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(Atelier) Comment savoir si ma stratégie est viable ?

par Airtrack » 23 déc. 2020 12:09

Coucou Andlil,

On lit beaucoup sur le forum et à travers l'ouvrage "devenez trader pro" que le travail des cartes revêt une importance fondamentale et indispensable.

Derrière cette notion, qui nous amène à l'une des ères les plus guerrières de la France, il se cache une pléthore de trésors qui peuvent sembler très abstraits lorsqu'on débute dans le métier.

Vous trouverez dans cette file la plupart des sujets qui portent sur ce thème et qui le définissent brillamment resume-travail-des-cartes-t24762.html

Sur cette file, j'aimerais éclairer ce travail des cartes sous le spectre de la loi des petits nombres pour achever les étapes 1 (chercher) et 2 (persévérer) de "devenez trader pro".

Mais qu'est-ce que la loi des petits nombres ? :lol:

La loi des petits nombres est un des biais psychologiques les plus présents chez les débutants. Il s'agit d'établir des convictions sur le fond d'observations peu significatives.

Exemple de la vie quotidienne : il a neigé lundi dernier et ce lundi. Il neigera le lundi de la semaine prochaine.

Exemple dans le trading : j'ai vu que les prix ont accéléré à la hausse à 16h hier et aujourd'hui. Demain, j'achèterai à 16h.

Dans ces deux exemples, on n'a pas la fréquence de base. On créé des lois en se fondant sur des observations trop lacunaires en ignorant totalement la réelle probabilité qu'il neige ou que les prix montent dans cette tranche d'horaire.

Cela a l'air tout bête mais il s'agit typiquement de l'erreur que nous avons tous commise inconsciemment. Pire encore, il peut même nous arriver de totalement sous-estimer la probabilité qu'un scenario se réalise. Cela nous amène ainsi à vouloir essayer une pléthore de méthodes toutes différentes les unes des autres en complexifiant inutilement notre trading et sans avoir aucun recul.

Par conséquent, j'aimerais vous proposer une méthode rigoureuse et chiffrée pour vérifier la fiabilité d'une stratégie et d'éviter cette loi des petits nombres.
Pour cela, vous devez déjà avoir observé une ou plusieurs récurrences et bâti des règles à respecter lorsqu’elles se produisent.

Etape 1 : La cartographie

Cette étape consiste à préparer notre espace de travail.

1- Prévoyez plusieurs gigas d'espace sur un disque dur. Vous créerez un dossier pour chaque jour/semaine/mois selon votre unité de temps de travail.
Pour mon exemple, j’ai choisi le 100 ticks. Par conséquent, je créé un dossier pour chaque jour de travail :
Dossier travail des cartes.png
Dossier travail des cartes.png (30.31 Kio) Vu 709 fois
Dans chaque dossier, se trouvent une dizaine de captures d'écran du 100 ticks de 15h30 à 22h15 heure française (marchés américains).
Screens des 100 ticks.png
Screens des 100 ticks.png (56.8 Kio) Vu 709 fois
L'idée consiste à avoir un nombre d'observation suffisamment conséquent pour être représentatif. Dans mon exemple, j'ai pris 2 semaines complètes de cotation étant donné que mon scenario semble se répéter des dizaines de fois par jour.

2- Imprimez chaque graphique (conseillé) ou ouvrez-les avec un logiciel d'éditeur d'image (paint, gimp, photoshop, etc.). Personnellement j'applique la seconde méthode ne voulant pas me ruiner en cartouches :lol:

Etape 2 : Le travail des cartes, une affaire de statistiques

1- Ouvrez un tableur Excel et inscrivez les colonnes suivantes :
Tableau 1.png
Tableau 1.png (60.08 Kio) Vu 709 fois
Colonne A : Le numéro d'observation.
Colonne B : Le nom de l'instrument
Colonne C : l'unité de temps
Colonne D : La date d'observation
Colonne E : L'heure d'observation
Colonne F : Le sens (achat ou vente)
Colonne G : Entrez 1 si la configuration a fonctionné, 0 si elle a échoué
Colonne H : L'envergure à la louche du mouvement (en nombre de points)
Colonne I : Commentaire sur l'entrée. très important pour améliorer votre méthode.

Maintenant au travail ! Saisissez chacune de vos captures dans l'ordre chronologique et notez à chaque fois que votre récurrence se produit en étant le plus neutre possible. Veillez à avoir un échantillon de trades assez représentatif. Plus la fréquence est élevée, plus votre backtest est fiable.
Après un bon week-end de travail, j’ai répertorié plus de 300 récurrences sur 1 semaine de cotation.

