ATR et Regression linéaire

A la demande du F. masqué je vous livre mon update sur le trading discretionnaire que j'ai mis en place depuis un mois.

Les outils
1) ATR(14)
2) ATR(14) * 1.618
3) Close + ATR(14)
4) Close - ATR(14)
5) Close + ATR(14) * 1.618
6) Close - ATR(14) * 1.618

7) Droite de régression linéaire

8) Les bougies marteau/pendu/englobante

9) MM

Utilisation
Les ATR me servent à calculer le TP/SL.
ATR(14) pour sortir 0.5 de la position
ATR(14) *1.618 pour sortir le solde de la position.
Quand on est bien engagé dans le bon il m'arrive de reculer le TP, mais jamais le SL.

Les droites de regression linéaire sont dessiner à la main sur les prix et me servent à bien visualiser la tendance passé et en cours.

Entrée
Si les cours sont en tendance (idéalement MM 7/20 dans le même sens) et que le droite de regression linéaire est aussi dans le même sens
Si un marteau/pendu se présente et qu'il confirme la tendance :
Hop je rentre dans le sens générale.
Il peut aussi y avoir les impulsions (grosse rouge ou verte)
ou encore les bougies qui font un plus haut mais avec une belle close dans le rouge.
Le niveau de prix a également son importance (POC, haut/bas du jour, 50% fibo).

Sortie
TP/SL calculé avec l'ATR tel que décrit ci-dessus.

En résumé je cherche les impulsions et/où signe fort de retournement.

Pour travers les droite de régression je surveille uniquement les High de plus en plus high et les low de en plus low.
Je créer une nouvelle droite lorsque la tendance à changer de sens.

Rien de magique dans tout ça, un peu d'observation du bon sens et une prise de risque contrôlé grâce à l'ATR qui mesure la volatilité au moment de l'entrée.

Et surtout un grand merci à teg qui sans le savoir m'as mis sur la piste, (c'est en observant c'est graphe d'entrée sorite que j'en suis arrivé là)

J'utilise atr et régression linéaire également c'est un choix que je ne regrette pas.
Le choix des MM dépend du support : 7/20 oui pourquoi pas sur le dax mais c'est à moduler et à tester pour chaque support (pas de long backtest ! variations des MM sur qqes graphes et tu visualises rapidement le meilleur choix sachant que les MM c'est du passé et donc que tu auras une incertitude non négligeable)
Je ne comprend pas trop ton choix de 1.618.... Fibo ? mais pourquoi donc ? ce chiffre n'a rien de magique mieux vaut calculer un take profit correct par rapport à ta base de stop loss. Je pinaille : si le système te réussis , je suis ravi.

Parce que

Plus sérieusement : nombre d'or de fibo et ça me permet d'avoir un taux de réussite supérieur à contrario d'un atr x 3 par exemple.
On pourrait aussi pu se demander pourquoi 14 périodes : parce que quand j'ai rajouté l'atr il était configuré ainsi sur prt

Les MM servent plus pour le décor qu'autre chose. Car ce que je regarde c'est la dynamique des bougies entre elles.
Sauf quand on fait un marteau/pendu dont la meche va lécher les deux MM avec close sous la mm7. C'est typique d'un mouvement où on est aller chercher des ordres sur mm20 tout en continuant dans la même direction.

Avec un parfait contre exemple dans mon screenshot de ce matin 1er flèche rouge.

Je n'ai pas compris ton idée de calcul de TP, peux-tu développer ?

Plus sérieusement : nombre d'or de fibo et ça me permet d'avoir un taux de réussite supérieur à contrario d'un ATR x 3 par exemple.

si tu le dis , pourquoi pas

On pourrait aussi pu se demander pourquoi 14 périodes : parce que quand j'ai rajouté l'ATR il était configuré ainsi sur PRT

c 'est une bonne raison !! evidemmment l'essentiel ,c'est le mouvement , plus que les chiffres précis


Je n'ai pas compris ton idée de calcul de TP, peux-tu développer ?

tu pourrais choisir ton SL en fonction d'un risk ratiopar ex 2/1 ou autre

A la demande du F. masqué je vous livre mon update sur le trading discretionnaire que j'ai mis en place depuis un mois.

Falex juste par curiosité tu ne l'as essayé que sur le dax ou bien aussi sur d'autres supports type Forex par ex ?

