ProRealTime
Un Forum pour discuter des méthodes de trading que nous utilisons, de nos recherches...

Re: ATR et Regression linéaire 2

par jctrader » 15 Nov 2014 20:52

falex a écrit:
Les droites de regression linéaire sont dessiner à la main sur les prix et me servent à bien visualiser la tendance passé et en cours.


tu calcules des droites de régression linéaire sur qqes points seulement ..donc elles sont très peu fiables statistiquement .


Le calcul est juste mais tu ne peux rien en tirer comme conclusion ..c'est une illusion des formules (conseil : bien connaitre ce qu'on utilise ... :mrgreen: )

On peut avoir une magnifique Regline calculée (brute) ascendante de gauche à droite : c'est top MAIS une fois cacluléses les approximations dues au faible nombre de points utilisés : une belle courbe au milieu mais deux "regline approximations" l'une ascendante + franche ...OU une autre carrément descendante !!!!

le tout est dû à la faiblesse de l'échantillon.

je ne sais pas importer d'image désolé .

Re: ATR et Regression linéaire

par falex » 15 Nov 2014 22:20

Et je rajouterai même que PRT calcul une droite se basant que sur le cours de clôture et non high low open et close ...

Et oui Shannon la bien énoncé : il faut que la fréquence d'échantillonnage soit au moins le double de la fréquence Max ...

Re: ATR et Regression linéaire

par jctrader » 15 Nov 2014 23:27

et vice et versa si tu veux :mrgreen:

Re: ATR et Regression linéaire

par falex » 16 Nov 2014 00:10

Tu n'as pas tord sans ton analyse du nombre d'atr encaisse versus le nombre d'atr risqué mais tu as oublié le truc important :

La pondération statistique de chaque scénario !

Évidemment ca rapporte plus laissé le ticket allé en entier jusqu'au TP mais statistiquement j'ai :
42% de trade en SL
25% en SL à 0
33% en TP


En cas de grosses série de teade sortant sur SL à 0 j'encaisse tout de même de la pv.

Je me suis dzit in tableau ou he fais varier les niveaux de sortie partielle et les pourcentage de trade ... Sortir â 1atr 50% me réduit mon gain total de 5 % environ

C'est in compromis que j'ai accepter de prendre pour ne pas subir une serie de SL à 0 trop grande.

Système imparfait mais où je maîtrise totalement le risque et le gain.

Re: ATR et Regression linéaire

par jctrader » 16 Nov 2014 20:47

falex a écrit:Tu n'as pas tord sans ton analyse du nombre d'atr encaisse versus le nombre d'atr risqué


donc tu es d'accord tu pars avec un handicap...

falex a écrit:mais tu as oublié le truc important : La pondération statistique de chaque scénario !
Évidemment ca rapporte plus laissé le ticket allé en entier jusqu'au TP mais statistiquement j'ai :
42% de trade en SL
25% en SL à 0
33% en TP

En cas de grosses série de teade sortant sur SL à 0 j'encaisse tout de même de la pv.


tes résultats ne sont pas gravés dans le marbre ....si ton % de sortie sur SL à O est majoré + de 30% tu passes dans le rouge (à partir de 33% de sorties sur SL à 0)

falex a écrit:Système imparfait mais où je maîtrise totalement le risque et le gain.


euh pas vraiment ....puisque tes % peuvent varier et que tu pars avec un handicap...maintenant si çà te réussit , méfies toi quand même des stats...

quel % du capital utilises tu par trade ? tu écris que ca depend de l'ATR , ok mais tu as bien une façon de calculer ou un % "median"

Re: ATR et Regression linéaire

par GOLDS » 17 Nov 2014 00:04

jctrader a écrit:une remarque arithmétique ... :idea:

1-quand tu lances un trade, tu sors 50% de ta position une fois atteint 1 atr ..donc tu as gagné 1/2 ATR donc en gros la moitié de ce que te coute un mauvais trade...... :cry:

2-il ne te reste plus que 50% sur le marché si le trade est gagnant. :prier:

3-tu places ton SL à 0 : si le cours redecends , tu as gagné 1/2 ATR moins que le risque initial !! :?

4- tu sors sur 1.681 atr les 50% restant de la position : sur la position initiale , tu gagnes 0.681/2 ATR soit 0.34 ATR

donc au t total tu as encaissé 0.84 ATR pour un risque initial de ...1 ATR :mrgreen:

Vendre 50% de la position est une erreur : si le trade est gagnant cela revient à diminuer sa position sur un trade qui va dans le bon sens ..en gros se couper une partie des ailes !! :mur:

Sortir sur 1.681 ( je suis sûr que tu n'as pas testé 1.527 ou 1.985 ou etc... je te rassure tu aurai trouvé d'excellents résultats si tu fais un grand nombre de trades) ou plutôt sortir sur objectif fixe dasn ton cas défini est une erreur . Si le trade monte à 3 ATR , quelle perte ! d'autant qu'au début du trade tu as réduit la voilure de 50% .

C'est un peu Loik PERON qui diminue grand voile et spi quand le vent se lève ..... :lol2:


Ne pas oublier : couper rapidement ses pertes et laisser courir ses gains ... :mercichinois:


Très très intéressante ta remarque Jc sur les tp ...elle est pas tombée dans l'oreille d'un sourd !! ;) :merci:

Re: ATR et Regression linéaire

par falex » 17 Nov 2014 07:43

Erreur arithmétique :
Au 1er TP = 0,5 ATR -> ok
Au deuxième TP = 0,5 * -1,618 = 0,809ATR
Soit un gain total de 1,309 ATR

J'ai bien un gain supérieur au risque engage

Re: ATR et Regression linéaire

par jctrader » 17 Nov 2014 08:54

heps :?: que fais tu de tes 25% et 33% ?

Re: ATR et Regression linéaire

par falex » 17 Nov 2014 11:08

Je résume :
42% font -1 ATR
25% font +0,5 ATR
33% font 1,309ATR

Je corrige ta prose où tu disais que je ne gagnais que 0,84ATR, or le TP est à 1,618 ATR.

Re: ATR et Regression linéaire

par falex » 27 Nov 2014 00:04

Si je pondère avec les résultats du walkforward, au final je perd 42 ATR pour un gain de 55 ATR soit un gain net de +13ATR.

Risque maitrisé, non ?


ProRealTime

Alors partagez-le 5 fois c'est bon pour la santé