Etape 3 : Calculer la probabilité de succès de sa stratégie

Pour cela, il vous suffit de calculer la moyenne de la colonne G. Il vous suffit d’entrer dans une case la formule :
=MOYENNE(G2:G305) (vous remplacerez le 305 par la dernière ligne non vide de la colonne G)
%réussite.png
%réussite.png (1.56 Kio) Vu 709 fois
TADAM ! 94% de réussite sur nos récurrences ! Désormais, je pourrais trader en ayant à l'esprit : "il y'a 94% de chance que mon trade passe si je respecte strictement ma méthode"

Etape 4 : pour aller plus loin ?

Toutes ces données disponibles permettent de faire un certain nombre de choses qui peuvent s’avérer très utiles. En effet, on peut connaitre l’amplitude moyenne de points (et ainsi adapter ses prises de bénéfices), les horaires où la récurrence se produit le plus souvent, les horaires où on gagne/perd le plus, les instruments les plus profitables, etc.

Un exemple :
Tableau de bord.png
Tableau de bord.png (25.53 Kio) Vu 709 fois
On peut ainsi avoir un authentique tableau de bord de sa méthode, avec des statistiques chiffrées et fiables. La loi des petits nombres et tout autre biais venant fausser les statistiques peuvent ainsi être évités.
Par ailleurs, ce fichier peut être alimenté constamment pour constater l’évolution de la méthode dans le temps.

Si vous désirez construire un tableau de bord de votre trading, je me porterai volontiers pour vous aiguiller sur tout l’aspect technique. En effet, j’ai quelques années de VBA derrière moi 😉
En plus d’être utile au plus grand nombre, ça pourra également donner de nouvelles idées d’amélioration et de perfectionnement !

N’hésitez pas si vous avez des remarques ou des questions vis-à-vis de cette méthodologie de travail !

A ceux qui cherchent encore leur méthode ou qui veulent vérifier sa pérennité dans le temps, je vous invite à vous prêter à cet atelier ! En plus de vous assurer une méthode fiable, vous travaillerez efficacement sur vos graphiques, du moins infiniment mieux que sur un compte démo. N'hésitez pas à créer un fichier pour chaque méthode que vous avez.

Disclaimer très important : votre méthode peut comporter une probabilité de réussite très importante. Pour autant, cela ne signifie pas que vous serez automatiquement gagnants sur les marchés. Le plus difficile est de respecter strictement sa méthode et de façon inlassable.
Cette méthode n'aide que pour la recherche et la persévérance, autrement dit les 2 premières étapes du livre "devenez trader pro". Toute souffrance découlera de la ténacité de votre psychologie


Bien à vous !

Re: (Atelier) Comment savoir si ma stratégie est viable ?

par Airtrack » 23 déc. 2020 12:10

NB : Bien entendu, je ne mettrais pas à disposition de fichiers contenant des macros pour des raisons évidentes de sécurité.
En revanche, je peux mettre le code à disposition et vous guider pour optimiser vos tableaux de bord ou alors mettre un fichier disponible sans macros.

Hâte de lire vos retours

Re: (Atelier) Comment savoir si ma stratégie est viable ?

par Olivier Sun » 23 déc. 2020 12:35

Bonjour,

La démarche est de mon point de vue très pro.

Je fais de même en imprimant les zones de rebond sur les zones S et D.
Je suis en réflexion sur "comment repérer une bonne réaction d'une inexistante": ce qui me permettra de déclencher ou non un trade.

Par contre, je suis très papier ( surtout vieux je pense) et me pose la question de créer tout comme toi un fichier excel (bien plus efficace pour travailler les probabilités)

As-tu mis une variable sur le spread qui évolue suivant les horaires?

Super boulot mais au vue de tes différents écrits sur le forum, cela ne m'étonne nullement.

Re: (Atelier) Comment savoir si ma stratégie est viable ?

par Airtrack » 23 déc. 2020 13:47

Bonjour Oliver Sun,

Merci pour ton retour !
Le meilleur combo serait de combiner ton analyse papier à un travail de tes statistiques avec un tableur :top:
C'est le combo mortel !

Je n'ai pas pensé à cette variable de spread, elle peut être intéressante mais difficilement reportable sur la base de graphiques pris dans le passé (à moins d'avoir un historique du spread sur future ?)

