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Anomalie sur l'ES FUTURE, explications ?

par Billybuddy » 01 août 2020 16:35

Bonjour,

Je suis en train d'essayer de comprendre une stratégie d'un trader américain qui trade sur l'ES en 2000 ticks (Future).
Afin de comprendre sa manière de faire, je suis allé comparer une image de son chart (Ninja Trader) avec ce que peut me proposer le compte prorealtime avec ib (Démo pour l'instant mais aucun impact)

Il a pris ce trade car la Bougie indiquée (Là ou il y a la flèche d'ordinateur, en haut à droite) est venu dépasser les 2/3 bougies précédentes créant un "failed second entry"
A la limite, l'explication du trade est secondaire.

La surprise c'est lorsque que je regarde le même indice future en 2000 ticks, cette mèche haute a disparu !! Il n'aurait jamais pris le trade en s'appuyant sur le future prt..

Comment l'expliquer ??? Le cours a bien été à ce niveau là a un moment donné, comment se fait t-il que ib n'est pas reproduit cette mèche ??

Photos à l'appui :

Screenshot du trader américain avec la mèche haute au niveau de la flèche :
ES Future Ninja Trader-min.jpg
Screenshot de prt ib avec la mèche manquante, pas de nouveau plus haut ! :
Exemple Future ES prt.jpg
Merci pour vos réponses...
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Re: Anomalie sur l'ES FUTURE, explications ?

par Garex » 01 août 2020 18:44

Si tu regardes en détail, l'ensemble des bougies n'ont quasiment rien à voir entre les deux images. Étrange, au départ j'ai pensé que ce n'était pas le même type de contrat (12,5 ou 25$ le point) mais si il a le ticker ES qui correspond au E-mini. Peut-être que la démo n'affiche pas le flux réel après tout. Faudrait demander à prt.

Re: Anomalie sur l'ES FUTURE, explications ?

par Billybuddy » 01 août 2020 21:58

Merci pour ta réponse.
En effet les bougies ne se ressemblent pas vraiment mais les niveaux sont respectés (sauf pour mon exemple)
On peut imaginer un décalage par rapport au moment ou le compteur des 2000 ticks est "remis à zéro".

Mais c'est un autre problème et malheureusement il ne résout pas le problème de dépassement de niveau, ce qui est vraiment étrange...
Quant au flux réel, le gars de prt m'avait déjà confirmé qu'il s'agit du même cours donc je pense pas que ça vienne de là..
J'espère qu'on trouveras une explication à ce pb !

Re: Anomalie sur l'ES FUTURE, explications ?

par Obi Wan Kenobi » 02 août 2020 01:15

On a déjà répondu souvent à cela rien de neuf.

C’est normal c’est des TICKS et pas des bougies en minutes. Donc c’est toujours différent les graphiques, cela va dépendre de la première référence du tick

Ensuite ton américain a peut-être une connexion non pro donc qui lui mange des ticks, qui arrivent en retard ou il n’a pas la fibre donc il perd des ticks. Il y a beaucoup de broker US qui stream les ticks pour faire des économies de bandes passantes donc ils envoient des screen shoot de ticks et pas l’intégralité des ticks. C’est ce que fait ib Ninja etc Donc il y a beaucoup d’erreurs car ils sont compressés. Ils font des économies sur la bande passante c’est ce qui coûte le plus cher au broker. De plus si tu as une connexion adsl tu perds beaucoup de ticks qui arrivent en retard (donc qui ne sont pas affichés) ou qui se perdent à jamais (erreurs FEC). Donc avec le même PC, le même broker, le même lieu tu as des différences. J’ai eu l’adsl et le câble en même temps dans mon appartement et j’avais des différences car les connexions et les fai étaient de qualité différente. Le jour et la nuit.

Quand je suis passé de l’adsl à la fibre j’ai eu l’impression que le nombre de ticks doublait. J’avais tout simplement une meilleure connexion et je recevais tous les ticks (ou du moins beaucoup plus). Et c’était le même broker.

N’oubliez jamais qu’on a des connexions de m..de même avec la fibre optique par rapport aux pros. Le broker peut envoyer tous les ticks mais comme on a des connexions grands publiques on en a beaucoup qui se perdent ou qui n’arrivent jamais.

Pour avoir tous les ticks il faudrait une connexion dédicacée en T1 ou T3 à proximité des places boursières et connectés en direct ou une ligne directe c’est le broker . Environ 5000€ à 15000€ par mois pour avoir une ligne dédiée en direct.

Donc nos connexions chez Orange Free etc à 29€ on ne peut pas trop en demander.

Sinon si tu es en démo tu as le cours steamé le moins cher. C’est expliqué par ib sur leur site. 250 ms. Quand tu es en réel tu as le choix entre 3 flux : du non filtré si tu as un super pc type i9 12 cœurs et la fibre au flux streaming pour les petits pc ou ligne adsl faible pour éviter de les saturer et donc de freezer sur ton pc et que tu ne puisses pas passer un ordre en cas de volatilité.

Re: Anomalie sur l'ES FUTURE, explications ?

par Obi Wan Kenobi » 02 août 2020 01:39

Ah et j’oubliais. Quand vous regardez une vidéo YouTube c’est du 30 image secondes généralement.. et YouTube compresse en retirant des frames. Donc un screen shoot toutes les 3ms au mieux. Donc vous voyez beaucoup moins de ticks que dans la réalité. Quand il y a de la volatilité, une vidéo YouTube vous montrera au mieux 30% des ticks que voit le trader en réel.

Re: Anomalie sur l'ES FUTURE, explications ?

par Garex » 02 août 2020 08:47

:top:

Re: Anomalie sur l'ES FUTURE, explications ?

par Billybuddy » 02 août 2020 09:29

Merci pour cette réponse complète, je pense donc que cet américain doit avoir une très bonne connexion et qu'il voit plus de TICKS que ce que prt démo a décidé de m'afficher.

Le passage en 1 minute vient confirmer ton point de vue car la mèche apparaît. Même si l'affichage temps est clairement déconseillé dans cette stratégie. (Voir ci-dessous)

Je vais mettre sur le dos de la coïncidence cet absence de TICK "à la hausse" à ce moment précis qui, pour lui, lui a permis de prendre son trade.
On se rend compte que si on veut trader comme des pros, faut du matoss de pro..

Quant aux vidéos Youtube, je n'étais pas au courant, et c'est un peu difficile de se dire que la vidéo partagée sur Youtube ne reflète pas totalement la réalité de ce que voit le trader.
Même si maintenant je n'en ai aucun doute !
Exemple en minute-min.png
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Re: Anomalie sur l'ES FUTURE, explications ?

par Obi Wan Kenobi » 02 août 2020 13:06

Pour faire des vidéos en 60 fps de mes trades (que YouTube transfère en 59 fps pour économiser de la bande passante) je peux te dire que tu en perds des ticks. :cry:

C’est normal une vidéo c’est une succession de screen shoot 30 images par Seconde c’est que 30 screen shoot par seconde. Entre deux screen shoot tu ne vois rien. Il faudrait du 200 300 fps pour avoir la réalité et quand il y a de la volatilité 1000 fps :)

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