DAX, DJIA, EURUSD et GBPUSD

Ce que je trace n'a rien d'exceptionnel ce ne sont que des droites. Quelques soit le sous-jacent (sauf CAC qui manque d'amplitude) les droite de regression lineaire permettent de "bien" filtrer" les mouvements qui ont leiux, je trouve.

Par contre le TP/SL en fonction de l'atr marche "bien" sur le DAX alors que sur le Forex c'est plus limite car les amplitude sont plus petites donc tu es très vite stopé.

Faut que je creuse la partie Forex car les signaux sont finalement moins propres (marteau, pendu et autre impulsions) que sur le DAX, à mon humble avis.

Ce qui est intéressant c'est que c'est valable sur n'importe quelle échelle temporelle et evidemment plus l'ut est grand plus les TP/SL sont grand

coucou falex
petites questions:
- tu échelonnes tes sorties en SL de la meme maniere que tes sortie en TP c'est ca ? ( tu lotis tes aussi en 2 lors sur atr et atr*1,6 ). C'est pas bete !
- tu trades dans la tendance où tu cherches un retournement ? (tu parles des 2 c'est pour ca je ne comprends pas)
- dans ton exemple je vois range/hausse/range avec une belle balancoire. je crois que tu sors sur les fleche rouge mais je ne comprends pas à quel moment tu rentres...... ca rejoins un peu la question précédente...

merci de ta réponse.
Moums

Hi

Je distingue deux choses : le signal d'entrée puis la gestion du trade.

Pour le signal d'entrée c'est du pur discrétionnaire : flag, breackout horizontal ou oblique, au pif ... La c'est tes sensation ton feeling ta connaissance du comportement des cours sur des schémas recurent.

Pour la gestion du trade :
Au début je sortais 50% du ticket sur 1 atr(14) et le solde sur 1,618 atr(14). Si je sortais en PV sur 1 atr alors je m'étais le Stop à 0.

Après un bon mois (voir deux) ainsi j'ai fait des stats et évaluation avec les taux de réussite de chaque scénario de déroulement du trade.

Et la j'ai trouvé qu'avec mes pourcentages je pouvais optimiser mon processus :
SL à 1 atr
TP 1 à 1atr + SL à 0
TP 2 à 1,618atr.

Voilà tu sais tout.
Et là j'ai rajoute la gestion du nombre de mots en fonction de la distance au SL et du risque en euro.
Je trade beaucoup plus sereinement depuis .

une remarque arithmétique ...

1-quand tu lances un trade, tu sors 50% de ta position une fois atteint 1 atr ..donc tu as gagné 1/2 atr donc en gros la moitié de ce que te coute un mauvais trade......

2-il ne te reste plus que 50% sur le marché si le trade est gagnant.

3-tu places ton SL à 0 : si le cours redecends , tu as gagné 1/2 atr moins que le risque initial !!

4- tu sors sur 1.681 atr les 50% restant de la position : sur la position initiale , tu gagnes 0.681/2 atr soit 0.34 atr

donc au t total tu as encaissé 0.84 atr pour un risque initial de ...1 atr

Vendre 50% de la position est une erreur : si le trade est gagnant cela revient à diminuer sa position sur un trade qui va dans le bon sens ..en gros se couper une partie des ailes !!

Sortir sur 1.681 ( je suis sûr que tu n'as pas testé 1.527 ou 1.985 ou etc... je te rassure tu aurai trouvé d'excellents résultats si tu fais un grand nombre de trades) ou plutôt sortir sur objectif fixe dasn ton cas défini est une erreur . Si le trade monte à 3 atr , quelle perte ! d'autant qu'au début du trade tu as réduit la voilure de 50% .

C'est un peu Loik PERON qui diminue grand voile et spi quand le vent se lève .....


Ne pas oublier : couper rapidement ses pertes et laisser courir ses gains ...

Les droites de regression linéaire sont dessiner à la main sur les prix et me servent à bien visualiser la tendance passé et en cours.

tu calcules des droites de régression linéaire sur qqes points seulement ..donc elles sont très peu fiables statistiquement .


Le calcul est juste mais tu ne peux rien en tirer comme conclusion ..c'est une illusion des formules (conseil : bien connaitre ce qu'on utilise ... )

On peut avoir une magnifique Regline calculée (brute) ascendante de gauche à droite : c'est top MAIS une fois cacluléses les approximations dues au faible nombre de points utilisés : une belle courbe au milieu mais deux "regline approximations" l'une ascendante + franche ...OU une autre carrément descendante !!!!

le tout est dû à la faiblesse de l'échantillon.

je ne sais pas importer d'image désolé .

