ATR sur ProRealTime : le calcul de l’Average True Range

L’ATR de ProRealTime, ou Average True Range, est la moyenne lissée du True Range, l’amplitude « vraie » de chaque barre : le plus grand de trois écarts, du plus haut au plus bas, du plus haut à la clôture précédente, du plus bas à la clôture précédente. Le manuel ProBuilder le définit en une ligne : la moyenne mobile par lissage de Wilder du True Range. Dans la version 13, « Average True Range (ATR) » figure parmi les vingt indicateurs courants du bouton des indicateurs. Il mesure une amplitude, jamais une direction.

Où trouver l’ATR dans ProRealTime 13 ?

Dans le panneau du bouton des indicateurs, sur la barre du haut du graphique. Ce panneau, intitulé « Suggestions », présente un champ « Recherche… » puis une liste de vingt indicateurs courants ; « Average True Range (ATR) » y est en bonne place, entre « + Hauts et + Bas » et « Ichimoku ». Chaque ligne porte une étoile de favori et une mention, « sur prix » ou « nouveau panneau ». Le clic droit sur le graphique propose aussi « Ajouter indicateur… ». Le bouton donne aussi accès à la fenêtre « Indicateurs & Systèmes de trading » : l’ATR y porte le même nom, à côté d’un « Average True Range (ATR) Projection » et d’un « Average Daily Range (ADR) », et sa fiche se lit à droite de la liste.

D’après le manuel d’aide de ProRealTime, les indicateurs qui ne sont pas « sur prix » s’affichent dans un panneau indépendant, sous celui du prix. C’est le sort logique d’un ATR : une amplitude de quelques points n’a rien à faire sur l’échelle d’un prix qui en compte des milliers. Il lui faut la sienne.

Comment est calculé le True Range, la base de l’ATR ?

La fiche de l’indicateur, dans ProRealTime 13, retient pour True Range le plus fort de trois écarts, pris en valeur absolue. Pour une barre, ces trois nombres sont : son plus haut moins son plus bas ; l’écart, en valeur absolue, entre son plus haut et la clôture précédente ; l’écart, en valeur absolue, entre son plus bas et la clôture précédente.

Un exemple vaut mieux que la formule. La barre précédente a clôturé à 100 ; la barre du jour a fait 104 au plus haut et 101 au plus bas. Les trois écarts valent 3, 4 et 1 : le True Range est 4. La simple amplitude de la barre, 3, oubliait le point qui sépare la clôture précédente du plus bas du jour. Tout l’intérêt du True Range est là : il compte l’écart laissé entre deux barres, que la barre seule ne montre pas.

ProBuilder distingue les deux. Range est, d’après le manuel, la différence entre le prix le plus haut et le plus bas de la barre courante ; TR(price) désigne le True Range.

Comment est calculé l’ATR à partir du True Range ?

Par une moyenne mobile des True Range, dit la fiche de la plateforme ; un lissage de Wilder sur N barres, précise le manuel ProBuilder. La documentation ProBuilder de ProRealCode ajoute que cette moyenne de Wilder a été conçue pour l’ATR.

Une moyenne amortit, c’est sa raison d’être : une barre agitée fait monter l’ATR sans l’emporter à elle seule.

L’indicateur est dû à J. Welles Wilder, qui l’a présenté dans son livre New Concepts in Technical Trading Systems La fonction de ProBuilder s’écrit AverageTrueRange[N](price).

Que mesure l’ATR dans ProRealTime, et que ne dit-il pas ?

Il mesure l’amplitude moyenne des barres, dans l’unité du prix : des points sur un indice ou un future, des euros sur une action. Il ne dit rien du sens. La fiche de la plateforme lit un ATR élevé comme le signe d’une forte volatilité, sans plus : un ATR qui monte signale des barres plus larges, et un marché qui s’effondre en fait d’aussi larges qu’un marché qui s’envole.

Deux conséquences découlent du calcul. L’ATR dépend de l’unité de temps : celui d’un graphique en 5 minutes et celui d’un graphique journalier ne parlent pas des mêmes barres. Et il ne se compare pas tel quel d’un instrument à l’autre, puisqu’il s’exprime dans le prix de chacun.

On s’en sert souvent pour proportionner la distance d’un stop à l’agitation du moment. C’est un usage, pas une garantie : l’ATR décrit les barres passées et ne s’engage sur aucune des suivantes. Les futures peuvent faire perdre plus que le dépôt.

Quelles autres mesures de volatilité ProRealTime propose-t-il ?

Le glossaire du manuel ProBuilder en définit plusieurs ; j’en retiens sept, ATR compris, de la plus brute, l’amplitude d’une barre, à la plus statistique, la volatilité historique.

L’écart-type est la mesure qui fait la largeur des bandes de Bollinger ; le True Range sert de brique à d’autres calculs. Le manuel ProScreener en donne un exemple : il y estime la « volatilité habituelle » d’un titre par la médiane du True Range sur 3 barres.

Quel réglage choisir pour l’ATR dans ProRealTime ?

Il n’y en a qu’un, le nombre de barres, et il n’en existe pas de bon. Les 14 périodes de l’exemple de la documentation ProBuilder sont un point de départ, non une prescription. L’arithmétique dit le reste : plus N est grand, plus chaque barre pèse peu et plus la courbe est lente et lisse ; plus N est petit, plus elle sursaute.

D’après le manuel d’aide, la fenêtre de propriétés de l’indicateur, qui s’ouvre à l’ajout, permet de modifier les variables du calcul, les couleurs, l’épaisseur et le style ; la case « Paramètres par défaut pour cet indicateur » mémorise le choix. Essayez plusieurs valeurs sur un compte de démonstration : c’est en regardant la courbe changer que l’on comprend ce qu’on lui demande.

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Comment écrire l’ATR dans un code ProBuilder ?

Par le nom de la fonction, le nombre de barres entre crochets, le prix entre parenthèses :

RETURN AverageTrueRange[14](Close)

Le True Range s’obtient de même par TR(Close). Les deux fonctions figurent aussi aux glossaires des manuels ProBacktest et ProScreener : l’ATR calculé sur le graphique peut donc servir tel quel dans une stratégie ou dans un scanner. La création d’indicateurs personnalisés et les scans ProScreener sont disponibles dans la Complète et la Premium.

Questions fréquentes sur l’ATR dans ProRealTime

Les noms des boutons, des panneaux, des fenêtres et des indicateurs ont été relevés à l’écran dans ProRealTime Complète, version 13, le 12 novembre 2026.