ATR et Regression linéaire

Les droites de regression linéaire sont dessiner à la main sur les prix et me servent à bien visualiser la tendance passé et en cours.

tu calcules des droites de régression linéaire sur qqes points seulement ..donc elles sont très peu fiables statistiquement .


Le calcul est juste mais tu ne peux rien en tirer comme conclusion ..c'est une illusion des formules (conseil : bien connaitre ce qu'on utilise ... )

On peut avoir une magnifique Regline calculée (brute) ascendante de gauche à droite : c'est top MAIS une fois cacluléses les approximations dues au faible nombre de points utilisés : une belle courbe au milieu mais deux "regline approximations" l'une ascendante + franche ...OU une autre carrément descendante !!!!

le tout est dû à la faiblesse de l'échantillon.

je ne sais pas importer d'image désolé .

Et je rajouterai même que prt calcul une droite se basant que sur le Cours de clôture et non high low open et close ...

Et oui Shannon la bien énoncé : il faut que la fréquence d'échantillonnage soit au moins le double de la fréquence Max ...

et vice et versa si tu veux

Tu n'as pas tord sans ton analyse du nombre d'atr encaisse versus le nombre d'atr risqué mais tu as oublié le truc important :

La pondération statistique de chaque scénario !

Évidemment ca rapporte plus laissé le ticket allé en entier jusqu'au TP mais statistiquement j'ai :
42% de trade en SL
25% en SL à 0
33% en TP


En cas de grosses série de teade sortant sur SL à 0 j'encaisse tout de même de la pv.

Je me suis dzit in tableau ou he fais varier les niveaux de sortie partielle et les pourcentage de trade ... Sortir â 1atr 50% me réduit mon gain total de 5 % environ

C'est in compromis que j'ai accepter de prendre pour ne pas subir une serie de SL à 0 trop grande.

Système imparfait mais où je maîtrise totalement le risque et le gain.

Tu n'as pas tord sans ton analyse du nombre d'atr encaisse versus le nombre d'atr risqué

donc tu es d'accord tu pars avec un handicap...

mais tu as oublié le truc important : La pondération statistique de chaque scénario !
Évidemment ca rapporte plus laissé le ticket allé en entier jusqu'au TP mais statistiquement j'ai :
42% de trade en SL
25% en SL à 0
33% en TP

En cas de grosses série de teade sortant sur SL à 0 j'encaisse tout de même de la pv.

tes résultats ne sont pas gravés dans le marbre ....si ton % de sortie sur SL à O est majoré + de 30% tu passes dans le rouge (à partir de 33% de sorties sur SL à 0)

Système imparfait mais où je maîtrise totalement le risque et le gain.

euh pas vraiment ....puisque tes % peuvent varier et que tu pars avec un handicap...maintenant si çà te réussit , méfies toi quand même des stats...

quel % du capital utilises tu par trade ? tu écris que ca depend de l'ATR , ok mais tu as bien une façon de calculer ou un % "median"

une remarque arithmétique ...

1-quand tu lances un trade, tu sors 50% de ta position une fois atteint 1 atr ..donc tu as gagné 1/2 ATR donc en gros la moitié de ce que te coute un mauvais trade......

2-il ne te reste plus que 50% sur le marché si le trade est gagnant.

3-tu places ton SL à 0 : si le cours redecends , tu as gagné 1/2 ATR moins que le risque initial !!

4- tu sors sur 1.681 atr les 50% restant de la position : sur la position initiale , tu gagnes 0.681/2 ATR soit 0.34 ATR

donc au t total tu as encaissé 0.84 ATR pour un risque initial de ...1 ATR

Vendre 50% de la position est une erreur : si le trade est gagnant cela revient à diminuer sa position sur un trade qui va dans le bon sens ..en gros se couper une partie des ailes !!

Sortir sur 1.681 ( je suis sûr que tu n'as pas testé 1.527 ou 1.985 ou etc... je te rassure tu aurai trouvé d'excellents résultats si tu fais un grand nombre de trades) ou plutôt sortir sur objectif fixe dasn ton cas défini est une erreur . Si le trade monte à 3 ATR , quelle perte ! d'autant qu'au début du trade tu as réduit la voilure de 50% .

C'est un peu Loik PERON qui diminue grand voile et spi quand le vent se lève .....


Ne pas oublier : couper rapidement ses pertes et laisser courir ses gains ...

