falex a écrit :Oui mais de combien sur quel échantillon avec quel r/r ?
La réponse me semble évidente pour le risque/reward
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Tu achètes sur dépassement du LW une fois le HL confirmé - dans ce cas le stop sous chaque HL et tu poursuis ton trade tant que pas LW -> tu peux aussi passer sur une UT sup pour déterminer des sorties échelonnées (tu suis alors en swing sur UT sup plus qu'en scalp).
Quant à quel échantillon, tu fais appel au backtesting , alors je ne suis pas dans la mesure de te répondre, n'en faisant pas de manière systématique (ou statistique) mais comme tu as dit précédemment, c'est le BABA du marché ("la loi de dow").
Une entrée à moindre risque (tant que pas de HL - "haut plus bas") - Ce qui résume le fait d'inutile d'attraper les bouts de vagues (si on n'a pas d'autres moyens de les calculer !!) mais ensuite de suivre la vague.