backtest et réel

Bonjour, j'espère que vous allez bien ! je voudrais savoir pourquoi dit on souvent que les robots en backtest ne donnent pas les mêmes résultats en réel ?

Bonne soirée

backtest => optimisation du passé, terminé...
réel => évolution des marchés
pas d'adaptation du robot => perte.

Merci pour votre réponse, savez vous quels sont les paramètres qui diffèrent entre le réel et le backtest comme le slippage par exemple ?

le spread/commission, l'année dernière ne sera pas forcément identique à celle à venir, test en tick ? etc..

D'accord, merci OverDoze, mais dans le etc il y a quoi d'autres ? quels sont tous les paramètres ?

Des idées ?

c'est déjà pas mal après comme tu l'as bien dit, il y a le slippage.

les horaires de trading aussi, vas-tu programmer ton robot sur une plage horaire plus grande que sur tes backtests

D'accord, je vais travailler dessus merci beaucoup

Attention jljl ! tu as créés 2 mêmes files à 5 jours d'intervalle = risque de blacklistage automatique par le forum.
J'ai verrouillé l'autre file.

no problem jljl

Ah d'accord merci beaucoup Amarantine

Bonjour, je ne sais pas trop où poster ma question alors je tente le coup ici :
Est-il possible de backtester une même stratégie sur un panier d'actions dans prt ?

Par exemple, j'ai une stratégie qui donne des résultats convenables sur AAPL, TWTR, TSLA. Comment faire pour propager cette stratégie à toutes les actions du nasdaq 100 par exemple, sans tester individuellement sur chacune des 100 actions qui composent l'indice ?

J'ai regardé
ici : https://trading.prorealtime.com/fr/plateforme-de-trading/creer-un-systeme-de-trading-automatique#step_1
et là : https://www.prorealtime.com/fr/pdf/probacktest.pdf
... apparement il faut tester instrument par instrument, pas de "batch" possible.

Par avance merci !