Coucou Andlil,
On lit beaucoup sur le forum et à travers l'ouvrage "devenez trader pro" que le travail des cartes revêt une importance fondamentale et indispensable.
Derrière cette notion, qui nous amène à l'une des ères les plus guerrières de la France, il se cache une pléthore de trésors qui peuvent sembler très abstraits lorsqu'on débute dans le métier.
Vous trouverez dans cette file la plupart des sujets qui portent sur ce thème et qui le définissent brillamment resume-travail-des-cartes-t24762.html
Sur cette file, j'aimerais éclairer ce travail des cartes sous le spectre de la loi des petits nombres pour achever les étapes 1 (chercher) et 2 (persévérer) de "devenez trader pro".
Mais qu'est-ce que la loi des petits nombres ?
La loi des petits nombres est un des biais psychologiques les plus présents chez les débutants. Il s'agit d'établir des convictions sur le fond d'observations peu significatives.
Exemple de la vie quotidienne : il a neigé lundi dernier et ce lundi. Il neigera le lundi de la semaine prochaine.
Exemple dans le trading : j'ai vu que les prix ont accéléré à la hausse à 16h hier et aujourd'hui. Demain, j'achèterai à 16h.
Dans ces deux exemples, on n'a pas la fréquence de base. On créé des lois en se fondant sur des observations trop lacunaires en ignorant totalement la réelle probabilité qu'il neige ou que les prix montent dans cette tranche d'horaire.
Cela a l'air tout bête mais il s'agit typiquement de l'erreur que nous avons tous commise inconsciemment. Pire encore, il peut même nous arriver de totalement sous-estimer la probabilité qu'un scenario se réalise. Cela nous amène ainsi à vouloir essayer une pléthore de méthodes toutes différentes les unes des autres en complexifiant inutilement notre trading et sans avoir aucun recul.
Par conséquent, j'aimerais vous proposer une méthode rigoureuse et chiffrée pour vérifier la fiabilité d'une stratégie et d'éviter cette loi des petits nombres.
Pour cela, vous devez déjà avoir observé une ou plusieurs récurrences et bâti des règles à respecter lorsqu’elles se produisent.
Etape 1 : La cartographie
Cette étape consiste à préparer notre espace de travail.
1- Prévoyez plusieurs gigas d'espace sur un disque dur. Vous créerez un dossier pour chaque jour/semaine/mois selon votre unité de temps de travail.
Pour mon exemple, j’ai choisi le 100 ticks. Par conséquent, je créé un dossier pour chaque jour de travail :
Dans chaque dossier, se trouvent une dizaine de captures d'écran du 100 ticks de 15h30 à 22h15 heure française (marchés américains).
L'idée consiste à avoir un nombre d'observation suffisamment conséquent pour être représentatif. Dans mon exemple, j'ai pris 2 semaines complètes de cotation étant donné que mon scenario semble se répéter des dizaines de fois par jour.
2- Imprimez chaque graphique (conseillé) ou ouvrez-les avec un logiciel d'éditeur d'image (paint, gimp, photoshop, etc.). Personnellement j'applique la seconde méthode ne voulant pas me ruiner en cartouches
Etape 2 : Le travail des cartes, une affaire de statistiques
1- Ouvrez un tableur Excel et inscrivez les colonnes suivantes :
Colonne A : Le numéro d'observation.
Colonne B : Le nom de l'instrument
Colonne C : l'unité de temps
Colonne D : La date d'observation
Colonne E : L'heure d'observation
Colonne F : Le sens (achat ou vente)
Colonne G : Entrez 1 si la configuration a fonctionné, 0 si elle a échoué
Colonne H : L'envergure à la louche du mouvement (en nombre de points)
Colonne I : Commentaire sur l'entrée. très important pour améliorer votre méthode.
Maintenant au travail ! Saisissez chacune de vos captures dans l'ordre chronologique et notez à chaque fois que votre récurrence se produit en étant le plus neutre possible. Veillez à avoir un échantillon de trades assez représentatif. Plus la fréquence est élevée, plus votre backtest est fiable.
Après un bon week-end de travail, j’ai répertorié plus de 300 récurrences sur 1 semaine de cotation.
