salut , purée , je suis tombé sur les 2 séances bonnes , mdr
absolument désoled ..
*SCRIPT=D1
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* STRATEGIE BASEE SUR LE CROISEMENT DE DEUX MOYENNES
* Taille des bougies : 10 minutes
* $MMA_1 - Moyenne arithmétique : Base=Close; Période=8e
* $MMA_2 - Moyenne arithmétique : Base=Close; Période=23
* - Achat si $MMA_1 passe au dessus de $MMA_2 et rsi9 >50
* - Vente si $MMA_1 passe au dessous de $MMA_2 et rsi9 < 50
* - Pas de prise de position si on est à moins de 5 minutes d'une stat
* - Fermeture des positions si on est à moins de 5 minutes d'une stat
* - Fermeture des positions si on on a perdu 10 points
* AVERTISSEMENT :
* Cette stratégie est fournie à titre d'exemple d'écriture d'un script.
* Ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement.
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* Paramètres généraux
%TYPE_CONTRAT = MINI
%INTRADAY = OUI
%SL = 10
%PYRAMIDAGE = NON
%MOYENNAGE = NON
%HEURE_DEBUT = 09:00
%HEURE_FIN = 20:00
* Initialisation des variables optimisables
!MINUTES_STAT = 5
* Détermination si on est proche ou non de la prochaine statistique
PROCHE_STAT si $MINUTES_AVANT_STAT <= !MINUTES_STAT
* Vente $RSI_1 <50
#VENTE si $MME_1 TraverseVersBas $MMA_2
#VENTE FauxSi PROCHE_STAT
* A $RSI_1 chat>50
ACHAT_OK si $MME_1 TraverseVersHaut $MMA_2
#ACHAT si ACHAT_OK et non PROCHE_STAT
* Fermeture des positions si on est proche d'une statistique
#FERMER si PROCHE_STAT
sur ut 10 min , ou 30 au choix , recouper les 2 est une idée ...
largement améliorable
j' avoue , 30 min , mais 10 ans de backtest avant ...
il faudrait cumuler les séances de cotation pour utiliser des indicateurs longues distances ... ( mm 150 par ex )
le contrat futures dax fait 3 mois , des fichiers de 3 mois quoi ...
http://www.dailymotion.com/video/xs8ze0_la-tactique-du-gendarme-bourvil_music
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et à bientôt.
