Grid Trading sur NDX

Je commence ce tuto sur le grid Trading, que j'utilise maintenant depuis début 2000 sur les périodes de trading range avec de la volatilité. Elle est applicable en ce moment sur le Future Nasdaq. C'est préférable de trader sur micro e-mini, pour pouvoir engager beaucoup de lots. cette méthode utilise le pyramidage inverse de positions et ne doit être utlisée qu'en trading-range bien sûr. pour faire simple, lorsque le NDX range entre 15 595 et 15 635 comme aujourd'hui, en phase de faible volatilité il faut ce mettre en 20 ticks (100 ticks lors de l'ouverture), et vous mettez des achats limites de 1 lot de la médiane au limite range inférieur et vente limite de 1 lot de la médiane au limite range supérieur, de 5 en 5 points (vous pouvez resserrer plus l'espacement si faible volatilité ou au contraire l'agrandir si forte volatilité. Vous pourrez également, une fois maitrisée la technique, pondérer d'avantage le nombre de lots lorsque l'on ce rapproche des extrémums du range. Voila, pour en reparler si intéressé. cordialement et bon trade à tous (je le répète, à n'utiliser qu'en trading range et pas en phase de tendance bien sûr)

Exemple live ..

Merci pour ton partage

À tester en démo longtemps pour les traders débutants. Il faut pas mal d’expérience et uniquement en range. Donc si vous ne savez pas si on est en range, si vous n’avez pas l’expérience pour vous en rendre compte, ne le faite pas. Par exemple jamais avant une grosse annonce.

le niveau des grilles est ajusté en live, en fonction de l'évolution erratique des cours.

Oui mais un débutant sera incapable de le faire. C’est juste pour dire qu’il faut de l’expérience. Pour pas avoir des pleurs ensuite sur le forum. Tu as plusieurs décennies d’expérience. Certains ont plusieurs semaines d’expérience.

Mais c’est une super technique. Mais il fait déjà être ceinture noire

Bien sûr à tester en money de singe avant de passer en réel, pour se faire la main et notamment savoir quand il faut arrêter lors de passage en tendance. Car la, il faut se couper vite et sans trop réfléchir. Car pas de stops loss, que du stop loss "mental"

Pour ceux qui veulent débuter, il faut commencer par faire des grilles en période de faible volatilité, pour vous faire la main et les débuter plutôt proche des extremums du range en cours. Après, en fonction de l'évolution du cours il vous faut adapter les niveaux, cela doit être une utilisation dynamique. Une phase statique (sans bouger les niveaux de grille est possible aussi mais il faut alors être plus prudent dans l'espacement des niveaux. N'hesitez pas à poser des questions si intéressé. Cordialement.

Merci pour le partage, je passe sans hésiter cette méthode car pas le niveau

Par curiosité, si j'ai bien compris tu crée une sorte de miroir? Une sorte de contre offre qui te permet donc d'être rentable à des moments différents dans le range?

Si ça part en tendance tu coupe et tes gains/pertes seront compensés par des positions opposées?

Oui, si cela part en tendance, je coupe immédiatement. C'est vrai qu'il faut de l'expérience pour sentir un peu les choses. En tendance, les grilles sont décalées, mais il faut toujours s'assurer d'être à minima dans le range des 24 dernières heures. La, mon exemple est avec des tailles de 2 lots sur micro NDX, mais pour débuter, pour une personne qui à un budget potentiel de 10 micros lots par exemple, mieux vaux commencer avec des lignes de 1 micro lot par sécurité en s'autorisant maxi 4 lots pyramidés. (contre pyramide d'Alenbert, d'un point de vue mathématique, on incrémente les positions perdantes pour améliorer son prix moyen de trades en fait.

Merci

Comment fais-tu pour placer des ordres d'achat et de vente sur un même indice, chez moi c'est impossible

C’est parce que tu as un compte à risque limite sûrement.

pex ici, après les infos de 14H30, cela dimensionne le range potentiel. plutot eparpiller ses grilles de 640 à700. et plutôt avec un biais short en ce long WE US. En restant prudent, bien sûr. Ne tradez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre (mais ça c'est un basique). et gardez un potentiel de marge de 70 % pour commencer.

Qu entends tu par 70% de marge (je suis novice complet)

Mais j en apprends tout les jours avec patience!

