Comment réussir lorsque le marché fait n'importe quoi?

Bonjour la team, je ne savais pas trop quoi faire aujourd'hui, je vous présente donc "BarbaTruc", après la fibounacci et dans cet esprit de partage, voici le robot qui peut vous aider lorsque vous n'êtes pas sûr de votre coup...

Tester sur indice anglais, Dax et CAC en 1 minute (100000 x unités), marge 80% et spread=1, vous m'en direz des nouvelles...

Code : #

// Déclaration des variables de traitement et configuration robot
DEFPARAM PreLoadBars = 4200
DebutTrading = 070001
FinTrading = 215959

MM4200 = Average[4200](Close)
MM1 = Average[1](Close)
RSIActuel = RSI[14](Close)

ONCE OKForBuy = 0
ONCE OKForSell = 0



// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
IF NOT LongOnMarket AND NOT ShortOnMarket THEN
IF Time>DebutTrading AND Time<FinTrading AND MM1 CROSSES OVER MM4200 THEN
OKForBuy = 1
ENDIF
IF OKForBuy=1 AND RSIActuel[1]<30 AND RSIActuel>30 AND MM1[1]>MM4200[1] AND MM1>MM4200 THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
SET STOP pLOSS 12 pTRAILING 100
OKForBuy = 0
ENDIF
ENDIF



// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
IF NOT ShortOnMarket AND NOT LongOnMarket THEN
IF Time>DebutTrading AND Time<FinTrading AND MM1 CROSSES UNDER MM4200 THEN
OKForSell = 1
ENDIF
IF OKForSell=1 AND RSIActuel[1]>70 AND RSIActuel<70 AND MM1[1]<MM4200[1] AND MM1<MM4200 THEN
SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
SET STOP pLOSS 12 pTRAILING 100
OKForSell = 0
ENDIF
ENDIF

Spoiler:

Oui Madame, enfin un robot avec un RR équilibré! Des stops?? j'ai bien vu des stops?!?

Spoiler:

Et tout cela gratuitement, pas de sur-optimisation, fonctionne sur les indices cités, à backtester aujourd'hui absolument...

A vous lire...

+, koub. :musique:

N'ayant pas prt, j'ai tenté de lire le code mais malheureusement, mes connaissances en programmation sont assez limitées :musique:

Donc, si j'ai bien compris, tu achètes quand la MM1 passe au-dessus de la MM4200 et tu vends quand la MM1 passe sous la MM4200, sachant que la MM4200 est très plate. Cependant, deux questions me viennent à l'esprit :

1) Pourquoi utiliser une moyenne mobile aussi large qui ne sera traversée par le cours que rarement ? Est-ce dans le but d'obtenir des signaux de meilleure qualité ?
2) Pourquoi utiliser le rsi puisque tu prends position à l'achat et à la vente peu importe le niveau du rsi, si j'ai bien compris ?

C'est nice en tous cas

Plop Samuel,

1) Pourquoi utiliser une moyenne mobile aussi large qui ne sera traversée par le cours que rarement ? Est-ce dans le but d'obtenir des signaux de meilleure qualité ?

Principe du MTF, la MM4200 correspond en fait à une période de 25h de souvenir... PRT traite uniquement sur clôture de bougie, ça permet d'effectuer un traitement minute...

2) Pourquoi utiliser le RSI puisque tu prends position à l'achat et à la vente peu importe le niveau du RSI, si j'ai bien compris ?

Le RSI ne sert que de filtrage...

Si tu veux, le principe, malgré les entrées hasardeuses (j'ai mieux)il s'en sort relativement bien sur les derniers mois... je vois bon nombre de BT de robots mal équilibrés, martingaleux & co, sans utilisation de stops donc à forte probabilité de réussite mais avec un RR de 10/1 parfois... ce n'est que quelques lignes de codes hein, à ne pas utiliser en réel...

+, koub.

- koub37

merci

OK, merci beaucoup pour ces précisions Koub

- koub37

l ideal ça serait d avoir un indicateur sur la graph prix qui symboliserait le trailer stop , histoire de caler la stop garanti a 22 heurs pour pouvoir dormir tranquille .

LoL LaDefense, tu plaisantes où tu es sérieux ?

il n'est pas assez construit ce code, il ne faut donc pas l'utiliser en réel... après pour faire un forwardtest pour le fun, pourquoi pas, donnes nous tes résultats...

+ :roll:

LoL LaDefense, tu plaisantes où tu es sérieux ?

il n'est pas assez construit ce code, il ne faut donc pas l'utiliser en réel... après pour faire un forwardtest pour le fun, pourquoi pas, donnes nous tes résultats...

