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Re: Backtest prometeur

par falex » 12 Sep 2014 16:43

Hi,

Désolé je n'avais pas vbu le sujet et je n'était pas très présent sur le forum aujourd'hui.

J'ai pas lu (flemme) mais si tu veux qu'un backtest soit le plus réaliste possible sur la partie Gain perte il convient de faire quelques réglage dans PRT.

Je prend pour exemple un mini lot DAX chez IG, après à toi d'adapter en fonction de ton brocker.

PRT v10
Mini DAX IG (soit 140€ de couverture).
Capital Initial : Tu met 1000, 10000 enfin ce que tu pense réelement mettre sur cette stratégie
Frais par Ordre Coché 3€/ordre (car le spread est 1,2, donc 0,6 à l'achat et 0,6 à la revente et qu'un ticket vaut 5€ le point donc il faut retrancher 6€ que tu donnes à ton brocker)
Marge : Coché 140€ par contrat.

Si tu veux que ton backtest tienne compte du solde de ton compte avant toute entrée en position tu met en permier ligne de code :
DEFPARAM NoCashUpdate=False

Sinon c'est True.

Et là à toi d'avoir les joie et déception de jolie backtest qui rapportait 100% et une fois que tu rentres des paramètres plus "réaliste" il ne rapporte plus rien voir ils deviennent perdant ...

Re: Backtest prometeur

par ladefense92800 » 12 Sep 2014 17:59

Le Supertrend ne repeint pas, je pense que tu confonds avec le ZIG ZAG ladefense ;)


Ensuite Ladefence, qu'entend tu par "repeindre" ? Tu dis qu'un backtest qui gagne n'est pas toujours une stratégie gagnante, donc je te pose la question aussi, as-tu une stratégie gagnante et comment l'a tu établie?



quand tu regarde le supertrend dans la passé en statique donc tu te dit " waouh je vais pouvoir gagner ma vie avec " quand tu essaye de trader en live avec tu te rend compte que c est juste pas possible , trop de faux signaux .



Effectivement O. Seban est le fondateur de cet indicateur supertrend. Il est également l'auteur d'un livre stratégie et technique de swing et day trading, qui m'a dirigé vers le boursicotage, après avoir lu son livre" tout le monde mérite d'être riche" qui m'a dirigé vers l'immobilier.


c est moi il y a 3 ans et demi , heureusement qu on peut revendre des bouquins sur priceminister !


Enfin vous semblez majoritaire pour dire que le "trading automatique" ne fonctionne que sur papier, alors que je recherche une stratégie concrète et viable sur le long terme tout en me positionnant soit en scalping/day trading/swing trading...


moi j y croit .....


Pour finir , sur le backtest les seul backtest qui est credible c est celui qui prend en compte la condition a la cloture de la bougie N-1 et qui prend position a la bougie N , tout le reste c est poubelle .

Le backtest ne sait pas prendre en compte le scenario d une bougie.

Sinon pour checker un systeme tu le chekes en visuel sur 5 10 15 jours , ça suffit !

Un systeme qui est sensé gagner a 70 75 80 %... et qui est perdant sur 15 jours , faut sacrement pas avoir de chance pour que cela arrive .


donc je te pose la question aussi, as-tu une stratégie gagnante et comment l'a tu établie?


j ai toujours quelque chose sur le feu .... depuis 4 ans malheureusement .... mais je perd pas espoir .... je me sens comme un chercheur d or , le jour ou il trouvera sa pepite il sera riche .

Re: Backtest prometeur

par Greg31600 » 13 Sep 2014 00:39

Salut,

Le post de cloreb est tellement parlant et proche de la réalité que ceux qui ont des questions doivent le relire.
Actuellement, les résultats des backtests sur Ut longues, restent malheureusement loin des résultats en réel.
Mais il y a une option sur PRT qui mérite peut-être d'être tester (je ne sais pas ce qu'elle vaut car pas encore testée, j'aurai du d'ailleurs ;)) cette option c'est la mise en place de la fonction "Papertrading".
Elle te lance ta stratégie en papertrading tous les jours, c'est à dire, elle fait comme si :)
Tiens nous au jus :)

Bon weekend !