Salut cissou.
Il s'agit de trading sur futures. Les différents brokers proposent ce que l'on appelle des comptes sur marge. Ils calculs les fonds dont tu dispose sur ton compte chez eux et classent les différents actifs en les valorisant suivant leurs risques respectifs. Pex si tu as du cash sur ton compte, il est valorisé par exemple à 100 % de sa valeur. si tu as des actions (actif moins sûr que le cash), ton potentiel "d'emprunt" est valorisé par exemple à 40 % de la valeur effective de tes titres. Si tu détiens des obligations d'état, en fonction de leurs grade (risque associé) elles peuvent etre valorisées de 95 % (emprunts d'états surs comme les USA, La RFA ou à un peut moindre niveau la France) ou moins s'il s'agit par exemple d'obligations d'états à risque 'pex Brésil, Argentine ou Liban) et pire d'obligations émises par des sociétés privées qui peuvent être en situation financiere difficiles.
Donc, tout ces actifs que tu peux détenir sur ton compte (cash, actions et obligations) te donnent une possibilité de trader des produits dits à levier. Dans ce cas là, tu détient ce qu'on appelle, un compte sur marge. Tu vas pouvoir faire du trading sur certains marchés (futures, options ...) dits marchés à terme, avec un pouvoir d'achat qui sera multiplié par 5 (cas des achats différents sur règlement mensuel dans le cas de certaines actions et produits financier cotés en France) et dans le cas de marchés dérivés, en général, un multiple de 20 fois tes fonds disponibles. Par ex, tu pourras acheter avec un capital disponible de 10 000 euros, un maximum de 200 000 euros d'actifs à levier (c'est bien sûr un maximum qui est rarement atteint car ton broker pourra (ou pas et je t'expliquerai ensuite les 2 types de broker auquel tu peux avoir affaire) te limiter l'usage d'un levier maximum pour ta sécurité). Donc, dans notre cas, tu peux par exemple acheter un contrat sur indice par exemple à 200 000 euros en ne disposant que de 10 000 validés en ressources sur ton compte. Une fois fait cela, il y a 2 cas potentiels : Soit tu t'es trompé ou soit tu à eu raison de faire ton investissement. pex tu as acheté l'actif en question (tu as ce qu'un appelle une position à l'achat, ou encore 'longue' sur l'actif en question), soit tu pense que l'actif va baisser et il t'est possible de prendre une position à la vente, au préalable, sans détenir l'actif en question. (dans ce cas là, tu prend une position à la vente, ou encore 'courte / short en anglais et tu deviens ce que l'on appelle un vendeur à découvert ie tu as vendu un actif que tu ne détenais pas avant). Si, par exemple, ton actif part à la hausse et gagne 1% donc sa valeur passe de 200 000 euros à 202 000 euros, bravo. tu as gagné 2 000 euros pour un budget d'investissement de départ de 10 000 euros, soit 20 % de gain, super .... Par contre, si tu as misé sur le mauvais coté et que tu pensais que ton actif allais baisser et que tu l'as donc vendu à découvert, là tu as perdu 2 000 euros sur tes 10 000 de départ et donc il ne te reste plus que 8 000 euros sur ton compte et là aie, aie aie..
Tous les jours ton broker fait un bilan de tes transactions et met ton compte à niveau (il te verse des plus values en € si tu es positif sur tes transactions ou il te retire tes moins values, toujours en €, si tu as eu des pertes). Et voila, c'est Simple.

Pour conclure, j'ai parlé de 2 sortes de brokers et tu va voir toute la différence de stratégie :