Et je rajouterai même que prt calcul une droite se basant que sur le Cours de clôture et non high low open et close ...

Et oui Shannon la bien énoncé : il faut que la fréquence d'échantillonnage soit au moins le double de la fréquence Max ...

et vice et versa si tu veux

Tu n'as pas tord sans ton analyse du nombre d'atr encaisse versus le nombre d'atr risqué mais tu as oublié le truc important :

La pondération statistique de chaque scénario !

Évidemment ca rapporte plus laissé le ticket allé en entier jusqu'au TP mais statistiquement j'ai :
42% de trade en SL
25% en SL à 0
33% en TP


En cas de grosses série de teade sortant sur SL à 0 j'encaisse tout de même de la pv.

Je me suis dzit in tableau ou he fais varier les niveaux de sortie partielle et les pourcentage de trade ... Sortir â 1atr 50% me réduit mon gain total de 5 % environ

C'est in compromis que j'ai accepter de prendre pour ne pas subir une serie de SL à 0 trop grande.

Système imparfait mais où je maîtrise totalement le risque et le gain.

Tu n'as pas tord sans ton analyse du nombre d'atr encaisse versus le nombre d'atr risqué

donc tu es d'accord tu pars avec un handicap...

mais tu as oublié le truc important : La pondération statistique de chaque scénario !
Évidemment ca rapporte plus laissé le ticket allé en entier jusqu'au TP mais statistiquement j'ai :
42% de trade en SL
25% en SL à 0
33% en TP

En cas de grosses série de teade sortant sur SL à 0 j'encaisse tout de même de la pv.

tes résultats ne sont pas gravés dans le marbre ....si ton % de sortie sur SL à O est majoré + de 30% tu passes dans le rouge (à partir de 33% de sorties sur SL à 0)

Système imparfait mais où je maîtrise totalement le risque et le gain.

euh pas vraiment ....puisque tes % peuvent varier et que tu pars avec un handicap...maintenant si çà te réussit , méfies toi quand même des stats...

quel % du capital utilises tu par trade ? tu écris que ca depend de l'ATR , ok mais tu as bien une façon de calculer ou un % "median"

une remarque arithmétique ...

1-quand tu lances un trade, tu sors 50% de ta position une fois atteint 1 atr ..donc tu as gagné 1/2 ATR donc en gros la moitié de ce que te coute un mauvais trade......

2-il ne te reste plus que 50% sur le marché si le trade est gagnant.

3-tu places ton SL à 0 : si le cours redecends , tu as gagné 1/2 ATR moins que le risque initial !!

4- tu sors sur 1.681 atr les 50% restant de la position : sur la position initiale , tu gagnes 0.681/2 ATR soit 0.34 ATR

donc au t total tu as encaissé 0.84 ATR pour un risque initial de ...1 ATR

Vendre 50% de la position est une erreur : si le trade est gagnant cela revient à diminuer sa position sur un trade qui va dans le bon sens ..en gros se couper une partie des ailes !!

Sortir sur 1.681 ( je suis sûr que tu n'as pas testé 1.527 ou 1.985 ou etc... je te rassure tu aurai trouvé d'excellents résultats si tu fais un grand nombre de trades) ou plutôt sortir sur objectif fixe dasn ton cas défini est une erreur . Si le trade monte à 3 ATR , quelle perte ! d'autant qu'au début du trade tu as réduit la voilure de 50% .

C'est un peu Loik PERON qui diminue grand voile et spi quand le vent se lève .....


Ne pas oublier : couper rapidement ses pertes et laisser courir ses gains ...

Très très intéressante ta remarque Jc sur les tp ...elle est pas tombée dans l'oreille d'un sourd !!

Erreur arithmétique :
Au 1er TP = 0,5 atr -> ok
Au deuxième TP = 0,5 * -1,618 = 0,809ATR
Soit un gain total de 1,309 atr

J'ai bien un gain supérieur au risque engage

heps que fais tu de tes 25% et 33% ?

Je résume :
42% font -1 atr
25% font +0,5 atr
33% font 1,309ATR

Je corrige ta prose où tu disais que je ne gagnais que 0,84ATR, or le TP est à 1,618 atr.

Si je pondère avec les résultats du walkforward, au final je perd 42 atr pour un gain de 55 atr soit un gain net de +13ATR.

Risque maitrisé, non ?