cas) est: "au temps pour moi". C'est ce que l"académie française a décrété. Mais on peut écrire "autant" sans pour autant faire une faute de français. "Autant" est accepté, ce qui est logique puisque l'expression signifie: "moi aussi, je reconnais que j'ai fait une (des) erreurs comme la (les) tienne". Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait cette notion de durée que le mot "temps" suggère. Dans cette expression, c'est l'égalité qui est suggérée, pas la durée, comme à l'origine origine militaire ou "au temps" marquait la cadence de la marche au pas.
Petite anecdote:
Mon grand-père avait fait la guerre de 14. Il nous a raconté que les soldats étaient pour la plupart des paysans et qu'ils n'arrivaient pas à marcher au pas sur le fameux "1,2,1,2" et que les chefs, à bout d'énervement, avait fini par trouver une astuce qui avait marché.l Ils avaient demandé à leurs soldats d'imaginer que leur chaussure droite était remplie de paille et celle de gauche de foin. Ensuite, il suffisait de remplacer "1,2,1,2..." par "paille, foin, paille, foin..." et ça marchait! Pour dire que dans ce cas, il est quand même plus logique de dire maintenant "1,2,1,2..." que "paille, foin, paille, foin...". De même, aujourd'hui, il parait plus normal d'écrire "autant" que "au temps". Et antérieurement, il était dit couramment "au temps, au temps..." quand il s'agissait de répéter la même chose sans faire d'erreur.