+ :roll:

pourquoi faire la fine bouche ?

je dis pas que sur ce meme concept on puisse faire un peu mieux , sans pour autant optimiser ou suroptimiser .

on va faire confiance a prt sur ce Backtest , on va dire qu il est gagnant .

c est sur que un stop a 100 point , meme trailing ça peut faire peur , mais si t es jamais stoppe a 100 point ....

meme en admettant qui tu soit stoppé a 100 point ( 500 euros ) la sur les trois derniers mois t as deja "paye " un stop a ce prix .

En resumé : moi je vois le systeme aussi en money management , pas que en terme de points

pour finir , ça peut faire partie d une panoplie de systemes ...

c est sur que un stop a 100 point , meme trailing ça peut faire peur , mais si t es jamais stoppe a 100 point ....

meme en admettant qui tu soit stoppé a 100 point ( 500 euros ) la sur les trois derniers mois t as deja "paye " un stop a ce prix .

Si tu lis le code, le stop est à 12 pips, c'est le trailing stop qui est à 100 points...

Cela signifie en gros que si le cours décale de 230 pips en ta faveur par rapport au prix de ta prise de position, puis renversement de 300 pips, grâce au trailing, tu obtiens une PV de 118 pips.

Parlons Money Management si tu veux... Avec un stop à 100 pips, le pourcentage de réussite serait élevé et le RR largement déséquilibré (comme la plupart des BT postés dans cette section: 80% de réussite, perte moyenne = 1000, gain moyen 100). Ça se passera relativement bien sur un gros compte si tu n'es pas trop gourmand mais sur un petit compte, tu fais quelques pertes consécutives (ce qui arrivera) et pschitt ! ton compte est vidé avant avoir eu le temps de dire ouf... "Laisser courir ses pertes et couper ses gains"???

pourquoi faire la fine bouche ?

Si tu regardes ce BT, il semble bon mais trop peu de trades réalisés...

Si tu le lances, tu remarqueras que les entrées ne sont pas forcément les meilleures, il est profitable car le RR est équilibré par rapport au % de réussite sur cette période d'un trimestre et dans ce sens, pas de risque de purge immédiat, tu le vois venir...

je ne miserai pour autant aucun denier dessus... Par contre, un BT réalisé sur 3 ans avec un RR identique et un taux de réussite qui avoisine les 40, 50%, banco!

Voili voilou, koub.

SET STOP pLOSS x pTRAILING y :

Un stop de protection est placé à x
points
du prix d'entrée en position.
Suite à une variation de prix, si l'écart entre le stop suiveur et le prix actuel est inférieur à l'écart entre le stop
de protection et le prix actuel, alors le stop de protection devient un stop suiveur de y
points
.

ok je l avait pas vu comme ça ....

j avait compris que tu obtenais ces resultats avec un stop suiveur a 100 points et un pas de 12 points .

no pb

bon alors, tu te lances en forward test? je serai curieux de voir ce que cela donne en FT jeudi prochain...

no pb

bon alors, tu te lances en forward test? je serai curieux de voir ce que cela donne en FT jeudi prochain...

je pourrait le faire ... je suis en demo avec un capital de 30 000 euros ... :musique:

Plop, j'oubliais que le trailing stop n'est pas fonctionnel sur ProOrder, donc c'est mort pour le forward test, j'ai codé une sorte de trailing stop il y a quelques jours coupure si cassure des x% du range mais du fait que cela agisse à la cloture Bougie, il ne faut pas un décalage de fou, sinon tu exploses ton MM...

C'est marrant ça, la fonction trailing uniquement dispo en backtest, plutôt rageant... haha

En gros, tu trouves la méthode en backtestant sur prt et tu codes via les API...

+

Bon bah il n'a pas explosé en plein vol le pépère, enfin en BT en tout cas...

Ça me donne pas mal d'idées, j'ai pris du recul cette semaine, je vais tester ce WE et si OK, commencer à bosser sur l'Api IG...

+, koub.

Bon bah il n'a pas explosé en plein vol le pépère, enfin en BT en tout cas...



+, koub.

tu parles de ton code ?

bien sûr LaDéfense, je n'aurai jamais osé parler de toi en te nommant pépère...

LoL

bien sûr LaDéfense, je n'aurai jamais osé parler de toi en te nommant pépère...

LoL

t inquiète je me sentait pas visé non plus .....

tu l'as testé au final LaDéfense? Ça n'a pas attiré grand monde ce thread...

Enfin, peu de participants je veux dire...

Spoiler:

j'vais me poser devant pulp fiction, dure journée demain, les dossiers se sont entassés et j'ai arrêté de fumer depuis lundi sans aide nicotine, autant vous dire que je suis exécrable...

Félicitations !

merci Greg ^^

Spoiler:

pas facile... sacrée cochonnerie... fumeur depuis 22 ans, je commençais à cracher mes poumons... bizarrement, le plus dur à combattre, c'est l’ennui... Tu sais quand tu rentres chez toi, que tu as tes habitudes et que tu cherches ton paquet de clopes... ça va mieux là, si je passe le WE, je suis sauvé...