Re: Backtest prometeur

par jctrader » 13 Sep 2014 00:42

1- les backtests sont utiles quand on sait les maitriser , les analyser et qu'ils utilisent des données pertinentes.
Pas vraiment d'accord avec Benoist...Pour le lancer de la pièce , c'est pas mal de savoir que quelqu'un a trouvé il y'a fort longtemps qu'il y'avait une chance sur deux à chaque lancer et çà évite de perdre du temps maintenant qu'on le sait..les bons backtests sont aussi utiles : pas besoin de lancer 100.000 pièces chacun pour conclure qu'on a une chance sur deux...j'espère que je suis clair.
2- une juste remarque faite + haut : ca permet d'eliminer rapidement ce qui n'est pas correct. 100% ok
3- les meilleurs backtesteurs ne sont pas traders mais mathématiciens ....
4- les backtests nécessitent un apprentissage : c'est une discipline pas facile
5- les backtests "classiques" sont de peu d'utilité : il faut backtester "in" (historique) et "out of sample " (c à dire en live sans rien changer aux paramètres) et là apparaisssent les surprises..jamais bonnes.
6- j'arrête là mais ... :)
Donc il faut les bonnes données , en nombre suffisant pour le système utilisé, tester in et out, avec un logiciel de backtest de qualitéqui peut gérer de l'aléatoire et être en capacité de comprendre ce que sort la bécane...
Il n'est pas rare de doubler le maxDD entre historique et test out . C'est pour dire....

Re: Backtest prometeur

par ladefense92800 » 13 Sep 2014 01:24

Arretez les gars ....

Vous vous perdez, sincerement ...

J avais un patron en bureau d etudes BTP qui nous disait " vous savez notre metier c est pas l informatique ..."

il avait raison ....

j ai l impression que vous voulez plutot faire joujou et vous refusez l obstacle .

Statistiquement , vous prenez 100 personnes au hasard dans la rue et vous aurez a peu pres la hauteur moyenne des français ainsi que une tres bonne idee de la repartotoon des tailles des français .

Je sait pas ou je veux en venir .

Vous avez un systeme ?

Vous voulez savoir si il gagne ?

Checkez 100 signaux et vous aurez deja une tres bonne estimation du nombre des signaux gagnants /perdants .....

Vous voulez une estimation au dixieme de point pres ?

ça va changer quoi ?

allez papier ,regle , gomme et c on bien taillé .

:mercichinois:

Pour finir , sur le backtest les seuls backtests qui est credible c est celui qui prend en compte la condition a la cloture de la bougie N et qui prend position( ...ou pas ) a l ouverture de la bougie bougie N +1, tout le reste c est poubelle .

Le backtest ne sait pas prendre en compte le scenario d une bougie:

Deux bougies identiques ( meme couleur meme niveaux ) n ont pas eut la meme evolution entre l open et le close .

Re: Backtest prometeur

par ladefense92800 » 13 Sep 2014 01:36

Mais il y a une option sur PRT qui mérite peut-être d'être tester (je ne sais pas ce qu'elle vaut car pas encore testée, j'aurai du d'ailleurs ;)) cette option c'est la mise en place de la fonction "Papertrading".
Elle te lance ta stratégie en papertrading tous les jours, c'est à dire, elle fait comme si :)


d accord mais ça c est pas le PRT que nous fournit IG ? Si ?

Re: Backtest prometeur

par Greg31600 » 13 Sep 2014 09:29

il me semble que si, je vérifie dans le weekend.

Re: Backtest prometeur

par jctrader » 13 Sep 2014 10:50

ladefense92800 a écrit:
allez papier ,regle , gomme et c on bien taillé .



pas de problème , on peut choisir cette façon de faire mais çà limite beaucoup ....

chacun choisit sa méthode, son système : l'essentiel c'est de faire croitre le capital . J'ai bien vu des gens gagner leur vie avec Gann ! (pour moi une abberation )

le backtest sert surtout à éviter les chausse trappes mais en rien d'être sûr de son résultat .

Bon WE

Re: Backtest prometeur

par Benoist Rousseau » 13 Sep 2014 14:08

La version PRT d'IG est la même pour les backtests, proorder etc. PRT ne va pas donner à IG une version bas de gamme, IG est le client numéro 1 de PRT, je n'ose pas imaginer le montant du chèque que fait IG chaque mois à PRT avec 150.000 traders qui peuvent utiliser la plate forme. ça doit être astronomique :)

Re: Backtest prometeur

par ladefense92800 » 13 Sep 2014 18:10

Benoist Rousseau a écrit:La version PRT d'IG est la même pour les backtests, proorder etc. PRT ne va pas donner à IG une version bas de gamme, IG est le client numéro 1 de PRT, je n'ose pas imaginer le montant du chèque que fait IG chaque mois à PRT avec 150.000 traders qui peuvent utiliser la plate forme. ça doit être astronomique :)


Je viens de checker sur le site de PRT .

c est a mon avis les memes a 95 % , je vois deux differneces , sur la version en direct de Pro real time il y a un bouton pour passer en paper trading a tout moment ry sans limite de temps , absent sur PRT de IG .

Il y a aussi quelques ordres exotiques ( oco ... ) aussi absents sur prt de IG

allez cadeau un peu de lecture

https://www.prorealtime.com/fr/pdf/probacktest.pdf

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