1°) Les brokers dits à contre-partie
Ce sont les plus rependus car ils autorisent des ouvertures de compte avec peu de cash (souvent quelques centaines d'€ suffisent).
Ces brokers vont servir d'intermédiaires entre les différents marchés de produits dérivés (pex Le Chicago board of trade, pour les dérivés américains, l'Eurex pour les allemands, Euronext ppour la France le benelux et autre, Le comex pour les matières premieres (or, argent ...) le nymex pour les dérivés pétroles et j'en passe.
Ces brokers proposent pour leur clients ce que l'on appelle des cfd à risque limité (ce sont des produits financiers qui sont gérés par eux, sur indices, sur devises, sur matières premières, sur actions ....). Donc si tu es client chez ce type de broker, c'est ce que tu achètera chez eux et donc ce ne sont pas les produits vendus par les différents marchés 'originels', type CME, CBOT, COMEX, NYMEX (regardes sur le net pour déchiffrer les acronymes).
Pour des raisons de sécurité financière de gestion du risque, les autorités financières ont obligés ces acteurs à vendre un de leur produit maison sous réserve qu'il couvrent leur risques (en cas de forte hausse ou baisse) en achetant ce que l'on appelle une contre-partie auprès des marchés dis primaires (CME, CBOT, COMEX, NYMEX, ...). Donc par exemple, tu décides d'acheter un CDF en position longue (achat) sur le nasdaq, il te vendront un CDF en général appelé Tech 100 US, qui réplique le Future Nasdaq en partie. et eux seront obligés pour se prémunir, de prendre une contre-partie sur ta position en vendant à découvert un montant équivalent à celui que tu as pris à l'achat, pour équilibrer le risque de fluctuation du cours (en gros ils prennent la position inverse à la tienne et donc ils tradent un peu contre toi en sorte, sachant qu'ils voient bien sûr l'intégralité des positions proses par leurs clients, ce qui peut potentiellement créer un biais si personnes malhonnêtes. Mais bon, cela n'arrive jamais .............. ???????

2°) Les brokers Classiques

Alors, en général, eux ne prennent que des commissions de courtage et n'ont aucun intérêt dans un sens de mouvement que de son opposé. Ces brokers proposent d'investir directement sur les marchés à terme, donc sans contre-partie et comme cela il est possible pour un particulier d'acheter un contrat à terme sur CAC40 géré par Euronext, par exemple. Mais la, le niveau de garantie demandé n'est plus de quelques centaines d'€ mais avoisine plutôt 4 000 € voire plus si le marché est volatil (donc plus risqué),lorsque la séance de cotation est active (pex pour le future cac c'est les horaires de cotation classique) et en dehors de ces horaires, ou les actions ne cotent pas, le niveau de garantie monte alors et peut passer pex à 6 000 € pour un contrat (c'est un exemple). l'idée sous-jacente est bien sûr de dire que le risque pris par une personne qui veux liquider son actif est plus important hors des périodes de cotation que pendant, d'où la différence d'exigence. En plus, il y a des périodes de la journée (et du WE) ou ni les futures, ni le marché cash ne cote (pex, le future CAC ne cote pas de 22h00 à 8h00 le lendemain, donc le risque est encore accru et les exigences de dépôts sont encore revues à la hausse (on peut passer par exemple d'une exigence de 6 000 à une exigence de 7 000 € => c'est un exemple). Le Cac reste un cas à part car c'est l'un des rares futures sur indice qui ferme sur une aussi longue période horaire d'une journée à l'autre. Pex, aux USA, le Future Nasdaq ne ferme que 15' pour maintenance, de 22h15 à 22h30, puis pour le changement de journée, de 23 H à 0H00 (heure européenne)

Et pour finir sur les niveaux de levier, il faut être très prudent avec les brokers sur cfd à risque limité car ils proposent des leviers démesurés (on était pour mémoire environ à 20 sur les contrats futures émis par les sociétés de bourse type CBOT NYMEX ou Euronext / Eurex et la tu peux avoir un levier sur cfd à risque limité de 100, voire plus). ce qui veut dire que si tu dépose 500 euros sur ton compte de trading chez ce type de broker, tu peux acheter théoriquement à levier max 50 000 euros. Si ton produit baisse de 1 % et vaut donc 49 500 euros, tu as tout perdu. Voila, sachant que 80 % des personnes qui tradent perdent de l'argent, je te laisse réfléchir la dessus (comme dirait Gustave Parking = Mon humoriste préféré).
De plus, avec les cfd à risque limité, tu peux perdre plus que ton investissement de départ, car en cas de panique / marché, le temps que ton broker liquide ta position, tu peux au final vendre encore plus bas que ce que ta limite de marge t'autorisait et lui devoir des sous. Et voila, j'espère avoir été clair. et bon WE à tous...

Et pour terminer sur le sujet des dérivés, il faut absolument se former auparavant pour être compétent à minima. Comme le législateur (amf en france) est prévoyant (et heureusement que c'est le cas), il y a des certifications de trading à obtenir pour être professionnel. Par contre, un particulier peut s'engager dans cette voie sans en appréhender les risques en allant chercher sur le net les réponses préalables aux questionnaires proposés par les différents brokers pour valider des autorisations de trading sur dérivés. Et c'est là qu'adviennent en général les problèmes.

Bonjour, je ne connaissais pas, merci pour le partage