Backtest prometeur

Bonjour a tous,

Pour mon premier message, je vous soumet un backtest d'une strategie utilisant le Parabolique SAR et le SUPERTREND.
UT mensuelle
Money management en Piece jointe (les frais correspondent bien a ce que l'on paye sur IG market ?)
Resultats tres prometteurs, jugez par vous meme en piece jointe sur le cac40.

Voici le code utilise :


// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1 = SuperTrend[3,10]
c1 = (indicator1 > close)

indicator2 = SAR[0.02,0.02,0.2]
c2 = (indicator2 > close)

IF c1 AND c2 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour fermer une position acheteuse
indicator3 = SuperTrend[3,10]
c3 = (indicator3 < close)

indicator4 = SAR[0.02,0.02,0.2]
c4 = (indicator4 < close[1])

IF c3 and c4 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
indicator5 = SuperTrend[3,10]
c5 = (indicator5 < close)

indicator6 = SAR[0.02,0.02,0.2]
c6 = (indicator6 < close)

IF c5 AND c6 THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
indicator7 = SuperTrend[3,10]
c7 = (indicator7 > close)

indicator8 = SAR[0.02,0.02,0.2]
c8 = (indicator8 > close)

IF c7 and c8 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

// Stops et objectifs
SET STOP %TRAILING 2

Bien entendu, j'attends vos reactions sur ce backtest! Essayez par vous meme, ca fonctione sur le pluspart des indices!
Evidement, si vous avez d'autres backtest "gagnants" je vous propose de les porposer en reponses de ce message.

Tous les backtests sont gagnants virtuellement et très très rarement dans la réalité.

Une des raisons, la taille de la Bougie, tu n'as pas de flux tick par tick (ça se vend des dizaines centaines de milliers d'euros)

- Yaninja

sans vouloir te decevoir .........

un systeme qui gagne a un backtest qui gagne , cependant l inverse n est pas vrai , un backtest qui gagne ne signifie pas que le systeme gagne dans la realité .

deja je vois que dans le backtest il y a le supertrend , qui est juste l indicateur qui 'repeint 'le plus .

Cet indicateur quand tu le regarde dans le passé il a toujours raison .

t as essayé de backtester visuellement le systeme ?

On va attendre Falex c est lui le specialiste des backtests .

Attend encore quelques jours avant de signer le cheque pour la rolls .

je vais un tout petit peu développer, j'ai un peu plus de temps :

ton backtest est basée sur des données. Ces données sont gratuites, elles sont compressées, tu n'as pas vraiment les données. Par exemple, je caricature pour faire comprendre, les données sont le plus haut et le plus bas sur l'ut 1 (ça te fait ta Bougie), cela donne 2 données par ut 1 120 par heure etc

Dans la réalité, un vrai flux tick par tick comptera pas 120 infos par heure mais 1.000.000 (chaque mouvement devra être mémorisé, jusqu’au Carnet d'ordres par exemples sur futures) . ça te donne un peu la proportion.

Donc en gros, tes tests sont basés sur des données partielles, résumées et caricaturales. Un vrai flux tick par tick remontant à 10 ans en arrière, ça vaut une fortune inaccessible au commun des mortels.

Des simulations de ce type, j'en vois des milliers sur les sites US, je peux t'en sortir 10 dans la journée. Mais la science t'apprends que si tes échantillons sont faussées ou contaminées ton expérience n'a aucune valeur...

Donc comme le dit Ladefense, ne commande pas la voiture tout de suite ce type de résultat est "facile" à obtenir en simulé et hélas facile à vendre à des gens crédules mais c'est un autre débat

Mais messieurs, nous sommes entre gentleman! Cessez donc de vous acharner sur lui

Ce que je retiendrai c'est surtout la générosité dont tu fais preuve Yaninja

on ne s'acharne pas du tout, il demande ce que l'on pense de cela, on lui explique les limites de ce type d'exercices, on répond juste à sa question. RIen de méchant, bien au contraire on peut lui faire gagner des mois des années dans son trading

J'espère qu'il le prendra comme tel et je suis de votre avis pour les limites du backtest, mais comme il était seul à défendre cette position je lui témoigne mon soutien et mes encouragements dans son trading

Le Supertrend ne repeint pas, je pense que tu confonds avec le zig zag ladefense

Mon avis diffère un peu des propos ci-dessus :
1° - Le backtest donné par prt (ou toute autre bonne plateforme) te donnera exactement ce qu'un système automatique aurait donné. Pas d'enjolivement ou quoi que ce soit, les hommes mentent mais pas les codes

2 ° - Par contre, il est en effet très facile d'obtenir une bonne equity curve avec un peu près n'importe quel programme, il suffit de tester chaque ut avec une sur-optimisation des variables et tout le tralala ! C'est là que l'on a régulièrement des surprises car forcément, si tu sur-optimises le passé, tu n'auras pas du tout le même résultat dans le présent. Comme dis dans la file du jour, le trading auto est redoutable quand il adapte une stratégie gagnante discrétionnairement, rien ne remplace l'oeil pour définir ta stratégie/ton mm/ta psychologie. Par contre, c'est une catastrophe si tu commences à chercher automatiquement la parfaite combinaison de réglages.