Etape 3 : Calculer la probabilité de succès de sa stratégie
Pour cela, il vous suffit de calculer la moyenne de la colonne G. Il vous suffit d’entrer dans une case la formule :
=MOYENNE(G2:G305) (vous remplacerez le 305 par la dernière ligne non vide de la colonne G)
TADAM ! 94% de réussite sur nos récurrences ! Désormais, je pourrais trader en ayant à l'esprit : "il y'a 94% de chance que mon trade passe si je respecte strictement ma méthode"
Etape 4 : pour aller plus loin ?
Toutes ces données disponibles permettent de faire un certain nombre de choses qui peuvent s’avérer très utiles. En effet, on peut connaitre l’amplitude moyenne de points (et ainsi adapter ses prises de bénéfices), les horaires où la récurrence se produit le plus souvent, les horaires où on gagne/perd le plus, les instruments les plus profitables, etc.
Un exemple :
On peut ainsi avoir un authentique tableau de bord de sa méthode, avec des statistiques chiffrées et fiables. La loi des petits nombres et tout autre biais venant fausser les statistiques peuvent ainsi être évités.
Par ailleurs, ce fichier peut être alimenté constamment pour constater l’évolution de la méthode dans le temps.
Si vous désirez construire un tableau de bord de votre trading, je me porterai volontiers pour vous aiguiller sur tout l’aspect technique. En effet, j’ai quelques années de VBA derrière moi
En plus d’être utile au plus grand nombre, ça pourra également donner de nouvelles idées d’amélioration et de perfectionnement !
N’hésitez pas si vous avez des remarques ou des questions vis-à-vis de cette méthodologie de travail !
A ceux qui cherchent encore leur méthode ou qui veulent vérifier sa pérennité dans le temps, je vous invite à vous prêter à cet atelier ! En plus de vous assurer une méthode fiable, vous travaillerez efficacement sur vos graphiques, du moins infiniment mieux que sur un compte démo. N'hésitez pas à créer un fichier pour chaque méthode que vous avez.
Disclaimer très important : votre méthode peut comporter une probabilité de réussite très importante. Pour autant, cela ne signifie pas que vous serez automatiquement gagnants sur les marchés. Le plus difficile est de respecter strictement sa méthode et de façon inlassable.
Cette méthode n'aide que pour la recherche et la persévérance, autrement dit les 2 premières étapes du livre "devenez trader pro". Toute souffrance découlera de la ténacité de votre psychologie
Bien à vous !
On lit beaucoup sur le forum et à travers l'ouvrage "devenez trader pro" que le travail des cartes revêt une importance fondamentale et indispensable.
Derrière cette notion, qui nous amène à l'une des ères les plus guerrières de la France, il se cache une pléthore de trésors qui peuvent sembler très abstraits lorsqu'on débute dans le métier.
Vous trouverez dans cette file la plupart des sujets qui portent sur ce thème et qui le définissent brillamment resume-travail-des-cartes-t24762.html
Sur cette file, j'aimerais éclairer ce travail des cartes sous le spectre de la loi des petits nombres pour achever les étapes 1 (chercher) et 2 (persévérer) de "devenez trader pro".
Mais qu'est-ce que la loi des petits nombres ?
La loi des petits nombres est un des biais psychologiques les plus présents chez les débutants. Il s'agit d'établir des convictions sur le fond d'observations peu significatives.
Exemple de la vie quotidienne : il a neigé lundi dernier et ce lundi. Il neigera le lundi de la semaine prochaine.
Exemple dans le trading : j'ai vu que les prix ont accéléré à la hausse à 16h hier et aujourd'hui. Demain, j'achèterai à 16h.
Dans ces deux exemples, on n'a pas la fréquence de base. On créé des lois en se fondant sur des observations trop lacunaires en ignorant totalement la réelle probabilité qu'il neige ou que les prix montent dans cette tranche d'horaire.
Cela a l'air tout bête mais il s'agit typiquement de l'erreur que nous avons tous commise inconsciemment. Pire encore, il peut même nous arriver de totalement sous-estimer la probabilité qu'un scenario se réalise. Cela nous amène ainsi à vouloir essayer une pléthore de méthodes toutes différentes les unes des autres en complexifiant inutilement notre trading et sans avoir aucun recul.