Très très intéressante ta remarque Jc sur les tp ...elle est pas tombée dans l'oreille d'un sourd !!

Erreur arithmétique :
Au 1er TP = 0,5 atr -> ok
Au deuxième TP = 0,5 * -1,618 = 0,809ATR
Soit un gain total de 1,309 atr

J'ai bien un gain supérieur au risque engage

heps que fais tu de tes 25% et 33% ?

Je résume :
42% font -1 atr
25% font +0,5 atr
33% font 1,309ATR

Je corrige ta prose où tu disais que je ne gagnais que 0,84ATR, or le TP est à 1,618 atr.

Si je pondère avec les résultats du walkforward, au final je perd 42 atr pour un gain de 55 atr soit un gain net de +13ATR.

Risque maitrisé, non ?

Hello,

Suite à la conversation de ce dimanche sur "6 ou 30 points tous les jours", une des remarques était : "Je suis toujours bon sur le 1er trade et ensuite j'ai plus de risque d'overtrading ou de me planter".

J'ai voulu vérifier cette assertion sur ma méthodologie de trading (cf.ci-dessus) en piochant dans les 4 mois de trade réel et logué dans mon log book de septembre 2014 à décembre 2014.

J'ai "noté" l'ordre des 6 premiers trade puis j'ai filtré pour extraire le nombre de trade qui font SL 1ATR, SL à 0 (donc TP1) et TP2 (soit 1,618 ATR) en UT5 (c'est là que j'ai le plsu grand nombre de trade.

Je n'ai pas les heures où ces trades ont été passés mais mes habitudes sont classiquement, premier trade entre 9 et 10H sauf exception et le trade suivant est passé quand le premier est totalement clos.

Le résultat est dans le tableau. J'ai donné le nombre de trade pour chaque "ordre" ainsi que des sommation partielle (1er + 2eme, 1er + 2ème + 3ème, ...)

Analyse_Ordre_Trade_20150324.JPG (52.23 Kio) Vu 1091 fois

1er constat
Quels que soit l'ordre (1 ou 2 ou 3 ou 4), mon nombre de trade ayant touché TP1 puis retour à SL0 est presque constant à 20,9%

2ème constat
Les 3premier trades ont un pourcentage constant de TP1 + TP2 touché (35,4%) à partir du 4ème sa chute et même en poussant jusqu'à 6 trades dans une journée le %de TP1+TP2 touché diminue tout au long de la journée.

3ème constat
Le taux de SL1 est très elevé sur les trade 1 et 4 (respectivement 50,7% et 61,8%) à contrario beaucoup plus faible sur les trade 2 et 3. => Pour le 4ème trades je pense qu'il s'agit des journée où j'enchaine l'over-trading et où je suis à contre-sens de manière chronique.
=> Pour le 1er trade je n'ai pas d'idée ou d'explication particulière, soit je ne suis pas assez patient ou qualitatif sur le signal soit la volat s'est écrasé avant mon entrée en trade et est remont en flèche ...

4ème constat
En regardant les cumuls, je dirai que je suis "bon" si je fait 3 trades dans la journée après c'est soit de l'acharnement thérapeutique soit je surf sur le vague et j'ai eu plus souvent des acharnements que du surf ...

5ème constat
La moitié des trades (130) sont concentrée sur les 2 premiers trade => Donc j'applique déjà le fait de moduler le nombre de trade dans la journée et en moyenne je n'en fais que 2 ou 3.


Conclusions
Sans me fixer une limite de type "hard" faire 3 trades max me semble être un bon compromis et challenge pour accepter l'idée de faire des trades avec des signaux de très hautes qualité.
L'over-trading (je suis monté jusqu'à 10 trade dans la journée est souvent igne de "je veux me refaire" donc ça ne sert à rien si ce n'est m'enfoncer : "Less trade AND better quality", voilà le slogan que je fixe.
Et vous ? Faites vous le mêmes genres de constat ?

totalement d'accord avec toi, vaut mieux réduire le nombre de trades (même si moi je fais du swing)
ce que je fais vu que le nombre de trades est limité, j'ai calculé toutes les combinaisons possibles de trades gagnants-perdants, et j'ai observé quel % de réussite je devais atteindre pour faire mon objectif hebdo, mensuel etc
je me suis rendu compte que à X trades gagnants par jour, il me fallait 60% de réussite
par contre à juste X-1 trades gagnants il me fallait 50% seulement
CQFD comme on dit...