3° - Benoist je pense que ta remarque est justifié dans le cas de ton trading, c'est à dire "sentir" le cours sur des micro-scalp. Tu as forcément besoin des ticks et de leur vitesse pour décider d'appuyer ou non sur "sell" or "buy".
Par contre, pour une prise de décision automatique avec un stop et un tp, à mon humble avis, les données (high/low/close/open) suffisent (il y a juste le slipage sur ut courte qui pourrait poser soucis)


Sinon pour ton backtest eh bien... pas de commentaires, pas assez d'info, mais tu as intérêt à être patient et fort psychologiquement (marge) avec de l'ut mensuel

D'abord je vous remercie tous pour vos réponses rapides, instructives mais pas toujours compréhensible par le commun des mortel
Benoist Rousseau: j'ai bien compris l'histoire des tick par tick. Par contre mon système se base sur la clôture de la Bougie précédente, les tick ne sont-ils donc pas d'une moindre importance car ils finissent toujours par former, finalement, un Cours de clôture ?
Aussi, si je suit ton raisonnement, aucun stratégie ne peut donc être backtesté et donc le trading se résume t il à naviguer à vue sans stratégie établie, car comment établir une stratégie sans backtester ses résultats? Je vois que tu fais pas mal de PV, j'ai regardé quelques unes de tes vidéos, tu semble opter pour des stratégies de breakout, comment as tu établis cette stratégie?

Ensuite Ladefence, qu'entend tu par "repeindre" ? Tu dis qu'un backtest qui gagne n'est pas toujours une stratégie gagnante, donc je te pose la question aussi, as-tu une stratégie gagnante et comment l'a tu établie?

-,
Effectivement O. Seban est le fondateur de cet indicateur supertrend. Il est également l'auteur d'un livre stratégie et technique de swing et day trading, qui m'a dirigé vers le boursicotage, après avoir lu son livre" tout le monde mérite d'être riche" qui m'a dirigé vers l'immobilier. ( si vous considérez ceci comme une pub inappropriée, n'hésitez pas à la censurer. Tu dis également que les résultats sont enjolivé sur prt ce que contredit Ice un peu plus bas...

Ice: tu dis pas assez d'info pour commenter le backtest mais plus d'infos que le code lui-même, je ne peut pas donner et il est dans mon message initial! Que puis-je t'apporter de plus comme infos pour avoir ton avis ?

Enfin vous semblez majoritaire pour dire que le "trading automatique" ne fonctionne que sur papier, alors que je recherche une stratégie concrète et viable sur le long terme tout en me positionnant soit en scalping/day trading/swing trading...
Que me proposez vous ?? Merci ^^

Pour apprendre à trader, il faut trader... Pour apprendre à conduire, il faut conduire, lire le code de la route n'est pas suffisant. Donc mon expérience c'est 0 backtest depuis 10 ans et des dizaines de milliers d'heure d'observation et des centaines de milliers de lots tradés sur les mêmes indices. Donc toutes mes "stratégies" ça vient de l'expérience...

Le backtesting pour moi c'est comme rejouer 10 fois 100 fois 10000 fois la même partie de poker, tu connais l'ordre de sortie des cartes donc tu finiras toujours par gagner le championnat du monde de poker en te couchant avec AAAKK car tu sais que si tu joues AAAKK il va te battre avec 2222. Le seul soucis de ce backtest c'est que la donne suivante, elle est mystérieuse et cela fiche tout en l'air:) Donc tu trouves toujours un backtest optimal pour le passé, tout le monde en trouve un, tu prévois le passé et la bourse prouve tous les jours. J'ai passé 10 ans sur des forums US avec des backtesteurs de folie et je n'en connais pas qui laissent tourner le VPS au Bahamas et qui en vivent. La bourse évolue change mute extrêmement rapidement, ton algo doit suivre ce mouvement donc en fait, tu dois le réadapter constamment ce qui fausse les résultats... Si tu acceptes le backtesting c'est que tu parts du postulat que le passé est reproductible selon le même schéma ou un schéma récurrent assez proche. Hélas l'histoire économique, la bourse et la vie tendent à prouver le contraire, on a une mutation et une accélération des mouvements donc le backtesting linéaire (c'est ce que nous faisons) est de moins en moins efficaces dans le temps. Dans les années 1960 cela aurait été le bonheur, mais avec de telle variation de polarité, de volatilité des bourses, ça va marcher moins longtemps le "système". Pour que ça marche, il faut le réadapter en permamnece et cela fausse ton expérience, tes résultats en faite car tu fais du backtesting linéaire. Et pour faire du backtesting non linéaire, c'est à dire en temps réel qui s'autoadapte, il faut un ordinateur à 5.000.000 de $ Donc oui il y a des gens qui gagnent des fortunes avec des systèmes, ce sont des sociétés puissantes qui sont capables en puissance de calcul de calculer en 1 seconde, avec des données fiables, ce que ton i7 à 6 coeurs mettra la journée à calculer... et encore C'est pour cela aussi que les flux gratuits pour les particuliers sont light sinon leur pc ne pourrait pas calculer toutes les occurrences...

