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Arbitrage avec stops loss garantis

par pdenoeud » 17 avr. 2018 00:12

J'ai vu beaucoup de discussions au sujet des stops garantis mais je ne vois pas d'éléments qui réponde précisément à la question suivante.
Certains brokers (ig notamment) proposent sur certains actifs des stops loss garantis, avec une distance de stop loss minimum. Je peux donc faire de l'arbitrage en prenant 2 positions opposées, chez 2 brokers différents, sur le même actif, avec des stops loss garantis serrés. Ces 2 positions seraient prises peu de temps avant la fermeture, en semaine ou le vendredi soir.
Au pire, le gap du matin n'est pas assez important, aucun stops loss n'est activé et je perds 2 fois le spread. Au mieux, le gap est assez important et je gagne le montant du gap - la distance avec mon stop loss - les 2 spreads.

Cela semble trop facile donc il doit y avoir des éléments qui empêchent cette stratégie, mais lesquels?
Cela pourrait être:
- la distance minimum des stop loss garantis trop grande par rapport aux gaps, mais il me semble qu'elle est faible chez certains brokers (ig notamment)
- le timing de la prise de position avec stop loss garanti : certains brokers doivent interdire d'ouvrir une telle position juste avant la fermeture. Quelqu'un sait-il ce qu'il en est chez ig?

Qu'en pensez-vous?

En poussant la réflexion, si la stratégie était viable, elle pourrait être utilisée chez ig uniquement en plaçant les 2 trades sur 2 sous comptes (impossible sur un seul et même compte).

Re: Arbitrage avec stops loss garantis

par Doudidoudou » 17 avr. 2018 16:26

Je suis novice mais voila mon analyse.
Tu ne prends pas en compte le fait que ig les cfd à risque limité cotent en 24h/24 donc si le stop est touché en overnight (spread=2 ou 4 fonction de l’heure + 1 pour stop garantis) plus possible retour de la valeur à son niveau de clôture de la veille avnt l'ouverture = perte max sur une des positions + gros spread + pas de gain sur la seconde.
Pour peu que la valeur fasse du yoyo en overnight, tu exploses tes deux stops. Là je te laisse faire le bilan !

On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. :D

Re: Arbitrage avec stops loss garantis

par Benoist Rousseau » 17 avr. 2018 16:28

;)

Re: Arbitrage avec stops loss garantis

par pdenoeud » 18 avr. 2018 10:31

:( :( :(
Je me disais bien... merci!

Re: Arbitrage avec stops loss garantis

par pdenoeud » 20 avr. 2018 16:25

En même temps, il reste les week-ends. Avec du swap sur 3 jours à payer, mais des gaps plus importants...
ig propose du trading le week end sur certains indices, mais les stop loss garantis ne sont pas impactés par les cotations du week end.

Re: Arbitrage avec stops loss garantis

par Doudidoudou » 20 avr. 2018 23:30

Mais c'est qu'il récidive... :bravo:

Re: Arbitrage avec stops loss garantis

par pdenoeud » 23 avr. 2018 15:42

Dis Doudidoudou, je n'ai pas compris. Pourquoi je récidive? La stratégie est jouable le WE il me semble...

Re: Arbitrage avec stops loss garantis

par Toto le Héros » 23 avr. 2018 17:11

Bonjour,
Je pense comme Doudidoudou que ton plan ressemble à un "pan dans ta face" dans bien des cas.
Je crois + à un trading de conviction, où tu attends l'ouverture pour rentrer "d'un seul côté".
Cela étant rien ne t'empêche de simuler ton scénario sur le Probacktest de PRT CFD à risque limité.

Re: Arbitrage avec stops loss garantis

par Doudidoudou » 23 avr. 2018 19:54

Bon,

Effectivement, sans juger ta stratégie et en restant pragmatique, ton positionnement sur le week-end est en théorie valide. Cela n'était pas le cas en semaine.
Comme la fait notre amis Kepler avant nous, il faut savoir changer de référentiel! Dans le premier cas, la faille dans ton analyse était liée à l'utilisation d'un référentiel purement "égocentrique" . J'ai pris un référentiel "ig-centrique" pour te faire constater les limites de ta réflexion.
Fais de même, prends le point de vu de ig et tu aura ta réponse.

J'ai l'impression que tu as potassé le sujet donc je te laisse une chance de le découvrir par toi même. Si tu ne trouves pas, fais le moi savoir, je te proposerai ma solution!
... Pour ce qu'elle vaut... :)

Re: Arbitrage avec stops loss garantis

par pdenoeud » 04 mai 2018 15:41

Salut Doudidoudou

j'ai potassé et effectivement ce n'est pas viable sur le long terme : la combinaison spreads trop grands/distance minimum des stops loss garantis trop grande/gaps trop petits fait que la stratégie n'est pas gagnante. En effet, ig est market maker, ils ne sont as fous :-)
C'est quoi ta solution à toi dis moi?

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