Recherche d'historique

Ce sujet fait suite à une remarque de takapoto et je ne souhaitais pas polluer le sujet de -.

takapoto
"Désolé, Doudidoudou, je n'ai pas bien compris ton projet.
Tu as besoin de quoi exactement ?
Et à partir de quand ?
Si ce sont seulement des bougies UT1 à partir des ticks récupérées par TakaPeek3, je peux te faire cela rapidement."


Merci de ta proposition!

J'ai besoin pour mes backtests en swing (pour info: durée des positions de 1 à 3 jours), des bougies day (je les ai sur 12 ans), mais aussi des bougies heures pour savoir en UT day si les max sont avant les min et inversement. Je dirais que cela fait 4 ans que je prépare mon retour (en pointillé) mais j'ai toujours buté sur l'accès aux bougies heures pour valider mes stratégies (d'où les pointillés).

Pour pouvoir aller plus loin, j'ai récemment décidé d'utiliser une approche de distribution aléatoire de ces min/max (hors jours où les ouv/clot sont égales aux max/min), ce qui étonnamment n'a que peu (mais trop) d'incidence sur mes résultats (notamment sur les inversions brusques de tendance). Le chaos règne en maître!

Cela aura quand même eu un effet très positif; celui de relativiser l’intérêt de l'optimisation. La distri aléatoire (differente à chaque teste) rend mon indice virtuel instable et ma prog devait en tenir compte. J'ai beaucoup travaillé sur cette question et j'ai développé une méthode dont je suis très fière pour détecter les optimisations dangereuses/hardeuses et extraire celles qui ont du sens. De plus, elle est applicable sur n'importe quelle variable.

Même si je suis serin quant au résultat avec les données réelles (mes testes ont largement éprouvé ma prog) , j'ai besoin d'être sûr et certain et de tester cela avec des données plus fiable avant d'ouvrir mon compte IG/PRT.

---------------------------------------------------
Jusque là je n'ai pas encore répondu à ta question mais j'y viens:
---------------------------------------------------
-Ce que je souhaitais:
-Savoir si les max sont avant/après les min (UT day) sur une douzaine d'année
-A partir de:
2006 car le repli de l'indice en 2007 a sont importance.
-Pourquoi:
Pour valider ma stratégie

---------------------------------------------------
Ce que je souhaite maintenant:

Tout ce que je souhaitais avant plus:

-poser ces données sur le file de - afin que d’autres puissent exploiter la position des max et min sur les UT day. Bref mettre ma pierre l'édifice. Mais ma seule source étant ton drive, j'ai révisé mes ambition à 4 ans.

-Quitte à compiler des données moi-même, proposer la même chose en UT min et UT heure. Cela pourra servir à d'autre.

-La découverte des tick en over-night sur "tackapeek3 " m'ouvre pas mal de champs car je ne savais pas ou positionner mes SL lors de ces phases, ni même si je devais les conserver ou laisser seulement le stop garantie. Je vais pouvoir compléter ma stratégie. Les overs sont clairement la seul chose sur lequel je n'avais pas de maîtrise et qui pouvait fortement impacter ma stratégie.
----------------------------------------------------

Pour résumer, ce qu'il me faudrait:

Tout...

Mais au moins (pour valider ma stratégie):
-UT heure cac 40 ou france 40 (takapeek ou autre) depuis 2014 (voir 2006 on sait jamais)
+ UT heure over-night sur france 40 "IG" depuis 2014 (voir 2006 on sait jamais)

Tous cela est accessible via ton drive, mais si le boulot a déjà été fait je suis preneur


Pour élaborer d'autres stratègies:
La même chose avec en plus les heures du max et du min,


En plus, mais non essentiel à ce jour.
-La même chose en UT minutes.

J'ai déjà les modules de transformation de mes ticks en bougies pour un usage interne.
Je vais les intégrer dans une interface exploitable et je mettrais ce programme à disposition.
Ce devrait aller assez vite.

Effectivement xxxx, mais lors des optimisations d'une variable je ne recherche pas à performer mes gains (valable uniquement sur échantillonnée de données) mais à stabiliser la stratégie.

Quant aux attracteurs, le comportement n'est pas vraiment franc, disons que je ne suis pas dans le dogme de l'AT. Ma stratégie n'y est pas sensible, l'approche est très cartésienne, froide, mécanique et chaque indicateur utilisé (pour se protéger d'une phase de marcher néfaste) fini par être exclu aux profit d'une sous-stratégie.

L'objectif est que la stratégie principale soit positionnée en permanence pour pouvoir profiter de toutes les opportunités (et ne pas subir le déphasage des indicateurs qui arrive toujours après la bataille). Les sous-stratègies limitent les pertes (voir génèrent des gains) dans les phases d'attente. Bref, un animal à l’affût près à bondir à la moindre occasion est ne ratant jamais ça cible.

Bien sûr, je ne pourrai valider en backtest qu'après avoir confronté la bête aux données plus précises de takapoto que je remercie encore une fois.

Pour -:
Merci pour ta proposition

data cfd à risque limité france 40 avec ON d"ig" ut heure (ou UTday avec heure des min et max)

Je parle d'over-night pour positionner mes stops sur cfd à risque limité france 40 et non pour prendre positions sur futures.

Pour le cash cela viendra mais bien bien plus tard (certaines caractéristiques me plaisent) une fois que tout roulera sur france 40.

D'une façon générale je suis preneur de tout ce qui touche le cac40, cfd à risque limité france40 quelque soit les ut

Pour en plus de détail Cf "fin du premier poste"

J'avais regardé mais j'ai cru comprendre que ce n'était pas accessible avec un compte démo.
Je m trompe?

Effectivement xxxx le terme "positionnée en permanence" est peu être maladroit. Chaque fermeture n’entraîne pas une ouverture de positon. Ce que je voulais dire c'est que ma stratégie n'est pas bidée par un indicateur.

Comment dire... Par exemple: En générale, un robot en stratégie haussière attendra qu'un indicateur (ex: 2 moyennes mobiles qui se croisent) soit positif pour être actif puis attendra des signaux (rebond sur un support) pour ouvrir et fermer les positions.
Dans cet exemple simple, ma stratégie n'attendrait pas d'être à la hausse et ne se baserait que sur les signaux même si pour cela elle devrait se positionner contre la tendance générale...
Bref, elle saisie l’opportunité en permanence quitte a se prendre une grosse gamelle!
Je sais... c'est pas bien... mais ceci n'est qu'un exemple.

Attention, je ne dis pas que j'ai trouvé le Graal ou qu'utiliser un indicateur n'est pas rationnel. Je dis que l'on peut souvent trouver une stratégie secondaire qui aura les avantages de l'indicateur (non pas brider ou non mais limiter ou non les pertes) avec moins de défaut (pas ou moins de décalage temporel). Mais je dois bien avouer que la stratégie qui en découle intègre finalement (de manière indirecte) cet indicateur car elle a été construite à partir de celui-ci.