Bonjour,
Je me suis gratté la tête avec un objectif. Faire mieux et rapidement si possible pour améliorer mes performances. En ayant observé pendant plusieurs mois les cours & Carnet d'ordres sur des ut temporelles (UT1, UT5, UT15) et ut en ticks (Utick2, Utick5, Utick10, et le classique Utick100), les carnets Bid et ask avec des historiques récents (1mois suffit) avec horodatage en heures, minutes, secondes et millisecondes (pour capter les datas du trading haute fréquence, car maintenant à mon sens c'est incontournable), je me suis aperçu de certains cycles (bien sur en lien avec les volumes), pour voir comment cela ce passe et étudier une méthode dérivée en fait de l'audio (filtrage passe bas, filtrage passe haut, spectre sonore, transformée de Fourier), car on le sait tous, le problème des indicateurs classiques du type MM, EMA, stochastique & macd ont un gros défaut = le Lag (retard du signal / situation présente). Et j'en ai tiré des conclusions et un début de méthode, plutôt d'un algorithme. Et au bout de pas mal d'heures de réflexions, qui m'ont fait mal à la tête, je me suis dis : est-ce qu'il n'existerait pas déjà quelqu'un sur le net qui aurait eu cette idée avant moi (un peu tard d'ailleurs car cela m'aurait fait gagner un temps précieux et des nuits plus reposantes auprès de ma moitié). Et bien, cet homme existe et il s'appelle John Elhers (pour les curieux, recherchez sur youtube, vous trouverez). Je pense le contacter dès demain (avec le décalage horaire, on s'adaptera). En fait, j'arrive a trader en utilisant ma méthode, qui se rapproche de ses travaux et c'est curieux que l'on en soit arrivé à cette même conclusion lui et moi (cela dois être du à nos parcours (ingénieur passionné par l'informatique et l'audio / la musique). En appliquant mes premiers préceptes, je réalise en ce moment environ 300 à 400 trades (durée de 5s à 3 mn), avec un succès à 96 %. reste à travailler 3 point hors cible en drawndown (j'utilise prt). Notre ami américain est sur tradestation, bon cela me rappellera des souvenirs. Cette méthode permet de détecter en temps réel l'arrivée des gros poissons (analyse data volumes en live avec vitesse & accélération) et de se préparer aux phases de tendance. L'arbitrage ce fait entre périodes (ou micro périodes de range et périodes de tendances). Pour l'instant je n'arrive qu'à exploiter les périodes de tendance mais je pense qu'il est également possible d'utiliser les périodes de range. Bon voila, si intéressé, n'hésitez pas à poster. bonne soirée.
Je me suis gratté la tête avec un objectif. Faire mieux et rapidement si possible pour améliorer mes performances. En ayant observé pendant plusieurs mois les cours & Carnet d'ordres sur des ut temporelles (UT1, UT5, UT15) et ut en ticks (Utick2, Utick5, Utick10, et le classique Utick100), les carnets Bid et ask avec des historiques récents (1mois suffit) avec horodatage en heures, minutes, secondes et millisecondes (pour capter les datas du trading haute fréquence, car maintenant à mon sens c'est incontournable), je me suis aperçu de certains cycles (bien sur en lien avec les volumes), pour voir comment cela ce passe et étudier une méthode dérivée en fait de l'audio (filtrage passe bas, filtrage passe haut, spectre sonore, transformée de Fourier), car on le sait tous, le problème des indicateurs classiques du type MM, EMA, stochastique & macd ont un gros défaut = le Lag (retard du signal / situation présente). Et j'en ai tiré des conclusions et un début de méthode, plutôt d'un algorithme. Et au bout de pas mal d'heures de réflexions, qui m'ont fait mal à la tête, je me suis dis : est-ce qu'il n'existerait pas déjà quelqu'un sur le net qui aurait eu cette idée avant moi (un peu tard d'ailleurs car cela m'aurait fait gagner un temps précieux et des nuits plus reposantes auprès de ma moitié). Et bien, cet homme existe et il s'appelle John Elhers (pour les curieux, recherchez sur youtube, vous trouverez). Je pense le contacter dès demain (avec le décalage horaire, on s'adaptera). En fait, j'arrive a trader en utilisant ma méthode, qui se rapproche de ses travaux et c'est curieux que l'on en soit arrivé à cette même conclusion lui et moi (cela dois être du à nos parcours (ingénieur passionné par l'informatique et l'audio / la musique). En appliquant mes premiers préceptes, je réalise en ce moment environ 300 à 400 trades (durée de 5s à 3 mn), avec un succès à 96 %. reste à travailler 3 point hors cible en drawndown (j'utilise prt). Notre ami américain est sur tradestation, bon cela me rappellera des souvenirs. Cette méthode permet de détecter en temps réel l'arrivée des gros poissons (analyse data volumes en live avec vitesse & accélération) et de se préparer aux phases de tendance. L'arbitrage ce fait entre périodes (ou micro périodes de range et périodes de tendances). Pour l'instant je n'arrive qu'à exploiter les périodes de tendance mais je pense qu'il est également possible d'utiliser les périodes de range. Bon voila, si intéressé, n'hésitez pas à poster. bonne soirée.