Encore merci pour ton retour :)

Re: (Atelier) Comment savoir si ma stratégie est viable ?

par max38250 » 23 déc. 2020 14:33

Très intéressant se post.

J'ai déjà réaliser la plupart des étapes.
Mon point principale point faible, ma psychologie.
ce matin sur le Dax, avec ma méthode et en tendance haussière je visait comme objectif le Piv S, mais stop trop court à plusieurs reprise et impatience m'ont fait perdre beaucoup.

Re: (Atelier) Comment savoir si ma stratégie est viable ?

par gima » 23 déc. 2020 14:37

:bravo: Ça c’est du partage , bravo Airtrack pour ce post bien expliqué, mis en page.
Être utile dis-tu , comment pourrais-tu ne pas l’être ...

Re: (Atelier) Comment savoir si ma stratégie est viable ?

par Etienne78 » 23 déc. 2020 14:55

Très interessant je suis d'accord qu'i faut travailler ce point qui aide à prendre confiance
mais j'ai du mal avec les stratégies valides à 94%

Surement mon coté pessimiste :D

J'ai plutôt tendance à croire aux stratégies équilibrés
cad avec un RR de 3 et plus minimum qui permettent d'être dans l'erreur plusieurs fois mais au final en goblal d'être gagnant sur le long terme

Mais tout ceci dépend si l'on parle de scalping, ... day trading , Swing Trading

merci beaucoup pour ton partage et qui montre que sans travail on est dans le flou et l'incertitude

Re: (Atelier) Comment savoir si ma stratégie est viable ?

par Link » 23 déc. 2020 16:14

Merci Airtrack pour ce post et ces conseils. Imprimer les cartes, c'est quelque chose que je dois apprendre à faire. Ta méthode de travail est pro et bien expliquée en tout cas, merci du partage l'ami :merci:

Re: (Atelier) Comment savoir si ma stratégie est viable ?

par vankyle » 23 déc. 2020 16:22

Merci pour ce post. Les tableurs pour travailler ses cartes, c'est ce qu'il y à de plus utile, et qui permet de rester le plus neutre possible à mon sens.

Re: (Atelier) Comment savoir si ma stratégie est viable ?

par Airtrack » 23 déc. 2020 16:50

Merci pour vos retours !

@max38250 merci pour ton retour !
Malheureusement le chemin le plus long et périlleux...
Il est si difficile de respecter strictement les conditions qui ont été réalisées dans notre travail des cartes !
Puis vient le moment où tu es assailli par le doute au moment où tu entres en position "et si je tombe dans les xx% où ça ne fonctionne pas ? Pourquoi ça n'accélère pas plus vite ?" La tension nous fait rapidement devenir irrationnel :lol:
Trades-tu avec du levier ?

@gima merci beaucoup !!

@Etienne78 tout comme toi je n'en suis absolument pas fan :lol:
Raison pour laquelle j'ajoute une marge d'erreur de 5%. tant que mon pourcentage - marge d'erreur > 80% je conserve la récurrence.

Après dans mon cas il s'agit de scalps pour prendre des mouvements entre 2,5-5 pts.
Merci pour avoir évoqué le RR, c'est effectivement un point très intéressant à ajouter dans un travail de cartes !

Dans mon exemple, il s'agit de 94% avec de trades à 3 pts, pour un stop à 10 pts. Une perte est remontée par 4 trades gagnants :D
Pour une stratégie moins axée sur le volume de trades, le RR prend une importance bien plus capitale (je pense à la méthode S+D que je vais d'ailleurs auditer également :lol: )

Et pour ta dernière phrase, j'ai mis des mois à l'appréhender. Souvent, on pense avoir intégré des principes par le simple fait de les avoir lus et compris. QUE NENNI. Lorsqu'on veut travailler sérieusement, je suis partisan du fait qu'il faut constamment faire les choses empiriquement.

@Link Merci beaucoup ! Effectivement c'est indispensable ! On apprend certes en temps réel mais pas suffisamment à mon goût à cause de tout le bruit et l'absence de recul. En en week-end sur mes cartes, je pense avoir plus appris qu'en 5 mois en temps réel derrière mon écran !

@vankyle merci pour le retour !
Effectivement, seule la psychologie peut "tromper" les chiffres

Je pense continuer à exploiter cette file pour mettre mes résultats de travaux sur des méthodes diverses qui me parlent beaucoup (réintégration de niveaux/pivots, zones S+D, trading range, évènements économiques, etc.)

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