Pendant un mois, chaque jour, à l’ouverture du marché, on prend une position avec nombre de lots maximum permis par le capital disponible et on clôture cette position à la fermeture du marché.
On suppose que l’on prends toujours la position dans le bon sens pour être gagnant en fin de journée.
Le gain de la journée est ajouté au capital disponible pour la journée suivante.
Les calculs tiennent compte de la marge, du spread et du Max Drawdown.
On obtient le résultat suivant :
.