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Arbitrage FCE Mars/ FCE Avril

par Chouini l'ourson » 14 Mar 2018 22:35

Bonsoir,
J'ai ouvert un compte démo (via le lien Andlil évidement ;) ) et j'ai commencé à bidouiller:
J'ai crée un spread qui divise la valeur du fce mars par la valeur du fce avril

Quand je regarde au niveau graphique, je me dis qu'il y a des opportunités d'arbitrage entre les 2 contrats, comme le jeudi 1er mars à 15h00:

Si je prends un short sur mars et un long sur avril à l'ouverture de la bougie de 15h00 et que je clôture à la fin de la bougie (16h00, mon graphique est en 1 h),
ça donne:
Short FCE mars: ouverture=5277 / clôture=5247 bilan = +30 points
Long FCE avril: ouverture=5223 / clôture=5230.50 bilan = +7.50 points

Si je néglige le spread et les frais, le gain brut est de 37.5 points en 1 heure.

J'ai suffisament d'expérience en bourse pour ne plus croire aux reves et à l'argent facile. Par contre, je ne maitrise pas les contrats futures.
J'en appelle à ceux qui ont plus d'expérience pour me dire si ce type de trade est reproductible ou bien si je fonce droit dans le mur...sans m'en rendre compte.
Merci d'avance

Re: Arbitrage FCE Mars/ FCE Avril

par Jim » 15 Mar 2018 00:05

Tu vends du rêve :mrgreen:

A mon avis, l'échéance lointaine est moins tradée que la récente ce qui peut donner des prix de clotures aberrants en UT 1h. Par exemple, si FCE avril est tradé à 21h01 pour 5200 et n'est plus tradé avant 22h00, le prix de cloture retenu sera 5200, même si le FCE mars monte de 30 points pendant la dernière heure, ce qui donnera un spread d'environ 30 points.

Il faudrait que tu reprennes les prix en UT 1 min et que tu les compares manuellement (sans l'outil de spread).
Je te souhaite que je me trompe :musique: mais j'ai déjà observé pareille martingale sur des UT plus courtes

Re: Arbitrage FCE Mars/ FCE Avril

par Chouini l'ourson » 16 Mar 2018 17:17

Effectivement, quand on passe sur des UT courtes, ça ne fonctionne pas. Une observation en temps réel me permet de conclure que la décorrelation existe bien mais elle est tellement courte que la prise de position est impossible.

Re: Arbitrage FCE Mars/ FCE Avril

par ericson » 09 Avr 2018 19:38

Pour avoir longtemps fait des arbitrages, je peux t'affirmer que sur le même indice, c'est impossible.
Il y a quelques années sur le FCE , on pouvait profiter des echéances lointaines pour placer des ordres loin dans le carnet et il fallait attendre que quelqu'un se plante. Mais maintenant le carnet d'ordre est transposé sur toutes les echéances avec spread un peu plus gros, mais impossible de jouer les "market maker" en faisant le bid et le ask dans le carnet .

Re: Arbitrage FCE Mars/ FCE Avril

par Benoist Rousseau » 10 Avr 2018 00:01

L’échéance lointaine n’est absolument pas tradé tu as un pauvre lot toutes les 5 minutes parfois qui est exécuté et encore ^^ cela explique cela


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