Ice. > oui tu as raison mais un backtest avec aussi peu d'info est peu fiable sur des ut mensuel ça va te donner 480 informations pour 10 années !!! donc ton échantillon est trop faible pour être statistiquement intéressant. Plus ton ut est longue, moins tu as de données et plus les résultats sont "fantaisistes".

Bien compris, donc le backtest n'est pour toi que représentatif d'un passé qui ne se reproduira peut être pas. Bon. Je note. Donc les stratégies de trading automatique pour particuliers (surtout en ut mensuelle) ne fonctionneraient pas non plus! Je note.
Ton systeme de trading se base sur 10 ans d'experience et d'observation. Je suis de ceux qui pensent que l'experience s'enseigne et que les doyens peuvent eviter aux débutants de faire de grosses erreurs et les mener vers la voie de la réussite. Si je t'ai bien suivi, tu fais du scalping (petit gain petite duree) sur indices (fr40-dax30-us)
Viens donc la question suivante, comment trade tu??? Partage s'il te plait les astuces, configurations qui font que tu gagne plus que tu perde! Merci

Il en parle tous les jours, non?

depuis 4 ans oui

Bien je vais continuer à vous suivre alors ^^.

petite remarque sur les backtests avec des ut longues :
regarde les positions que ton backtest a prises et surtout les Target et Stop que tu es supposé mettre.

Ensuite, va sur les graphes dans les ut inférieures et jette un coup d'oeil.

Si , sur le même mois (ce qui veut dire une seule Bougie de ton backtest), ta position est passée par ton stop et par ton target, dis toi que ton résultat de backtest est probablement trop optimiste.
Si ton TP et SL sont touché durant le mois, prt considère toujours que tu as été gagnant...ce qui n'est pas forcément le cas si tu as touché ton stop avant ton TP.

j'avais également de bons backtest en ut longue. Confiant, je les ai lancé sur ProOrder ....résultat : gamelles sur gamelles ...alors qu'en rejouant le backtest sur la même période il me disait que j'étais gagnant...

conclusion : j'ai tout mis à la poubelle

Les résultats sur ut courtes sont plus proches de la réalité mais comme nous n'avons pas un grand historique, ça manque de recul.

Un backtest sur ut courte que j'avais fait l'année dernière était gagnant également et quand je le lance maintenant, j'ai un résultat très très différent.

Pour moi, le backtest est plutôt devenu un moyen pour jeter plus vite certaines de mes mauvaises idées plutôt qu'un moyen pour en trouver de bonnes

Ice: tu dis pas assez d'info pour commenter le backtest mais plus d'infos que le code lui-même, je ne peut pas donner et il est dans mon message initial! Que puis-je t'apporter de plus comme infos pour avoir ton avis ?

Tu marques un point sur ce coup là Mais par "pas assez d'info", j'entendais la même chose que Benoist dans ce message-ci :

Ice. > oui tu as raison mais un backtest avec aussi peu d'info est peu fiable sur des UT mensuel ça va te donner 480 informations pour 10 années !!! donc ton échantillon est trop faible pour être statistiquement intéressant. Plus ton UT est longue, moins tu as de données et plus les résultats sont "fantaisistes".

UT mensuel c'est vraiment... très très long Tu as donc peu de trade, peu recul, pas assez d'info. Grosso modo sur grosse UT, le range est bien moins présent que sur petite UT (ce qui est le gros problème des SAR ou Supertrend donc plus l'UT est grande, plus ces indicateurs sont "efficaces"), mais auras-tu la tête pour attendre des mois si tu es en MV latente et que tu sais qu'un range peut arriver ?

clodreb > j'avais aussi ta découverte d'il y a quelques semaines en tête mais je n'arrivais pas à l'exprimer

Les résultats sur UT courtes sont plus proches de la réalité mais comme nous n'avons pas un grand historique, ça manque de recul.
:

C'est vraiment un gros soucis chez PRT de limiter à 100 000 bougie les histo... il en faudrait 500 000, peu importe s'il faut payer pour y avoir accès. L'UT5 passe encore parce qu'on a 1 an et 5 mois de data, mais l'UT1 c'est à peine si on a un jour

tes journées doivent quand même te paraître un peu longue, si elles font 100 000 minutes

C'est vrai !