Par conséquent, j'aimerais vous proposer une méthode rigoureuse et chiffrée pour vérifier la fiabilité d'une stratégie et d'éviter cette loi des petits nombres.
Pour cela, vous devez déjà avoir observé une ou plusieurs récurrences et bâti des règles à respecter lorsqu’elles se produisent.
Etape 1 : La cartographie
Cette étape consiste à préparer notre espace de travail.
1- Prévoyez plusieurs gigas d'espace sur un disque dur. Vous créerez un dossier pour chaque jour/semaine/mois selon votre unité de temps de travail.
Pour mon exemple, j’ai choisi le 100 ticks. Par conséquent, je créé un dossier pour chaque jour de travail :
2- Imprimez chaque graphique (conseillé) ou ouvrez-les avec un logiciel d'éditeur d'image (paint, gimp, photoshop, etc.). Personnellement j'applique la seconde méthode ne voulant pas me ruiner en cartouches
Etape 2 : Le travail des cartes, une affaire de statistiques
1- Ouvrez un tableur Excel et inscrivez les colonnes suivantes :
Colonne B : Le nom de l'instrument
Colonne C : l'unité de temps
Colonne D : La date d'observation
Colonne E : L'heure d'observation
Colonne F : Le sens (achat ou vente)
Colonne G : Entrez 1 si la configuration a fonctionné, 0 si elle a échoué
Colonne H : L'envergure à la louche du mouvement (en nombre de points)
Colonne I : Commentaire sur l'entrée. très important pour améliorer votre méthode.
Maintenant au travail ! Saisissez chacune de vos captures dans l'ordre chronologique et notez à chaque fois que votre récurrence se produit en étant le plus neutre possible. Veillez à avoir un échantillon de trades assez représentatif. Plus la fréquence est élevée, plus votre backtest est fiable.
Après un bon week-end de travail, j’ai répertorié plus de 300 récurrences sur 1 semaine de cotation.
Etape 3 : Calculer la probabilité de succès de sa stratégie
Pour cela, il vous suffit de calculer la moyenne de la colonne G. Il vous suffit d’entrer dans une case la formule :
=MOYENNE(G2:G305) (vous remplacerez le 305 par la dernière ligne non vide de la colonne G)
Etape 4 : pour aller plus loin ?
Toutes ces données disponibles permettent de faire un certain nombre de choses qui peuvent s’avérer très utiles. En effet, on peut connaitre l’amplitude moyenne de points (et ainsi adapter ses prises de bénéfices), les horaires où la récurrence se produit le plus souvent, les horaires où on gagne/perd le plus, les instruments les plus profitables, etc.
Un exemple :
Par ailleurs, ce fichier peut être alimenté constamment pour constater l’évolution de la méthode dans le temps.
Si vous désirez construire un tableau de bord de votre trading, je me porterai volontiers pour vous aiguiller sur tout l’aspect technique. En effet, j’ai quelques années de VBA derrière moi
En plus d’être utile au plus grand nombre, ça pourra également donner de nouvelles idées d’amélioration et de perfectionnement !
N’hésitez pas si vous avez des remarques ou des questions vis-à-vis de cette méthodologie de travail !
A ceux qui cherchent encore leur méthode ou qui veulent vérifier sa pérennité dans le temps, je vous invite à vous prêter à cet atelier ! En plus de vous assurer une méthode fiable, vous travaillerez efficacement sur vos graphiques, du moins infiniment mieux que sur un compte démo. N'hésitez pas à créer un fichier pour chaque méthode que vous avez.
Disclaimer très important : votre méthode peut comporter une probabilité de réussite très importante. Pour autant, cela ne signifie pas que vous serez automatiquement gagnants sur les marchés. Le plus difficile est de respecter strictement sa méthode et de façon inlassable.
Cette méthode n'aide que pour la recherche et la persévérance, autrement dit les 2 premières étapes du livre "devenez trader pro". Toute souffrance découlera de la ténacité de votre psychologie
Bien à vous !
Ça c’est du partage , bravo Airtrack pour ce post bien expliqué, mis en page.
